Оценка конкурентного риска при помощи марковского анализа

Для любой организации, осуществляющей деятельность в современных рыночных условиях, важнейшей характеристикой является ее конкурентоспособность. В самом общем виде под конкурентоспособностью понимается способность организации выдерживать конкурентную борьбу за рынок сбыта, занимать устойчивую долю рынка и удерживать лояльность потребителей. Но сама характеристика является очень изменчивой, зависит от множества факторов и легко может быть утрачена. Наличие на рынке конкурентов, а также их активные действия, которые могут привести как к потери клиентов, так и к ухудшению конкурентных позиций в целом (например, появление лучшего товара или нового конкурента). И все это является проявлением конкурентного риска для организации. Несмотря на то, что важность этого риска признают все организации, в реальности управление именно им, как правило, не осуществляется. Вместе с тем, постоянная идентификация источников и факторов этого риска, оценка и его анализ, выбор наиболее адекватных способов и инструментов управления могут позволить организации заблаговременно предпринимать необходимые и целесообразные меры, в результате которых организация сможет сохранять свою конкурентоспособность и своевременно реагировать на рыночные и социальные изменения. И именно оценка конкурентного риска, то есть определение основных его структурных характеристик, является очень важным в процессе последующего управления им.

Результаты исследования

Оценка любых рисков в деятельности организации осуществляется по определенному алгоритму, в результате чего определяется уровень конкретного риска, являющийся основным показателем для последующего выбора способов и инструментов управления. Выбор осуществляется исходя из сравнительной оценки, по итогам которой оцененный риск относится к определенном рангу, представляющего из себя границы уровня риска от нижней границы до верхней. Какие границы установить для конкретного риска организация решает самостоятельно, учитывая масштабы собственной деятельности и риск-аппетита.

Уровень риска - это итоговая характеристика риска, рассчитываемая как результат перемножения вероятности реализации и максимального ущерба по ресурсу, связанного с данным риском. При установлении максимально возможного ущерба сложностей не возникает. Тогда как вероятность реализации - это характеристика, определение которой порой бывает весьма затруднительной.

Вероятность реализации какого-либо риска может быть определена при помощи различных технологий оценки, всю совокупность которых можно разделить на качественные и количественные методы. Количественные методы, как правило, применяются при наличии достаточного объема информации о событиях, имеющих отношение к реализации оцениваемого риска, качественные же методы используются в случаях, когда такой информации недостаточно или она полностью отсутствует. Если технология оценки риска выбрана неверно, ее результат будет нерелевантным, а управленческие решения, принятые на ее основе, окажутся необоснованными, нецелесообразными и могут привести к неблагоприятному исходу.

В случае с конкурентным риском задача выбора подходящих технологий для оценки несколько усложняется, поскольку сам риск является сложным. В экономической литературе существует множество определений сущности конкурентного риска [1, 2, 3], но все они связаны непосредственно с конкурентной борьбой организации на рынке собственного присутствия. Результаты конкурентной борьбы зависят от огромного количества факторов, которые обязательно необходимо учитывать к процессе оценки уровня конкурентного риска. Именно наличие большого разнообразия факторов конкурентного риска и делает выбор подходящей технологии довольно затруднительным.

Самые распространенные методы анализа и оценки конкурентного риска зачастую относятся к качественному подходу, в рамках которого вероятность реализации риска осуществляется на основании качественного анализа имеющейся информации о конкуренции на рынке, по итогам которого вероятность выставляется экспертным путем. Количественный подход не слишком распространен при оценке конкурентного риска, поскольку большинству организаций более привычно ориентироваться на мнения экспертов в этой области.

На наш взгляд, количественная оценка конкурентного риска должна быть более распространена в практике организаций. И одна из самых подходящих технологий такой оценки - это Марковский анализ. Согласно Стандарту «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» под Марковским анализом понимается количественный метод, применяющийся к любой системе, описываемой в терминах множества дискретных состояний и переходов между ними, если ее будущее состояние от состояния текущего не зависит от любого состояния системы в прошлом [4]. Марковский анализ является математическим методом, в рамках которого осуществляется моделирование возможной последовательности событий, где вероятность каждого следующего события зависит только от текущего состояния, а не от истории предыдущих событий. При данном анализе предполагается, что переходы между состояниями оцениваемой системы происходят через определенные интервалы с соответствующей вероятностью перехода. Данная технология идеально подходит для оценки долгосрочной вероятности нахождения системы в текущем состоянии. Для осуществления Марковского анализа необходимо знать набор дискретных состояний, в которых может находится система, и которые можно описать при помощи определенных данных, а также понимание возможных переходов системы.

Конкурентная позиция организации в рамках оценки конкурентного риска при помощи Марковского анализа может восприниматься как единая система, состояние которой зависит в текущий момент времени зависит от множества факторов. Конкурентная позиция организации может меняться через определенные интервалы времени под влиянием имеющихся или вновь возникающих факторов, при этом изменение конкурентной позиции может происходить без связи с прошлыми состояниями.

При этом, конкурентная позиция является динамической и многоступенчатой системой, для моделирования будущего состояния которых Марковский анализ подходит идеально. В рамках данного анализа формируются понятные и логичные линии переходов от одного состояния в другое, в результате чего можно состав- лять простые и связанные между собой структуры. В результате Марковского анализа у каждого возможного состояния конкурентной позиции как системы получаются вероятности перехода в него из текущего состояния. И именно эти вероятности будут выступать одной из структурных характеристик конкурентного риска. Другими словами, именно данная технология оценки позволяет количественно на основе имеющейся информации определить вероятность реализации конкурентного риска.

Вместе с тем нельзя забывать и о слабых сторонах Марковского анализа как технологии оценки конкурентного риска. В первую очередь, не стоит забывать о необходимости сбора, систематизации и проверки большого объема данных, которые характеризуют конкурентное положение организации. Во-вторых, при осуществлении Марковского анализа делаются допущения о состоянии системы в текущий момент времени и о вероятностях перехода между состояниями анализируемой системы. Из-за этих допущений результаты анализа могут не совсем точно отражать итоговый результат. Но ни одна из существующий технологий оценки рисков не дает гарантию получения точного результата.

Оценка конкурентного риска при помощи Марковского анализа осуществляется в соответствии со следующими этапами. На первом этапе осуществляется детальное описание конкурентной позиции как системы, которая в дальнейшем и будет анализироваться. Именно здесь описываются все факторы, которые могут влиять на то, в какой конкурентной позиции находится организация. Чем больше факторов учтено, тем более информативным будет описание конкурентной позиции.

В рамках второго этапа определяются возможные состояния конкурентной позиции, в которых организация может оказаться, причем необходимо учитывать даже те позиции, оказаться в которых в настоящее время организация неспособна. Для каждой из возможных позиций описывается состояние факторов, которые были выделены на первом этапе.

На третьем этапе определяются вероятности переходов конкурентной позиции как системы из одного состояния в другое. Как правило, вероятности выставляются экспертным путем на основании имеющихся данных. Другими словами, привлекаются специалисты в области конкуренции (они могут быть сотрудниками организации, так и привлеченными специалистами), использующие либо исторические данные самой организации, либо опыт других организаций. Также необходимо учитывать временной горизонт, чем он длиннее, тем более изменчивыми будут вероятности. Как правило, определение вероятности происходит либо прямым методом (эксперты самостоятельно выставляют вероятности), либо при помощи байесовского подхода. При использовании прямого подхода экспертам необходимо опираться на дополнительный анализ конкурентной среды организации, что позволит сделать более обоснованные выводы.

Четвертый этап Марковского анализа при оценке конкурентного риска характеризуется созданием матрицы переходов состояний конкурентной позиции. Строки и столбцы данной матрицы представляют из себя состояния анализируемой системы, на пересечениях которых в ячейках располагаются вероятности переходов, определенных на предыдущем этапе.

На последнем этапе анализа осуществляется вычислений стационарных распределения, которые будут означать долгосрочные вероятности того, что конкурентная позиция организации будет находиться в каждом из определенных состояний. Для вычисления стационарных состояний необходимо решить матрицу наиболее удобным математическим способом.

В результате вероятностью реализации конкурентного риска будут являться вероятности тех состояний, которые будут восприниматься организацией как ухудшение конкурентной позиции.

Заключение

Марковский анализ при оценке конкурентного риска очень удобен, поскольку позволяет получить более обоснованную и взвешенную вероятность реализации риска. Несмотря на определенные допущения и небольшие недостатки Марковского анализа, его результаты являются более обоснованными в сравнении с другими технологиями. Учитывая довольно большую трудоемкость данного анализа, которая, конечно, может быть снижена за счет использования цифровых технологий, ляется сложным. Вместе с тем именно Марковский анализ легко встроить в систему управления конкурентным риском, как необходимый элемент определения уровня риска, исходя из которого и выбираются конкретные способы и инструменты.

процесс оценки конкурентного риска яв-