Комплексная методика оценки уровня межбанковской конкуренции на региональном уровне

Среда, в которой формировались и развиваются коммерческие банки России, представляет сложное переплетение экономических, социальных и политических отношений. Глубокий спад производства, резкое снижение доходов и покупательной способности населения, его сбережений в начале 1990-х годов предопределили финансовую стратегию банков и, соответственно, правила межбанковской конкуренции. Как результат – тотальное снижение доверия к кредитным организациям со стороны населения и реального сектора экономики. В середине 2000-х годов ситуация начала понемногу исправляться, но в целом деятельность коммерческих банков на рынке банковских услуг, в особенности на региональном уровне, носит своеобразный характер, зачастую далекий от цивилизованных отношений. В настоящее время в 20 крупнейших банках сосредоточены 62 % активов, а в 200 кредитных организациях – 89 %. Доля банков Москвы и Московской области в совокупном банковском капитале страны составляет 84 %, на Санкт-Петербург приходится 4 %. Доля региональных банков в банковском капитале страны – 12 %, в то время как доля регионов в промышленном производстве страны составляет свыше 80 %. Представляется, что эта тенденция закономерна в условиях ограничения применяемых показателей оценки конкуренции на рынке банковских услуг простым выявлением организации, имеющей определенную долю на отдельном рынке. До настоящего времени не разработано экономико-математически обоснованного способа определения уровня развития банковской конкуренции, поэтому денежные власти вынуждены руководствоваться априорными установками и собственными предположениями.

В качестве исходных данных для анализа используются рассчитанные по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России следующие показатели обеспеченности Центрального федерального округа (ЦФО) банковскими услугами (без учета Москвы и Московской области): индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) (ИРСД); финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов) (ФНБуК); институциональная насыщенность банковскими услугами (по численности населения) (ИИНбу); совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК).

Рассчитанные индексы в значительной мере коррелируют между собой. Для выявления силы связи между рассматриваемыми индексами используем корреляционный анализ.

В соответствии с данными приведенной матрицы (см. таблицу) можно сделать вывод, что имеется сильная связь совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе с индексами институциональной насыщенности банковскими услугами, финансовой насыщенности по объему выданных кредитов и индексом развития сберегательного дела в регионе (коэффициенты корреляции – 0,761, 0,811 и 0,799 соответственно).

Проведенный корреляционный анализ позволяет построить экономико-математическую модель в виде множественной линейной регрессии, описывающей зависимость совокупного индекса развития банковской конкуренции Y _R от трех предикторов: индекса финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) – X ₁, индекса развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам населения) – X ₂, индекса институциональной насыщенности региона банковскими услугами – X ₃:

^YR = ^Ь0 + b i * ^X1^{+ b}2 * ^X2 + ^b3 * ^X3 .

Коэффициенты b ₁, b ₂ и b ₃разработанной множественной линейной регрессии (3) являются коэффициентами эластичности совокупного индекса развития банковской конкуренции по финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов), развитию сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам населения), институциональной насыщенности банковскими услугами соответственно.

Корреляционная матрица индексов (коэффициент Пирсона, уровень значимости)

Индекс		ИИНбу	ФНбуК	ИРСД	СИРБК
Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами	Коэффициент	1,000	0,247	0,302	0,761
	Значение	–	0,357	0,256	0,348
Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов)	Коэффициент	0,247	1,000	0,461	0,811
	Значение	0,357	–	0,072	0,000
Индекс развития сберегательного дела	Коэффициент	0,302	0,461	1,000	0,799
	Значение	0,256	0,072	–	0,000
Совокупный индекс развития банковской конкуренции	Коэффициент	0,761	0,811	0,799	1,000
	Значение	0,348	0,000	0,000	–

Выборочные коэффициенты линейной корреляции предикторов (см. таблицу) не превышают 0,5, значит, эффекта мультиколлинеарности не наблюдается.

Проведенный с использованием пакета анализа данных SPSS регрессионный анализ о беспеченности регионов Центрального федерального округа банковскими услугами позволил получить следующее уравнение линейной регрессии:

Y R = 0,314*X 1 + 0,355*X 2 + 0,230*X₃ ^.

Данное уравнение характеризуется высоким значением коэффициента детерминации (0,959), то есть три предиктора, включенные в регрессионную модель, объясняют 95,9 % изменчивости совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе. Кроме того, коэффициенты регрессии статистически значимы на достаточно высоком уровне. Критерий Фишера, равный 94,160, свидетельствует о значимости полученной модели.

Из полученной эконометрической модели следует, что степень развития банковской конкуренции в ЦФО характеризуется следующими коэффициентами эластичности: 0,314 – по развитию сберегательного дела, 0,355 – по финансовой насыщенности экономики территории банковскими услугами по объему выданных кредитов, 0,230 – по институциональной насыщенности территории банковскими услугами.

Это означает, что прирост на 1 % объема депозитов на душу населения к доходам населения в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,314 %. Увеличение на 1 % объема выданных кредитов на единицу ВРП в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,355 %, а рост количества кредитных институтов на душу населения на 1 % ведет к увеличению конкуренции на рынке банковских услуг в целом на 0,230 %.

Таким образом, выявленная зависимость, являющаяся количественной по форме, фактически отражает и качественную сторону проблемы, позволяя реализовать достижения фундаментальной науки в прикладных исследованиях конкурентной среды на рынке банковских услуг. Однако для уточнения местоположения конкретной кредитной организации на региональном рынке банковских услуг необходимо проводить сравнительную оценку деятельности кредитных организаций. Представляется возможным предложить методику такой оценки, базирующуюся на системе исходных показателей.

• 1.    k1 = СК_1у / А >  0,06, где СК_1у - собственный капитал первого уровня, А – активы.

• 2.    k2 = СК /А >  0,10, где СК - собственный ^р

• 3.    k3 = Ра / А >  0,65, где РА - работающие активы.

• 4.    к4 = ЧП + Р + РФ / СЗ >  0,2, где ЧП - чистая прибыль, Р – резервы, РФ – резервный фонд, СЗ – ссудная задолженность.

• 5.    к5 = ЧП / Д >  0,1, где Д - доходы кредитной организации.

• 6.    к6 = Чп / СА >  0,01, где сА - средние активы.

• 7.    k7 = ЧП / С р ССК >  0,1, где С р ССК - средняя сумма собственного капитала.

• 8.    k8 = ВА / ОВ >  0,2, где ВА - высоколиквидные активы, ОВ_д – обязательства до востребования.

• 9.    k9 = ЛА / О >  0,3, где ЛА - ликвидные активы, О – обязательства.

капитал, Ар – активы с учетом риска.

Уровень доходных активов показывает, какую долю занимают работающие, или доходные, активы в совокупных активах банка. Поскольку практически все доходные активы являются рискованными, их высокий уровень снижает устойчивость банка. С другой стороны, их размер должен быть достаточным для безубыточной работы банка. Нормальным считается, если доля доходных активов составляет 65–75 % или ниже, но при условии, что доходы банка превышают его расходы.

Рентабельность дохода характеризует количество денежных единиц прибыли, приходящихся на одну денежную единицу дохода. Показатель отражает способность менеджмента банка контролировать его расходы, исключая объективный расходный фактор – рыночный уровень процентной ставки. Рост этого показателя свидетельствует о гармонизации структуры ресурсной базы банка, уменьшении дорогостоящих источников привлечения ресурсов [1], [2].

Прибыльность активов показывает количество денежных единиц прибыли, приходящихся на одну денежную единицу совокупных активов. Низкая норма прибыли может быть результатом консервативной ссудной и инвестиционной политики, а также следствием излишних операционных расходов. Высокое значение показателя свидетельствует об эффективной деятельности банка, высокой доходности активов.

Рентабельность собственного капитала показывает количество денежных единиц прибыли, приходящихся на одну денежную единицу собственных оборотных средств.

Коэффициент мгновенной ликвидности отражает степень обеспечения высоколиквидными активами обязательств до востребования.

Коэффициент ликвидности отражает степень обеспечения ликвидными активами обязательств банка и показывает, не используются ли привлеченные средства на собственные нужды банка [4].

Система показателей может быть расширена. Ее особенностью является то, что все показатели имеют одинаковую направленность: чем выше уровень показателя или чем выше темп его роста, тем лучше финансовое состояние оцениваемого банка. С помощью этих данных, то есть по конкурентной таблице «объект – признак», можно оценить предпочтительность объектов по совокупности количественных признаков.

В результате проведенных расчетов получены следующие данные. На 01.02.2007 в группе банков, включающей Банк 1, Банк 2, Банк 3, наиболее высокие показатели финансового состояния, а значит, и наиболее сильные конкурентные позиции, имел Банк 1. Его процентная доля на рынке банковских услуг составила 19 %, что на 0,3 % выше процентной доли Банка 3 и на 7,8 % – Банка 2. По сравнению с процентной долей «условно среднего банка» (УСБ) доля Банка 1 выше на 9,3 %. На начало 2008 года по совокупности показателей его доля относительно других банков составляет 17,6 %. В группе банков, включающей в себя Банк 4, Банк 5, Банк 6, по совокупности признаков, характеризующих финансовое состояние банка, на начало 2009 и 2010 годов первое место занимает Банк 5, чьи показатели значительно превышают УСБ.

Для выявления конкурентных позиций банка необходимо составить его рейтинг, который покажет истинное место кредитной организации на рынке банковских услуг региона. В качестве исходной примем методику сравнительной рейтинговой оценки, предлагаемую А. Д. Шереметом и Е. В. Негашевым [3]. Представим последовательность действий при составлении рейтинга банка.

• 1.    Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), то есть таблицы, где по строкам записаны номера показателей (i = 1, 2, 3, …, n), а по столбцам – номера банков (j = 1, 2, 3, …, m).

• 2.    По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец условно эталонного банка (m + 1).

• 3.    Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении соответствующего показателя эталонного банка по формуле:

• 4.    Для каждого анализируемого банка значение его рейтинговой оценки определяется по формуле:

  

• 5.    Банки ранжируются в порядке возрастания рейтинговой оценки. Наивысший рейтинг (первое место) имеет банк с минимальным значением R.

x_ij = a_ij / ma_jx_ij ^.

где xij – стандартизированные показатели состояния j-го банка.

где R_j – рейтинговая оценка j-го банка; x_1j, x_2j, x_nj – стандартизированные показатели j-го а н ализируемого банка.

Проведенные расчеты показывают, что на 01.01.2007 Банк 1 имел наивысший результат. Вторую и третью позиции соответственно занимали Банк 5 и Банк 4. На начало 2010 года банки расположились аналогично позициям, занимаемым ими в результате использования метода оценки предпочтительности объектов.

Таким образом, можно констатировать, что предложенная методика позволяет с большой долей достоверности оценить конкурентную позицию банка, что, в свою очередь, может способствовать выработке оптимальных управленческих решений менеджментом банка.