Определение ожидаемого ущерба предприятия для различных вариантов частичной передачи рисков страховщику

Управление промышленными рисками всегда остается актуальной темой, что объясняется ин­тенсивным и экстенсивным ростом промышленности. Управление рисками подразумевает как передачу риска, выраженную страхованием, так и сохранение и снижение риска. Для наиболее эффективного управления рисками руководству предприятия следует правильно определять объем риска, переданного в страхование и оставленного на собственном удержании. Вопрос правильного определения резерва са­мострахования является важным, так как связан с денежными средствами, изъятыми из оборота, либо с хранением запасов в натуральной форме. Избыточный размер резерва ведет к увеличению недополучен­ной прибыли, недостаточный резерв опасен отсутствием средств на предприятии для возмещения ущер­ба в результате непредвиденных неблагоприятных событий. В статье представлена оценка ожидаемого ущерба предприятия, застраховавшего свои риски. Рассмотрены варианты передачи части риска с ис­пользованием страхования «первого риска» и франшизы. Варьируемыми параметрами являются страхо­вая сумма и размер франшизы, характеризующие границу предела ответственности страхователя и стра­ховщика. Получены формулы, которые позволяют определить условия договора передачи риска в зави­симости от размера страховой суммы, разграничивающей ответственность предприятия и страховой ор­ганизации. Функции распределения ущерба, рассмотренные в работе, представлены экспоненциальным, нормальным и равномерным распределением случайной величины. Представленный результат может быть использован риск-менеджерами и руководством предприятия для расчета резерва самострахования и для оценки риска, переданного в страхование.