Исследование заражения между финансовым сектором России и Китая
Автор: Свиридов А.А., Трегуб И.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3 (34), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема передачи системного риска за счет механизма финансового заражения. Для этого анализируются обусловленность развития финансовых секторов России и Китая за счет внутренних факторов. На основе построения регрессионной модели, характеризующей развитие финансовой отрасли, оценивается поведение аномалий. Так, при больших показателях и значимых связях можно сделать вывод о наличии заражения.
Финансовый сектор, системный риск, финансовое заражение, шок, регрессионный анализ, аномалии
Короткий адрес: https://sciup.org/140122640
IDR: 140122640
Список литературы Исследование заражения между финансовым сектором России и Китая
- Рассказов В. Измерение финансового заражения на примере моделирования риска банковского дефолта//Вестник Финансового университета. 2016. №3 (93). -54-62 с.
- Constâncio V. (2012). Contagion and the European debt crisis. Financial Stability Review, Banque De France, (No. 16), 110-111.
- Kaufman G. & Scott K. (2003). What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?. The Independent Review, VIII (3), 371-391
- Pritsker M. (2001). The Channels for Financial Contagion. International Financial Contagion, 67-95.
- Raghuram G. Rajan. The Great Reversals: The Politics Of Financial Development In The 20 The Century, 6-8.
- Rigobon R. (2002). Contagion: How to Measure It?. In S. Edwards & J. Frankel, Preventing Currency Crises in Emerging Markets (1st ed.). National Bureau of Economic Research: University of Chicago Press
Статья научная
