Методы оценки вероятности дефолта отраслей экономики для целей банковского надзора
Автор: Кузнецов К.Б., Малахова Т.А., Шимановский К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Математические и инструментальные методы в экономике
Статья в выпуске: 1 (8), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы оценки вероятности дефолта (банкротства) предприятий в разрезе отраслей экономики. Предлагаются собственные подходы к оценке вероятности дефолта юридических лиц (кроме кредитных организаций), базирующихся на данных банковской отчетности, доступной Банку России. Для решения задачи используется стандартный математический аппарат: линейная регрессия, теория матриц и нелинейное программирование.
Вероятность дефолта, категория качества ссуды, резервы на возможные потери по ссудам, бинарная регрессия
Короткий адрес: https://sciup.org/147201228
IDR: 147201228
Список литературы Методы оценки вероятности дефолта отраслей экономики для целей банковского надзора
- Положение Банка России от 26 марта 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Эконометрика: вводный курс лекций/В.П. Максимов, Е.С. Пашина, И.Н. Никитин; Перм.гос.ун-т. Пермь, 2008. С. 166.
- Шимановский К.В., Кузнецов К.Б. Оценка вероятности дефолта отраслей экономики на основании информации банковской отчетности//Актуальные проблемы механики, математики, информатики: сб. тез. науч.-практ. конф. (Пермь, 12-15 октября 2010 г.); Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. С. 269.
