Критерии для разработки концепции унифицированной информационно-аналитической системы стресс-тестирования мирового уровня
Автор: Кузнецов К.Б., Шимановский К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Экономико-математическое моделирование
Статья в выпуске: 1 (12), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы разработки типового (унифицированного) инструментария стресс-тестирования. Сформулированы критерии, определяющие методологию стресс-тестирования банковского сектора для различных стран с учетом их индивидуальных особенностей. Рассмотрены роль и место международных регуляторов в решении проблем устойчивости финансового сектора. Приведен пример построения системы стресс-тестирования в Банке Австрии и проведен анализ ее преимуществ и недостатков.
Методология стресс-тестирования, унифицированный инструментарий, критерии построения концепции стресс-тестов, банк австрии
Короткий адрес: https://sciup.org/147201271
IDR: 147201271
Список литературы Критерии для разработки концепции унифицированной информационно-аналитической системы стресс-тестирования мирового уровня
- Автурханов Э. М. Исламский банкинг//Деньги и кредит. 2008. Nr 6. С. 73.
- Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска.//Банковские технологии. 2000. №6. С. 15-17.
- Кузнецов К.Б., Малахова Т.А., Шимановский К.В. Методы оценки вероятности дефолта отраслей экономики для целей банковского надзора//Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. 2011. Вып. 1(8). C. 84-93.
- Максимов В.П. импульсная коррекция управления для динамических моделей с последействием//Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. 2009. Вып. 1(1). С. 91-95.
- Николаенко С.А., Погребняк Е.В., Шварева Н.В. Банковские системы стран БРИК//Банковское дело. 2010. №7. С. 87-90.
- Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики), Центральный банк Российской Федерации, 2003//URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.aspfile=stress.htm (дата обращения: 18.01.2011).
- Саркисянц А. Проблемы банковского надзора//Бухгалтерия и банки. 2008. № 6. С. 18-24.
- Танас О. Стресс-тест переживут не все: Газета.ru, интернет-издание: веб-ссылка: http://www.gazeta.ru/financial/2010/07/23/3400754.shtml> (дата обращения: 18.01.2011).
- Федеральный закон Российской Федерации «О бюро кредитных историй» №218-ФЗ от 31.12.2004. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Approved by Jose Vinals and Penelope J. Brook. The Financial Sector Assessment Program After Ten Years: Background Material. 2009. August 28.
- Bandt Olivier de. Vichett Oung, Assessment of «stress tests» conducted on the French banking system//Banque de France: Financial Stability Review. 2004. Nr. 5. P. 55-72.
- Basel Committee on Banking Supervision «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision». 2008. September.
- Basel Committee on Banking Supervision «Principles for Sound stress testing practices and supervision». 2009. May.
- Blaschke W., Jones T., Majnoni G., Peria S-M. Stress Testing of Financial Systems//Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience: IMF Working Paper. 2001.
- Breuer Thomas, Jandaka Martin, Mencia Javier, Summer Martin. A Systematic Approach To Multi-Period Stress Testing Of Portfolio Credit Risk//Documentos de Trabajo 2010. Nr. 1018. Banco De Espana.
- Foglia Antonella. Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities' Approaches (December 15, 2008)//Bank of Italy Occasional Paper. 2008. Nr. 37.
- Jakubik Petr, Heřmanek Jaroslav, Stress testing of the Czech banking sector//IES Working Paper. 2008. Nr. 2.
- Mager Ferdinand, Schmieder Christian. Stress testing of real credit portfolios//Deutsche Bundesbank. Discussion Paper. Series 2: Banking and Financial Studies. 2008. Nr. 17.
- Malakhova Tatiana. The Probability of Default: a Sectoral Assessment, including discussion by Vassiliki Zakka, February 2011.
- Martin Čihak, Jaroslav Heřmanek, Michal Hlavaček, New Approaches to Stress Testing the Czech Banking Sector, Finance a uvěr//Czech Journal of Economics and Finance. 2007. 57(1-2). P. 41-59.
- Melecky Martin & Podpiera, Anca Maria, 2010. Macroprudential stress-testing practices of central banks in central and south eastern Europe: an overview and challenges ahead," Policy Research Working Paper Series 5434, The World Bank.
- Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues, BIS, 2000.
- Risk Assessment and Stress Testing for the Austrian Banking System, Model Documentation, Oesterreichische Nationalbank.
Статья научная
