Неравенства для стохастических интегралов по непрерывному сильному мартингалу
Автор: Колодий Н.А.
Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu
Рубрика: Математика
Статья в выпуске: 8, 2004 года.
Бесплатный доступ
Исследуются свойства случайных полей, связанных со стохастическими интегралами по двупараметрическому непрерывному квадратически интегрируемому сильному мартингалу в случае, когда мартингал и подинтегральные функции зависят от пределов интегрирования. Получены неравенства для моментов равномерной нормы и модуля непрерывности траекторий непрерывных модификаций таких полей.
Короткий адрес: https://sciup.org/14968548
IDR: 14968548 | УДК: 519.21
Inequalinies for stochastic integrals with respect to a strong martingale
We investigate the properties of the random fields connected with stochastic intergals with respect to a twoparameter continuous strong square-integrable martingale in the case when a martingale and integrands depend from limits of integration. We prove the inequalities for the moments of unifirm norm and modulus of continuity of trajectories of continuous modifications of such fields.
Список литературы Неравенства для стохастических интегралов по непрерывному сильному мартингалу
- Гущин А.А. К общей теории случайных полей на плоскости//Успехи математических наук. 1982. Т. 372. Вып. 6(228). С. 53-74.
- Гущин А.А., Мишура Ю.С. Неравенства Девиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов 1//Теория вероятностей и математическая статистика. 1990. Вып. 42. С. 27-35.
- Dozzi M. Twoparameter stochastic processes//Mathematical Research. 1991. Vol. 61. P. 17-43.
- Kolodii A.M. On existence of continuous modifications of random processes//Theory of Stochastic Processes. 2000. Vol. 6(22). № 1-2. P. 54-57.
