Методика и инструментарий финансового риск-менеджмента страховых компаний
Автор: Денисенко Игорь Анатольевич, Кузубов Алексей Алексеевич
Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal
Рубрика: Социально-экономические аспекты развития отраслей, комплексов, предприятий и организаций сферы услуг
Статья в выпуске: 4 (86), 2019 года.
Бесплатный доступ
Определена сущность методов и инструментов финансового риск-менеджмента страховых компаний. Выяснено, что методами финансового риск-менеджмента страховщика является система приемов в сфере управление финансовыми рисками, использование которых позволяет в определенной степени решить ряд задач, а именно - предсказать наступление рисковых событий в процессе деятельности страховой компании и определить различные способы их избегания, минимизации и передачи, а также принять меры по снижению последствий наступления таких событий для страховщика. Выяснено, что методы и инструменты финансового риск-менеджмента находятся в тесной взаимосвязи. Проанализированы основные методы управления финансовыми рисками страховой компании. Установлено, что наиболее распространенными методами риск-менеджмента в страховании является оценка риска, избежание риска, снижение риска, принятие риска, и передача риска. Определены инструменты финансового риск-менеджмента страховщика, в частности стресс-тестирования, метод Монте-Карло, VaR-методика, методики, основой которых является расчет показателей ES, EVA и RAROC, а также хеджирование, диверсификация, нормирование, самострахование, и перестрахование. Определена необходимость использования методов и инструментов финансового риск-менеджмента страховыми компаниями.
Управление рисками страховых компаний, методы финансового риск-менеджмента, инструменты риск-менеджмента, стресс-тестирование, тесты раннего предупреждения, избежание риска, принятие риска, передача риска
Короткий адрес: https://sciup.org/140244464
IDR: 140244464 | УДК: 336.63 | DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10412
Methodology and tools of financial risk management of insurance companies
The article determines essence of the methods and tools of financial risk management of insurance companies. The methods of financial risk management of the insurer consist of a system of receptions in the field of financial risk management, the use of which allows solving a number of problems to a certain extent, namely, to predict the occurrence of risk events in the process of an insurance company and to determine various ways to avoid them, minimize and transfer and take measures to reduce the consequences of the occurrence of such events for the insurer. The methods and tools of financial risk management are closely interrelated. The authors analyze main methods of managing financial risks of the insurance company. It has been established that the most common methods of risk management in insurance are risk assessment, risk avoidance, risk reduction, risk acceptance, risk transfer. The article identifies insurer's financial risk management tools, in particular stress testing, the Monte Carlo method, the VaR method, the methods based on the calculation of ES, EVA and RAROC indicators, as well as hedging, diversification, rationing, selfinsurance, and reinsurance. The article determines the necessity of using methods and tools of financial risk management by insurance companies.
Список литературы Методика и инструментарий финансового риск-менеджмента страховых компаний
- Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология (управление рисками). М.: Экзамен, 2003. 384 с.
- Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2002. 160 с.
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под. ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932с.
- Федорова Т.А. Страхование. М.: Экономистъ, 2004. 875 с.
- Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 160 с.
- Рудь І.В., П’ятківська Г.В. Управління фінансовими ризиками страхових компаній. URL: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/3_97411.doc.htm.
- Жовниренко Г.А. Экономические риски. Донецк: ДонИЖТ, 2011. 142 с.
- Улыбина Л.К., Окорокова О.А. Эволюционирование системы оценки платежеспособности страховой организации // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5: Экономика. 2013. №3(127). С. 78-85.
- Бакиров А.Ф., Кликич Л.М. Формирование и развитие рынка страховых услуг. М.: Финансы и статистика, 2016. 304 c.
- Кузубов А.А. Анализ рисков для государства, обусловленные мотивациями иностранных инвесторов // Экономика: теория и практика. 2017. №2(46). С. 70-75.
- Денисенко И.А. Инвестиционные и инновационные процессы в системе стратегического планирования и прогнозирования развития сельских домохозяйств // Journal of Economy and entrepreneurship. 2018. Т.12. №11(100). С. 543-546.
- Денисенко И.А., Бондарчук А.В. Организация бизнеса в ассоциируемых формах // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: Мат. V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 3.02.2017) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. С. 90-93.
- Денисенко И.А. Функционирование и развитие предпринимательства в условиях цифровой экономики // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. Вып.4(82). С. 84-98. DOI: 10.24411/1995-042Х-2018-10408.
- Куликова Е.А. Риск-менеджмент. Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2014. 259 с.
- Кузубов А.А., Шашло Н.В. Теоретические аспекты формирования рынка высокотехнологических услуг как ключевого фактора инновационного развития мирового хозяйства // Экономика: теория и практика. 2017. №1(45). С. 26-30.
- Окорокова О.А. Управление страховыми резервами страховых организаций // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. №2(92). С.49-51.
