Экономическая оценка зависимости расходов на экспорт и экспортных продаж в Российской Федерации

Актуальность:

Современные научные исследования в области изучения российского экспорта не дают однозначного ответа: есть ли взаимосвязь между расходами бюджета на его поддержку и объемом операций. Государство довольно много средств тратит на поддержку отечественного автомобилестроения, сельскохозяйственной продукции, обороны. Всевозможные субсидии и льготное кредитование, институты поддержки экспортного бизнеса, налоговые преференции. В связи с этим встает вопрос существования надежной зависимости между исследуемыми показателями.

Цель данной статьи – на основании теоретических данных, исследований зарубежных ученых, посвященных оценке зависимости расходов на экспорт и уровня экспортных продаж, построить и предложить регрессионную модель, а также доказать ее значимость для оценки экономической зависимости между расходами бюджета на поддержку экспортеров и итоговой величиной экспортных продаж в России.

Зарубежные авторы придерживаются мнения, что расходы на программы поддержки экспорта оказывают благоприятное воздействие на величину экспортных продаж. Так, Стив Россон в своем исследовании доказывает взаимосвязь между программой поддержки американских сельхозпроизводителей и объемом экспорта яблок в США. В своих исследованиях ученый доказал, что один доллар, инвестированный в продвижение приносит американской экономике 30-60 долларов доходов1.

Бридж Арма и Джейн Эпперсон также уделяли внимание зависимости расходов и экспорта. Ими было установлено, что на 1 доллар расходов приходится 7-8 долларов экспортных продаж. В своей работе они установили эффективность экспорта американских концентрированных соков2.

Значительно позже Аманд Акьол и Густав Акехарст пришли к идентичным результатам. По их данным прирост расходов на экспортные программы продвижения на 1% приводит к росту объема экспорта на 5,5%3.

Другой исследователь - Джек Хьюстон исследовал уже не Соединенные штаты Америки, а Мексику и Ближний Восток. Он также доказал, что один доллар расходов по продвижению пшеницы на международном рынке приносит 2,01 доллара экспортных продаж.

Подробно вопросом эффективности занимались и международные организации. Исследователи Международного торгового центра говорят об увеличении экспортных продаж на 0,074% при росте расходов на поддержку на 1%.

Стоит отметить, что данные, полученные учеными-экономистами в США были использованы при разработке стратегии экспортной экспансии США в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Доказанная экономическая модель позволяла прогнозировать затраты бюджета на продвижение того или иного экспортного товара.

Данные о практическом использовании моделей Джека Хьюстона не удалось установить, но мы можем предположить, что данные также можно было использовать для прогнозирования бюджета.

Мы построили модель парной линейной регрессии для того, чтобы доказать, что финансирование и поддержка экспорта влияет на показатели экспортных продаж российских предприятий.

Для начала были выбраны данные для модели. Если данные об экспорте имеются в свободном доступе (сайт Всемирного банка, Российского экспортного центра, Федеральной таможенной службы), то с информацией о затратах на экспорт было труднее. Расходы на экспорт не публикуются в открытых источниках агрегировано, для этого нами была рассмотрена статистика по федеральному бюджету Российской Федерации. Нами были выбраны следующие виды затрат: расходы государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности» (действует с 2013 года), субсидирование экспортеров в рамках других государственных программ («Развитие сельского хозяйства», «Развитие транспортной системы»), объем средств, выделяемых на содержание институтов развития – прежде всего, АО «Российский экспортный центр». В результате у нас получилась сумма средств, которые Российская Федерация ежегодно тратит на поддержку экспорта – прямо (выдавая денежные средства и субсидии из бюджета экспортерам) и косвенно (финансируя деятельность чиновников, которые занимаются обслуживанием данного процесса)4. Мы построили модель регрессии.

Y =5057964+0,1802x

Значение R2 (коэффициент детерминации) получилось равным 0,92, что является хорошим показателем – 92% данных можно объяснить моделью.

Для того, чтобы использовать модель на практике, необходимо доказать ее значимость. Мы используем F-статистику Фишера и t-критерий Стьюдента. Мы рассчитали F-значение, оно получилось равным 128. Это значительно больше табличного (28), следовательно, критерий Фишера выполняется и при уровне значимости 5% найденная оценка уравнения

Рис. 1. Зависимость расходов на экспорт и экспортных продаж в Российской федерации

На графике мы видим пик расходов на экспорт в 2011 году и снижение бюджетных расходов в 2012 году. Это связано с тем, что в 2011 году заканчивалась государственная программа поддержки экспорта, денежные средства по которой были предусмотрены Минфином Российской Федерации при ее запуске в 2008 году. Новая программа, которая была принята в годы экономического кризиса 2012 года, имела меньший объем финансирования.

Для анализа коррелированности отклонений используют статистику Дарбина-Уотсона:

89573143126720     _Q ^

1.07519581358045 + 14 ~ "

DW =

Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 13 и количества объясняющих переменных m=1.

Автокорреляция отсутствует, если выполняется следующее условие: d 1 < DW и d 2 < DW < 4 - d 2 .

Не обращаясь к таблицам, можно пользоваться приблизительным правилом и считать, что автокорреляция остатков отсутствует, если 1,5 < DW < 2,5. Поскольку 1,5 > 0,83 < 2,5, то автокорреляция остатков присутствует.

Для более надежного вывода целесообразно обращаться к табличным значениям.

По таблице Дарбина-Уотсона для n=13 и k=1 (уровень значимости 5%) находим: d 1 = 1,08; d 2 = 1,36. Поскольку 1,08 > 0,83 и 1,36 > 0,83 < 4 – 1,36, то автокорреляция остатков присутствует.

Кроме того, мы рассчитали данные для модели с временным лагом. Ученый Т.Р.Урумов в своем исследовании зависимости экспорта для США и Индии доказал, что расходы на экспорт в Индии проявляются с отставанием в 1 год.5 По Соединенным штатам Америки такой зависимости нет – там модель значима и для первого года. Для России была рассчитана модель с лагом в 1 год, а также с лагом в 2 года. Результаты представлены в таблице ниже.

од	Г	Уравнение	Коэффи циент детерминации	Значимость модели
t		y=5057964+0,1802x	92%	Значима
-1	t	y=4643463,5+0,1695x	83%	Значима
-2	t	y=3883414,98+0,1652x	75%	Значима

Выводы по статье

Таким образом, мы рассмотрели влияние расходов с лагом и удостоверились, что модель по России схожа по своему воздействию с моделью экспорта США. Вероятно, это связано с тем, что те суммы средств, которые выдаются на поддержку и развитие экспорта необходимо израсходовать в текущем бюджетном периоде. Отсюда следует, что предприятия заинтересованы в оперативном вложении их в производственный процесс, а значит отдача от экспорта поступает в короткие сроки.

Экономическая интерпретация полученных уравнений регрессии состоит в том, что по России увеличение расходов на экспорт на 1 млн рублей, при прочих равных условиях в предыдущем и текущем годах приводит к увеличению экспортных продаж в среднем на 5,2 млн. рублей соответственно.

На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод, что в среднем расходы на поддержку экспорта, осуществляемые государством, оказывают влияние на экспортные продажи, стимулируя их рост. Используемая в настоящем исследовании модель парной регрессии выявила положительную взаимосвязь между двумя показателями на примере Российской Федерации. Очевидно, что государственные расходы на поддержку экспорта являются далеко не единственным фактором, который в конечном итоге оказывает влияние на экспортные продажи, тем не менее именно ему следует оказывать особое внимание.

Стоит отметить, что данная регрессионная модель может использоваться компаниями при построении стратегий выхода товаров на зарубежные рынки. Также модель может быть применена при планировании бюджетных обязательств и государственных программ. Закладывая данные о желаемом уровне экспорта, государство может регулировать и экономически обосновывать бюджетные расходы на его поддержку.