К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка
Автор: Кореков А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Экономико-математическое моделирование
Статья в выпуске: 2 (25), 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследование деятельности банка, направленной на выполнение своих обязательств по предъявляемым требованиям и оптимальное распределение свободных ресурсов во времени, получило куда меньшее освещение в современной литературе и научных работах по сравнению с вопросами о структуре капитала и источниках его формирования, его обеспеченности, анализу кредитных рисков и стресс-тестирования. Тем не менее управление ликвидностью - одна из наиболее значимых сторон банковской деятельности, особенно в условиях снижения ликвидности по банковской системе и следующим за этим процессом удорожания ресурсов. Для разрешения задачи оптимального перераспределения ресурсов необходимо рассмотреть ликвидность с двух сторон: с точки зрения непосредственно оптимизации (минимизации) суммы остатков средств на внешних счетах и с точки зрения выполнения нормативов ликвидности банка. В данной статье приводится методика управления ликвидностью коммерческого банка на горизонте до одного года включительно. Рассматривается вопрос о формировании задачи управления ликвидностью на горизонте в один месяц, о формировании целевой функции и ограничений, связанных с остатками на внешних счетах. Далее формируются ограничения для нормативов ликвидности Н3 и NSFR и определяется группировка статей баланса, определяется влияние укрупненных агрегатов на нормативы и выводятся неравенства, позволяющие определить уровень дефицита по нормативам. Формируется оптимизационная задача на горизонте до одного года. Дополнительно рассмотрен вопрос о регулировании ликвидности за счёт привлечения клиентских средств под ставки с премией к рынку в инструменты с возможностью досрочного отзыва.
Ликвидность банка, краткосрочное моделирование, нормативы ликвидности, минимизация издержек, привлечение средств
Короткий адрес: https://sciup.org/147201470
IDR: 147201470 | УДК: 336.71
Commercial bank liquidity management
Bank liquidity management and optimal resource allocation of commercial bank Nostro accounts balances receive much less attention from the scientists compared to the questions on capital structure, funding, credit risk analysis and stress testing. Optimal liquidity management is a way to lower bank costs and risks, which are going to increase over time, especially when money markets are dry of free funds. There are two sides of the issue to be analyzed. The optimal resource allocation and corresponding accounts balances optimization are the first points to be considered. Then we should look at the process as a problem of liquidity requirements. In this article we formulate the procedure of optimal resource allocation up to a one-year horizon. The first part of the research is a one-month optimization: efficiency function and the related constraints of the corresponding accounts. The next step deals with the liquidity requirements (N3 and NSFR) restrictions, and balance sheet aggregation, and its influence on the liquidity requirements. With this in mind we develop inequations to specify long-term liquidity deficit. Finally, we create a consolidated mathematic model of optimal liquidity management up to a one-year horizon. In addition, we look at an alternative of short-term funding with premium to market to smoothen non-planned funds outflow.
Список литературы К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка
- Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 215 с.
- Кореков А.В., Симонов П.М. Моделирование и управление текущей ликвидностью банка с учетом внутримесячной динамики//Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки. 2013 Т. 18, вып. 5. С. 2554-2555.
- Коровин С.В., Малкина М.Ю. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка с применением методов линейного программирования//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. Вып. 5. С. 101-106.
- Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами банка. М.: Экзамен, 2000. 224 с.
- Малыхина С. Новые стандарты Базель III -перспективы внедрения//Банковский вестник (Республика Беларусь). 2011. №25 (534). С. 9-14.
- Морозов А.Ю.Двухшаговый подход к решению проблемы построения адекватной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка//Финансы и кредит. 2009. №38 (374). С. 48-58.
- Письмо № 139-И Об обязательных нормативах банков//Вестник Банка России. 2013. №69 (1465). С. 32-70.
- Селезнева В. Ю. Механизм трансфертного ценообразования в многофилиальном коммерческом банке//Экономический журнал ВШЭ. 2001. №1. С.68-70.
- Шальнов П.С. Технология управления ликвидностью в российском коммерческом банке//Финансовый бизнес. 2006. №5. С. 55-62.
- Шаталов А.Н. Управление ликвидностью в рамках финансового менеджмента банка//Финансовый менеджмент. 2004. №6. С. 101 -110.
- Balwant S., Himanshu J., Shri S.C. A Short Term Liquidity Forecasting Model for India. 2002. URL: http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/30 016.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
- Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system. 2010. URL: http://www.aecm.be/servlet/Repository/basel-proposal-framework.pdf?IDR=234 (дата обращения: 01.05.2015).
- Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation. 2010. URL: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/cebs 18 Guidelines.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
- Jianbo T. A Model of Liquidity. 2010. URL: http://www.albany.edu/~xl843228/research/AModelofLi quidity.pdf (дата обращения: 01.05.2015).
- Nikolau K. Liquiduty (risk) concepts: definitions and interactions. 2009. URL: http://ssrn.com/abstract id=1333568 (дата обращения: 01.05.2015).
