Детерминанты развития российского банковского сектора как факторы экономического роста
Автор: Воронова Наталья Степановна, Мирошниченко Ольга Сергеевна, Тарасова Анна Николаевна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Общественные финансы
Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснована взаимосвязь между состоянием национального банковского сектора и экономикой страны. С использованием данных Банка России [8; 9; 10], Федеральной службы государственной статистики [2], программного продукта IBM SPSS Statistics был проведен регрессионно-корреляционный анализ между основными показателями российского банковского сектора в 2005-2015 гг. и ВВП. Было установлено, что наиболее сильная положительная связь между ВВП и агрегированной величиной банковских рисков, а также прибылью прибыльных кредитных организаций; связь между ВВП и совокупным финансовым результатом банковского сектора слабее; рентабельность капитала не имеет значимой связи с важнейшими показателями банковской деятельности, за исключением умеренной отрицательной связи с совокупной величиной регулятивного капитала; на ROE российского банковского сектора отрицательно влияет субординированный долг в структуре капитала. В условиях стабильной экономической ситуации (2005-2007, 2010-2013 гг.) отмечена связь между капиталом и прибылью банковского сектора, в кризисной ситуации (2008-2009, 2014-2015 гг.) имеется связь между капиталом и прибылью только прибыльных кредитных организаций. Установлена положительная связь между удельным весом прибыли резервного фонда в структуре капитала и принимаемыми рисками. С учетом выявленных взаимосвязей построена прогнозная модель совокупной прибыли банковского сектора России.
Банковское дело, адекватность капитала, рентабельность, бизнес-циклы, портфель капитала
Короткий адрес: https://sciup.org/147109862
IDR: 147109862 | DOI: 10.15838/esc.2016.4.46.9
Список литературы Детерминанты развития российского банковского сектора как факторы экономического роста
- Аганбегян, А.Г. Размышления о финансовом форсаже/А.Г. Аганбегян//Деньги и кредит. -2015. -№ 8. -С. 5-10.
- Валовой внутренний продукт Российской Федерации в 2005-2015 гг. . -Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/33379.do.
- Воронова, Н.С. Подходы к структурированию понятийного аппарата теории банковского капитала/Н.С. Воронова, О.С. Мирошниченко//Финансы и кредит. -2013. -№ 34. -С. 9.
- Выступление председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе 4 июня 2015 года . -Режим доступа: http://www.cbr.ru/Press/print.aspx?file=press_centre/Nabiullina_04062015.htm&pid=st&sid=ITM_10904.
- Ильин, В.А. О некоторых тенденциях в экономическом развитии России и региона/В.А. Ильин, А.А. Шабунова//Социологические исследования. -2015. -№ 8. -С. 34-41.
- Мау, В. Антикризисные меры или структурные реформы: экономическая политика России в 2015 году/В. Мау//Вопросы экономики. -2016. -№ 2. -С. 5-33.
- О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р //СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. -Режим доступа: http://base.consultant.ru.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации -2005-2016 /Центральный банк Российской Федерации (Банк России). -Режим доступа: http://cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst
- Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов . -Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf.
- Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора -2005-2015 /Центральный банк Российской Федерации (Банк России). -Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9883.
- Сухов, М.И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты/М.И. Сухов//Деньги и кредит. -2016. -№ 3. -С. 3-6.
- Albertazzi, U. Bank profitability and the business cycle/U. Albertazzi, L. Gambacorta//Journal of Financial Stability. -2009. -Vol. 5. -Is. 4. -December. -Рр. 393-409.
- Systemic risk, macroprudential policy frameworks, monitoring financial systems and the evolution of capital adequacy/B. Arnold, C. Borio, L. Ellis, F. Moshirian//Journal of Banking & Finance. -2012. -No 36. -Рр. 3125-3132.
- Camara, B. Ex ante capital position, changes in the different components of regulatory capital and bank risk/B. Camara, L. Lepetit, A. Tarazi//Applied Economics Letters. -2013. -Vol. 45. -Is. 34. -Рр. 4831-4856.
- Demirguc-Kunt, A. Bank Capital: Lessons from the Financial Crisis/A. Demirguc-Kunt, E. Detragiache, O. Merrouche//Journal of Money, Credit and Banking. -2013. -Vol. 45. -Is. 6. -Рp. 1147-1164.
- Dietrich, A. The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries/A. Dietrich, G. Wanzenried//The Quarterly Review of Economics and Finance. -2014. -Vol. 54. -Is. 3. -August. -Рр. 337-354.
- Djalilov, K. Determinants of bank profitability in transition countries: What matters most?/K. Djalilov, J. Piesse//Research in International Business and Finance. -2016. -Vol. 38. -September. -Рр. 69-82.
- Gander, J.P. Integrating bank profit and risk-avoidance decisions for selected European countries: A micro-macro analysis/J.P. Gander//Economic Modelling. -2013. -Vol. 31. -Рр. 717-722.
- The persistence of bank profit/J. Goddard, Н. Liu, Р. Molyneux, J.O.S. Wilson//Journal of Banking & Finance. -2011. -Vol. 35. -Is. 11. -November. -Рр. 2881-2890.
- Hippler, W.J. The impact of macroeconomic and financial stress on the U.S. financial sector/W.J. Hippler, M.K. Hassan//Journal of Financial Stability. -2015. -Vol. 21. -December. -Рр. 61-80.
- Ivanter V.V., Uzyakov M.N., Ksenofontov M.Y., Shirov A.A., Panfilov V.S., Govtvan O.J., Kuvalin D.B., Porfiriev B.N. // Тhe new economic policy -the policy of economic growth/V.V. Ivanter etc.//Studies on Russian Economic Development. -2013. -Vol. 24. -Is. 6. -Рр. 501-510.
- Klaas, J. Tools for assessing and forecasting stability of the commercial bank under conditions of instability/J. Klaas, V. Vagisova//Investment Management and Financial Innovation. -2014. -Vol. 11. -Is. 4. -Рр. 157-163.
- Košak, M. Quality of bank capital and bank lending behavior during the global financial crisis/M. Košak, S. Li, I. Lončarski, M. Marinč//International Review of Financial Analysis. -2015. -Vol. 37. -Рp. 168-183.
- Lee, C.-C. The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking/C.-C. Lee, M.-F. Hsieh//Journal of International Money and Finance, February. -2013. -Vol. 32. -Рp. 251-281.
- Mazikova, E.V. Investment of banks in securities: the essence and development trends under current conditions/E.V. Mazikova, N.N. Yumanova//Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. -2015. -No 6(42). -Рp. 185-202.
- Shim, J. Bank capital buffer and portfolio risk: The influence of business cycle and revenue diversification/J. Shim//Journal of Banking & Finance. -2013. -Vol. 37. -Рр. 761-772.
- Williams, B. Domestic and international determinants of bank profits: Foreign banks in Australia/B. Williams//Journal of Banking & Finance. -2003. -Vol. 27. -Is. 6. -June. -Рр. 1185-1210.
