К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка
Автор: Кореков А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Экономико-математическое моделирование
Статья в выпуске: 2 (25), 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследование деятельности банка, направленной на выполнение своих обязательств по предъявляемым требованиям и оптимальное распределение свободных ресурсов во времени, получило куда меньшее освещение в современной литературе и научных работах по сравнению с вопросами о структуре капитала и источниках его формирования, его обеспеченности, анализу кредитных рисков и стресс-тестирования. Тем не менее управление ликвидностью - одна из наиболее значимых сторон банковской деятельности, особенно в условиях снижения ликвидности по банковской системе и следующим за этим процессом удорожания ресурсов. Для разрешения задачи оптимального перераспределения ресурсов необходимо рассмотреть ликвидность с двух сторон: с точки зрения непосредственно оптимизации (минимизации) суммы остатков средств на внешних счетах и с точки зрения выполнения нормативов ликвидности банка. В данной статье приводится методика управления ликвидностью коммерческого банка на горизонте до одного года включительно. Рассматривается вопрос о формировании задачи управления ликвидностью на горизонте в один месяц, о формировании целевой функции и ограничений, связанных с остатками на внешних счетах. Далее формируются ограничения для нормативов ликвидности Н3 и NSFR и определяется группировка статей баланса, определяется влияние укрупненных агрегатов на нормативы и выводятся неравенства, позволяющие определить уровень дефицита по нормативам. Формируется оптимизационная задача на горизонте до одного года. Дополнительно рассмотрен вопрос о регулировании ликвидности за счёт привлечения клиентских средств под ставки с премией к рынку в инструменты с возможностью досрочного отзыва.
Ликвидность банка, краткосрочное моделирование, нормативы ликвидности, минимизация издержек, привлечение средств
Короткий адрес: https://sciup.org/147201470
IDR: 147201470
Список литературы К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка
- Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 215 с.
- Кореков А.В., Симонов П.М. Моделирование и управление текущей ликвидностью банка с учетом внутримесячной динамики//Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки. 2013 Т. 18, вып. 5. С. 2554-2555.
- Коровин С.В., Малкина М.Ю. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка с применением методов линейного программирования//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. Вып. 5. С. 101-106.
- Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. М.: Экзамен, 2000. 224 с.
- Малыхина С. Новые стандарты Базель III -перспективы внедрения//Банковский вестник (Республика Беларусь). 2011. №25 (534). С. 9-14.
- Морозов А.Ю.Двухшаговый подход к решению проблемы построения адекватной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка//Финансы и кредит. 2009. №38 (374). С. 48-58.
- Письмо № 139-И Об обязательных нормативах банков//Вестник Банка России. 2013. №69 (1465). С. 32-70.
- Селезнева В. Ю. Механизм трансфертного ценообразования в многофилиальном коммерческом банке//Экономический журнал ВШЭ. 2001. №1. С.68-70.
- Шальнов П.С. Технология управления ликвидностью в российском коммерческом банке//Финансовый бизнес. 2006. №5. С. 55-62.
- Шаталов А.Н. Управление ликвидностью в рамках финансового менеджмента банка//Финансовый менеджмент. 2004. №6. С. 101 -110.
- Balwant S., Himanshu J., Shri S.C. A Short Term Liquidity Forecasting Model for India. 2002. URL: http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/30 016.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
- Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system. 2010. URL: http://www.aecm.be/servlet/Repository/basel-proposal-framework.pdf?IDR=234 (дата обращения: 01.05.2015).
- Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation. 2010. URL: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/cebs 18 Guidelines.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
- Jianbo T. A Model of Liquidity. 2010. URL: http://www.albany.edu/~xl843228/research/AModelofLi quidity.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
- Nikolau K. Liquiduty (risk) concepts: definitions and interactions. 2009. URL: http://ssrn.com/abstract id=1333568 (дата обращения: 01.05.2015).
