Метод динамического анализа платежеспособности страховой компании
Автор: Панюков А.В., Тетин И.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Математические и инструментальные методы в экономике
Статья в выпуске: 2 (5), 2010 года.
Бесплатный доступ
Дается характеристика существующих методов динамического анализа платежеспособности страховой компании, раскрывается экономическая сущность страхования и платежеспособности страховщика. Приводится описание динамического финансового анализа, его сущности и структуры; определяется его место среди методов проверки платежеспособности.
Динамический финансовый анализ, платежеспособность, страховая компания, страхование, риск, риск-менеджмент
Короткий адрес: https://sciup.org/147201199
IDR: 147201199
Список литературы Метод динамического анализа платежеспособности страховой компании
- Кузнецова Н.П., Меркурьева И.С. Международный опыт регулирования страховой деятельности//Вестн. СПбГУ. Сер. 5. СПб., 2006. Вып. 1. с. 138-150.
- Орланюк-Малицкая Л.А. Платеже-способность страховой организации//М.: Изд. центр «АНКИЛ», 1994. 151 с.
- Панюков А.В., Тетин И.А. Особенности применения динамического финансового анализа на российском страховом рынке//Формирование стратегии инновационного развития экономических систем: сб. тр. Росс. конф. СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2008. с. 532-537.
- Панюков А.В., Тетин И.А. Использование динамической модели конкурентного страхового рынка для анализа циклов андеррайтинга//Реструктуризация экономики: ресурсы и механизмы: материалы междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2010. С. 87-89.
- Страхование: учебник/под. ред. Т.А. Федоровой. 2-е. изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 2005. 875 с.
- Тетин И.А. Особенности использования стохастического моделирования в динамическом финансовом анализе//Математическое и статистическое исследование социально-экономических процессов: сб. науч. тр. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2008. С. 14-22
- Чернова Г.В. Основные факторы формирования финансовых ресурсов страховой компании//Вестн. СПбГУ. Сер. 5. СПб., 2002. Вып. 2. С. 127-133
- Andersen E.S. On the collective theory of risk in case of contagion between the claims//Trans. XVth International Congress of Actuaries. 1957. № 3. p. 219-229.
- Boikov A.V. The Cramer-Lundberg Model with Stochastic Premium Process//Theory Probab. Appl. 2003. Volume 47, Issue 3. p. 489-493.
- Byrnes J.F. A survey of the relationship between claims reserves and solvency margin//Insurance: Mathematics and Economics. 1992. Vol. 5. p. 3-28.
- Casualty Actuarial Society Dynamic Financial Analysis Handbook/еd. S.T. Szkoda. NY.: CAS. 1996. 72 p.
- Cramer H. Collective Risk Theory//Jubilee volume of Forsakringsbolaget Skandia. 1955. URL: www.wiley.co.uk/eoas/pdfs/TAC065 http://www.wiley.co.uk/eoas/pdfs/TAC065> (дата обращения: 05.04.2010)
- D'Arcy S. P., Gorvett R.W. Building a Public Access PC-Based DFA Model//Casualty Actuarial Society Forum. 1997. p. 40.
- Forrester Jay W. Industrial Dynamics//MIT Press. 1961. p. 464.
- Kaufmann R., Gadmer A., Klett R. Introduction to Dynamical Financial Analysis//ASTIN Bulletin. 2001. Vol. 31. No. 1. p. 213-249.
- Muir M., Sarjant S. Dynamic Solvency Testing//Staple Inn Actuarial Society. 1997. p.43.
- Pentikainen T. Solvency of Insurers and Equalization reserves//Helsinki: Finish insurance training and publishing company Ltd. 1982. Vol. 1. p. 313.
Статья научная
