Моделирование факторов развития региональной банковской системы в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры
Автор: Кислова Елена Геннадьевна, Данилова Ольга Сергеевна, Ханина Екатерина Владимировна
Рубрика: Региональная экономика
Статья в выпуске: 1 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В рамках статьи разработана авторская теоретико-познавательная когнитивная модель, в основу которой положена сформированная на основе количественных расчетов и экспертных оценок матрица взаимовлияния факторов развития региональной банковской системы в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. В качестве параметров используются макроэкономические факторы, такие как курс рубля, ключевая ставка ЦБ РФ, цена на нефть на международном рынке, уровень инфляции, а также факторы состояния региональной банковской системы, а именно, прибыль региональных коммерческих банков, инвестиционная политика, капитализация региональных банков, объем привлеченных и заемных ресурсов, уровень доверия клиентов. Моделирование базируется на ряде гипотез о взаимовлиянии факторов исследуемой ситуации, сформулированных на основе экспертного оценивания. Применение когнитивной модели позволяет осуществлять качественное моделирование прогнозных сценариев развития ситуации в банковском секторе на региональном и страновом уровне с учетом изменения факторов внешней среды и возможных стратегических решений на уровне Правительства РФ и Банка России. В статье приводятся результаты качественного сценарного моделирования. Сценарии предполагают моделирование ситуаций, связанных с изменением макроэкономических условий, динамикой курса рубля, изменением ключевой ставки, волатильностью цены на нефть, а также ситуаций отражающих применение Банком России инструментов и рычагов денежно-кредитного регулирования, таких как изменение ключевой ставки, нормативов обязательного резервирования и ставки рефинансирования. Разработанная когнитивная модель позволяет определить условия, необходимые для устойчивого развития региональной банковской системы, несмотря на угрозы макроэкономического характера.
Когнитивная модель, региональная банковская система, устойчивость банковской системы, частно-государственное партнерство
Короткий адрес: https://sciup.org/147156236
IDR: 147156236 | УДК: 336.51/51 | DOI: 10.14529/em160101
Modeling of the regional banking system development factors in the adverse foreign economic conditions
The article deals with the author theoretical and cognitive model, which is based on the formed with the help of quantitative calculations and expert estimation matrix of factors of the regional banking system development in unfavorable macroeconomic conditions. Such macroeconomic factors as an exchange rate, a key rate of the Central Bank of the Russian Federation, oil price in the international market, an inflation rate, as well as factors of the regional banking system state, namely, profit of regional commercial banks, investment policy, capitalization of regional banks, amount of borrowings and borrowed resources, level of clients’ trust are used in the model as criteria. The simulation is based on a number of hypotheses about interaction of factors of the analyzed situation, formulated on the basis of expert assessment. The use of the cognitive model helps to implement qualitative modeling of predictable scenarios of the situation development in the banking sector at the regional and national levels taking into account the changes in environmental factors and possible strategic decisions made by of the Russian Government and the Bank of Russia. The results of the qualitative scenario modelling are presented in the article. The scenarios involve the simulation of situations connected with the change of macroeconomic conditions, dynamics of a ruble exchange rate, change of the key rate, volatility of oil prices, as well as situations reflecting the application by the Bank of Russia instruments of monetary regulation, such as change of the key rate, reserve requirements and a refinancing rate. The developed cognitive model determines conditions necessary for sustainable development of the regional banking system despite the threats of macroeconomic nature.
Список литературы Моделирование факторов развития региональной банковской системы в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры
- Горелова, Г.В. Когнитивный анализ и моделирование устойчивого развития социально-экономических систем/Г.В. Горелова, Е.Н. Захарова, Л.А. Гинис. -Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета. 2005. -288 c.
- Данилова, О.С. Применение технологии когнитивного моделирования для анализа взаимовлияния факторов функционирования и развития региональной банковской системы/О.С. Данилова, Е.Г. Кислова, Е.В. Ханина//Ученые записки. -Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. -Т. 12. -С. 131-139.
- Данчул, А.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов: учебник/А.Н. Данчул; под общ. ред. А.Н. Данчула. -М.: Изд-во РАГС, 2010. -472 с.
- Карминский, А.М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика/А.М. Карминский. -М.: Финансы и статистика, 2007. -272 с.
- Кулинич, А.А. Методология когнитивного моделирования сложных плохо определенных ситуаций/А.А. Кулинич//Вторая международная конференция по проблемам управления (17-19 июня 2003 г.) Избранные труды. -М.: ИПУ РАН, 2003. -Т. 2. -С. 219-226.
- Леонтьев, А.Б. Теоретические основы финансовой устойчивости банковской системы/А.Б. Леонтьев//Вестник Самарского государственного экономического университета. -Самара, 2012. -№ 6 (92). -С. 58.
- Теория и практика когнитивного моделирования социально-экономических и политических процессов/В.А. Мальцев, О.С. Данилова, К.В. Мальцев, В.Н. Денисов и др. -Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2010. -82 с.
- Мандрыка, А.Ю. Региональная банковская система: сущность, элементы, проблемы функционирования/А.Ю. Мандрыка//Современные исследования социальных проблем. Электронный научный журнал. -2012. -№ 11(19). -www.sisp.nkras.ru.
- Официальный сайт Центрального банка РФ. -http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst.
- Плотинский, Ю.М. Модели социальных процессов: учебное пособие/Ю.М. Плотинский. -М.: Логос, 2001. -296 с.
- Робертс, Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам/Ф.С. Робертс; пер. с англ. А.М. Раппопорта, С.И. Травкина. -М.: Наука, 1986. -496 с.
- Сценарии региональной модернизации в современной России. Практикум когнитивного моделирования: учебно-методическое пособие для междисциплинарного высокотехнологичного студенческого коллоквиума/под ред. А.В. Дахина. -Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2014. -114 с.
- Федулов, Ю.Г. Исследование социально-экономических и политических процессов с помощью когнитивных моделей: учеб. метод. пособие/Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов, А.А. Матвеев. -М.: Изд-во РАГС, 2004. -60 c.
- Фетисов, Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки/Г.Г. Фетисов. -М, 2003. -С. 23.
- Neweel, A. Unified theories of cognitition/A. Neweel. -London: Harvard Univ. Press, 1993.
- Mayer, R.E. Thinking, problem solving, cognitition/R.E. Mayer. -N.Y.: Freeman and Company, 1992.
