Модели оценки финансовых активов
Автор: Беспалов Владимир Викторович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Финансы предприятий
Статья в выпуске: 10, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14970496
IDR: 14970496
Список литературы Модели оценки финансовых активов
- Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2001. С. 258-310.
- Black F., Sholes M. The pricing of options and corporate liabilities//Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81. P. 637-659.
- Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. М.: ТВП, 1998. С. 243-251.
- Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. М.: Ника-Центр, 2005. С. 259-261.
- Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Указ. соч. С. 263-264.
- Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 123-125.
- Боди З., Кейн А., Маркус А. Дж. Принципы инвестиций. М.: ИД «Вильямс», 2004. С. 364-375.
- Ross S.M. An elementary introduction to mathematical finance. Cambridge University Press, 2003. P. 34-40.
- Merton R.C. The theory of rational option pricing//Bell Journal of Economics and Management Science. 1973. № 4. P. 141-183.
- Ross S.M. The arbitrage theory of capital asset pricing//Journal of Economic Theory. 1976. V 13. P. 341-360.
Статья
