Оценка ковариационной матрицы для временных рядов различных частотностей
Бесплатный доступ
Предложено обобщение оценки Ньюи и Веста асимптотической ковариационной матрицы на случай временных рядов различной частотности и/или с пропусками. Как и оценка Ньюи-Веста, предложенная оценка является одновременно и состоятельной, и положительно полуопределенной при достаточно общих предположениях о свойствах исходных временных рядов.
Короткий адрес: https://sciup.org/147158582
IDR: 147158582
Список литературы Оценка ковариационной матрицы для временных рядов различных частотностей
- Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер/П. Биллингсли. М.: Наука, 1977. 352 с.
- Ибрагимов, А.И. Независимые и стационарно связанные величины/А.И. Ибрагимов, Ю.В. Линник. М.: Наука, 1965. 524 с.
- Панов, Е.В. Состоятельная оценка ковариационной матрицы в случае временных рядов различной частотности/Е.В. Панов//WP2/2005/05. М.:ГУ-ВШЭ, 2005 (http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints/DocLib/WP2_2005_05.pdf).
- Шведов А.С. Математические основы и оценка параметров эконометрических моделей состояние-наблюдение/А.С. Шведов. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 203 с.
- Andrews D.W.K. Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation/D.W.K. Andrews//Econometrica. 1991. Vol. 59. P. 817-858.
- Basak, G.K. Assessing Risk in Sample Minimum Risk Portfolios/G.K. Basak, R. Jagannatan, T. Ma//NBER Working Paper 10447, April 2004.
- Den Haan W.J. Robust Covariance Matrix Estimation with Data-Dependent VAR Prewhitening Order/W.J. Den Haan, A. Levin//Technical working paper 255, National Bureau of Economic Research, 2000.
- McLeod I.A. Nonnegative Definiteness of the Sample Autocovariance Function/I.A. McLeod, С Jimenez//American Statistician. 1984. Vol. 38. P. 297-298.
- Ledoit O. Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix/O. Ledoit, M. Wolf//Economics Working Paper. Universitat Pompeu Fabra. Department of Economics and Business. June 2003.
- Litterman R. Estimating Covariance Matrices/R. Litterman, K. Winkelmann//Goldman Sachs Risk Management Series. January, 1998.
- Newey W.K. A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticiy and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix/W.K. Newey, K.D. West//Econometrica. 1987. Vol. 55, N 3. P. 703-708.
- Panov E.V. Asymptotic Covariance Matrix Estimators for Time Series of Different Frequencies:Numerical Comparison/E.V. Panov, A.S. Shvedov//The Proceedings from the 27th International Symposium on Forecasting, International Institute of Forecasters, New York, June 24-27, 2007 (http://forecasters.org/submissionsASF2007PanovEvgeny.pdf).
Статья научная
