Минимизация кредитных рисков, возникающих в процессе банковского кредитования физических лиц

Анализ основных тенденций российского банковского сектора свидетельствует о высоких темпах развития такого направления деятельности кредитных организаций как кредитование физических лиц. При этом следует отметить, что остается еще невысокий уровень культуры кредитования и развития инфраструктуры, что ведет к накоплению рисков в данном сегменте работы коммерческих банков.

Анализ статистических данных Банка России показывает, что величина просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам превышает аналогичный показатель по сравнению с кредитованием юридических лиц (рисунок 1). Кроме того, темпы роста просроченной задолженности значительно выше темпов увеличения объемов ссуд, предоставленных частным заемщикам (рисунок 2).

^^^^^м доля просроченной задолженности по физ. лицам

^^^^^^^^м доля просроченной задолженности по юр. лицам

Источник: составлен автором по данным ЦФ РФ:

Рисунок 1 - Динамика доли просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам,%

Источник: составлен автором по данным ЦФ РФ:

Рисунок 2 - Динамика темпов роста объема выданных ссуд и просроченной задолженности,%

Следует отметить, что кредитование физических лиц имеет ряд особенностей, которые существенно влияют на степень риска. В частности, существуют сложности в оценке кредитоспособности физических лиц по сравнению с юридическими лицами из-за ограниченности способа подтверждения достоверности информации о заемщике - физическом лице, особенно в условиях неразвитости инфраструктуры рынка России, а также проблематичность контроля за целевым использованием кредита и сохранностью обеспечения.

Таким образом, в сложившихся условиях функционирования российских банков кредитование физических лиц отличается повышенными рисками по сравнению с остальными сферами деятельности кредитных организаций. В связи с этим возникает необходимость разработки особой системы, позволяющих вовремя выявлять, правильно оценивать и минимизировать риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц.

Существует несколько методов, которые используют банки для минимизации рисков при кредитовании: создание резервов, лимитирование ссудных операций, диверсификация, страхование и др.

Основным методом минимизации рисков является создание резервов на покрытие убытков в соответствии с существующими видами операций банка, а также определение порядка их использования. Согласно методике ЦБ РФ все ссуды делятся на пять категорий качества. В зависимости от категории качества устанавливается размер резерва: стандартные - 0%, нестандартны от 1% до 20%, сомнительные от 21% до 50%, проблемные от 51% до 100%, безнадежные – 100%.

Следующий метод - это лимитирование ссудных операций, что позволяет снизить концентрацию риска. Лимитирование проводится в разрезе филиалов или на одну операцию по следующим группам: по различным характеристикам заемщиков, по различным видам кредитных продуктов, в региональном разрезе, по полномочиям должностных лиц и органов банка по принятию решений о предоставлении ссуд.

Метод диверсификации является один из основных методов снижения риска по портфелю кредитов в целом. Он представляет собой вложение денежных средств в объекты, не связанные друг с другом. При формировании кредитного портфеля банк должен придерживаться следующих принципов:

• •     выдавать мелкие ссуды большому количеству заемщиков;

• •     соблюдать соотношение обеспеченных и необеспеченных ссуд;

• •     выдавать кредиты с фиксированными и плавающими ставками;

• •     осуществлять вложения средств в разные регионы;

• •     предоставлять займы с разными сроками выдачи и погашения.

Одним из методов минимизации рисков является страхование, т.е. уменьшение или устранение риска для страхователя путем предоставления кредиторам гарантий погашения кредитов в обусловленные сроки в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга страховщиком по другим причинам. При кредитовании физических лиц возможны три варианта страхования:

• •    страхование имущества, приобретаемого в кредит (страхование залога);

• •    страхование жизни, здоровья и трудоспособности самого заемщика;

• •    страхование риска непогашения кредита.

К мерам, позволяющим снизить риск, относятся анализ кредитоспособности заемщика, отказ в выдаче кредита неплатежеспособным клиентам, привлечение гарантий и поручительств (в этом случае имущественную ответственность за заемщика несет, как правило, третье лицо).

Одним из главных условий при разработке скоринговых систем является наличие большого массива статистической информации, на основании которой кредитная организация может построить скоринговую карту. Эти данные могут быть получены не только путем их накопления внутри организации, но и из внешних источников, в частности из бюро кредитных историй. Соответственно одним из приемов снижения риска в сфере кредитования физических лиц на макроэкономическом уровне является организация функционирования системы бюро кредитных историй.

В качестве одной из мер снижения кредитного риска можно назвать децентрализацию бизнеса. Некоторые крупные банки создают дочерние организации, в роли которых выступают более мелкие банки, действующие на рынке под другим брендом. Дочерние организации действуют в наиболее рискованных сегментах рынка, либо тех сферах, в которых материнские организации не развивают свою деятельность. В виду того, что дочерние компании охватывают более рискованный сегмент, то и меняется кредитная политика банка, увеличивается процентная ставка по кредитам, так как в нее закладывается больший риск. На дочерних банках происходит апробация новых продуктов, технологий, при этом если какое-либо мероприятие банка будет отрицательно воспринято клиентами, то данный негатив не распространится на материнскую организацию, ведь у потребителя эти банки не ассоциируются друг с другом.

Таким образом, банк может охватить все сферы бизнеса, но при этом риск рассредоточить. В качестве примера децентрализации бизнеса можно назвать «ВТБ24» и его дочернюю организацию «Лето Банк», ориентированную на массовый розничный сегмент и «Сбербанк» и его розничное предприятие «Сетелем Банк» (у «Сбербанка» 74% акций данной кредитной организации). Кроме того, с вводом Центральным Банком России предельных значений полной стоимости кредита, некоторые банки стали создавать свои микрофинансовые организации (МФО), потому что для МФО данное предельное значение полной стоимости кредита существенно выше, соответственно в данную процентную ставку можно заложить большие риски, при этом не потерять определенную долю рынка. Примером может служить МФО «Лето-деньги», 99,9% акций МФО принадлежит «Лето Банку».

Итак, риски в сфере кредитования физических лиц остаются высокими, банки постоянно предпринимают меры по усовершенствованию системы минимизации кредитных рисков. Правильный выбор необходимого метода в процессе осуществления банком своей кредитной деятельности позволяет минимизировать кредитный риск, повысить качество кредитного портфеля и укрепить надежность банка.