Исследование сходимости к магистрали дефляторов в модели Кантора-Липмана инвестиций на несовершенном рынке капитала
Автор: Рассоха А.В.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Математика
Статья в выпуске: 3 (55) т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В работе используется описание индивидуальной среды инвестора, предложенное в модели Кантора-Липмана. Имеющиеся теоретические результаты говорят о том, что скорость роста оптимального значения функционала с ростом инвестиционного горизонта в задаче об оптимальном инвестировании равна величине, обратной наибольшему корню инвестиционной функции, не превосходящему единицу. Этот теоретический результат позволяет предположить, что решения прямой и двойственной задачи оптимального инвестирования удовлетворяют магистральному свойству. В работе на примерах исследуется скорость сходимости решения двойственной задачи к магистрали в зависимости от набора корней инвестиционного полинома.
Магистраль, задача об оптимальном инвестировании, модель кантора-липмана, обобщённая модель неймана-гейла
Короткий адрес: https://sciup.org/142236472
IDR: 142236472
Список литературы Исследование сходимости к магистрали дефляторов в модели Кантора-Липмана инвестиций на несовершенном рынке капитала
- Fisher I. The Rate of Interest. New York: Macmillan, 1907. 442 p.
- Fisher I. The Theory of Interest. New York: Macmillan, 1930. 566 p.
- Cantor D.G., Lipman S.A. Investment Selection with Imperfect Capital Markets // Econometrica. 1983. V. 51, N 4. P. 1121-1144.
- Cantor D.G., Lipman S.A. Optimal Investment Selection with a Multitude of Projects // Econometrica. 1995. V. 63, N 5. P. 1231-1240.
- Presman E.L., Sonin I.M. Growth Rate, Internal Rate of Return and Financial Bubbles. Working paper, WP/2000/103. Moscow: CEMI Russian Academy of Science, 2000.
- Беленький В.З. Экономическая динамика: анализ инвестиционных проектов в рамках линейной модели Неймана-Гейла. Препринт, WP/2002/137, Москва; Центральный экономико-математический институт, 2002.
- Шананин А.А. Математическое моделирование инвестиций на несовершенном рынке капитала // Труды института математики и механики УрО РАН. 2019. Т. 25, № 4. С. 265-274.
- Шананин А.А. Анализ финансового состояния инвестора на основе модели Кантора-Липмана // Труды института математики и механики УрО РАН. 2020. Т. 26, № 1. С. 293-306.
- Рассоха А.В. Оценка доходности инвестиционных проектов в условиях несовершенного рынка капитала // Труды МФТИ. 2018. Т. 10, № 4. С. 74-86.
