Оценка конкурентной среды российского банковского рынка

Перманентное сокращение числа кредитных организаций, причинами которого являются избавление системы от неустойчивых и неплатежеспособных банков, изменение требования к капиталу и пр., — основной фактор монополизации рынка банковских услуг. Так, по состоянию на 1 июля 2019 года Банком России зарегистрировано 862 кредитные организации, что на 11,59 % меньше, чем в 2017 году [2]. Кроме того, значительно сокращается количество региональных банков, отмечается сосредоточение кредитных организаций в центральных регионах как по количеству, так и по концентрации капитала.

МАТЕРИАЛЫ / МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы системный подход, аналитические и сравнительные методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Устойчивое сокращение банковских институтов получает неоднозначную оценку. Безусловно, очевидна необходимость снижения числа проблемных и нестабильных банков, осуществляющих сомнительные операции и не способных в полной мере выполнять свои платежные обязательства. Однако, с другой стороны, массовое закрытие малых банков снижает уровень конкуренции и способствует развитию риска монополизации банковского сектора. В большей степени рыночная власть в банковской системе зависит от концентрации капитала и активов. В связи с этим, оценивая конкурентную среду, целесообразно определить доли, которые занимают кредитные организации на рынке, используя коэффициенты концентрации.

Коэффициент концентрации показывает долю нескольких крупнейших банков в общем объеме активов банковского сектора. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле [5]:

n

CR n = ^ S i , i=1

где n — анализируемое количество крупнейших банков в отрасли;

S _i — доля i-го участника рынка в общем значении.

Таким образом, можно рассчитать коэффициент концентрации по активам [4] для 5, 20 и 50 крупнейших банков.

CR 5 = 31,10 % + 15,16 % + 6,68 % + 4,68 % + + 3,99 % = 61,61 %.

Используя аналогичные расчеты, получаем: CR 20 = 82,91 %; CR 50 = 92,07 %. Исходя из данных значений, можно сделать вывод, что 92,07 % активов сосредоточено у 50 крупнейших банков при общем числе банков 473. Причем на 6—20-й банки приходится 21,3 % активов, а на 21—50-й банки — 9,16 %. При этом крупные банки, имеющие государственное участие в капитале, обладают соответствующей поддержкой и преференциями, что существенно корректирует конкурентную позицию рассматриваемых банков.

Индекс концентрации, несмотря на сравнительно простую методику, рекомендуем ис- пользовать для исследования и оценки общей ситуации на рынке, так как расчёт на основе арифметической суммы не учитывает структуру распределения рыночных долей между компаниями.

Результаты расчётов на основе индекса концентрации целесообразно использовать в совокупности с выводами по результатам исследования на основе других показателей, например индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) также позволяет определить уровень монополизации рынка. Он вычисляется как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником, т. е. считается по рынку в це- лом [5]:

n

HHI = ^ S i² , i=1

где n — анализируемое количество крупнейших банков в отрасли;

S _i — доля i-го участника рынка в общем значении.

С учетом долей всех банков в общем объеме активов для российского банковского сектора индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 1323,2.

На основе значений коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана определим тип рынка (см. табл. 1).

Типы рынков на основе значений коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана

Таблица 1

Тип рынка	Значение CR		Значение HHI
	Нормативное	Расчётное	Нормативное	Расчётное
Высококонцентрированные рынки	CR > 70 %	CR 20 = 82,91 % CR 50 = 92,07 %	HHI > 1800
Умеренно концентрированные рынки	45 % < СR < 70 %	CR 5 = 61,61 %	1000 < HHI < 1800	1323,2
Низкоконцентрированные рынки	CR < 45 %		HHI < 1000

Следовательно, на основе наших расчётов, в соответствии со значениями таблицы 1, банковский сектор РФ можно считать умеренно концентрированным, близким к структуре олигополии, однако наблюдается риск высокой концентрации в связи со значениями коэффициента концентрации, близкими к пограничным. Кроме того, отмечается, что при значении HHI более 1000 требуется регулирование слияний и поглощений на рынке со стороны контролирующих органов.

Однако наибольшее значение данных показателей наблюдается относительно вкладов физических лиц [4]. Так, коэффициент концентрации по пяти крупнейшим банкам составил 69,68 % (при этом 44,87 % вкладов размещены в Сбербанке), а индекс Херфиндаля-Хиршмана достигает 2273. Таким образом, величина вышеперечисленных значений свидетельствует о достаточно высоком уровне монополизации банковского сектора касаемо вкладов физических лиц.

Аналогичные выводы можно сделать и по ситуации на рынке p2p-переводов (переводов с карты на карту), популярность которых только растёт, как и количество итераций. За 2018 год таких переводов было осуществлено на сумму 27,4 трлн рублей, в то время как оплата товаров и услуг картой составила 21 трлн рублей, а операции по снятию наличных — 26,6 трлн рублей [6]. В настоящий момент наибольшая часть всех p2p-переводов приходится на Сбербанк России (более 60 %). Клиенты сервиса Сбербанк Онлайн за 1 полугодие 2018 года совершили 1,4 млрд переводов на общую сумму 7,9 трлн рублей. Такие данные свидетельствуют о том, что Сбербанк имеет существенную долю на рынке переводов и фактически занимает монопольное положение.

В рамках борьбы с монополией на рынке p2p-переводов, а также с целью снижения стоимости межбанковских переводов была внедрена Система быстрых платежей (СБП). С 28 января 2019 года физическим лицам предоставлена возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, независимо от банка отправителя и получателя денежных средств. Отличительной особенностью СБП является выполнение переводов напрямую между счетами клиентов и независимость от международных платежных систем. Оператором и расчетным центром является Банк России [1].

На данный момент к системе подключено уже более 50 коммерческих банков, до недавнего времени за исключением Сбербанка. Неудивительно, что банк не поддерживал идею присоединения к СБП в связи с риском потери ведущей позиции на рынке и доходности от таких операций. Но все же Центральный Банк добился подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей. 31 марта первый платёж был совершён Сбербанком через СПБ. Сначала подключение к системе планировалось быть добровольным, но регулятор увидел проблему в монополизации этого рынка у «отдельных игроков» и посчитал, что СБП должна стать обязательной для всех. В связи с этим были внесены изменения в Положение «О платежной системе Банка России». В результате требование об обязательном предоставлении доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей распространяется на системно значимые кредитные организации с 1 сентября 2019 года, на остальные кредитные организации — с 1 апреля 2020 года [3]. Однако после введения Центробанком своей системы присутствует риск усиления монополизации рынка.

Таким образом, постепенно идет процесс монополизации российского банковского сектора. За последние два года доля пяти крупнейших банков в активах всей банковской системы выросла с 55,3 до 61,4 %. Данная тенденция по большей части обусловлена массовым закрытием кредитных организаций. На фоне сокращения числа малых банков становится более выраженным доминирующее положение крупнейших банков, в основном получающих поддержку от государства.

Кроме того, с целью предотвращения развития монополии на рынке p2p-переводов была запущена Система быстрых платежей, оператором и расчетным центром которой является банк России. Но, с другой стороны, фактически одна монополия будет заменена на другую, отчасти ограничивая конкуренцию на рынке межбанковских переводов.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе анализа показателей концентрации банковского сектора был сделан вывод о том, что российская банковская система на данный момент пока является умеренно концентрированной, однако присутствует риск высокой концентрации, особенно касаемо вкладов физических лиц. При подобных завышениях значений индексов концентрации требуется пристальное внимание и регулирование рынка со стороны контролирующих органов.