Построение двухэтапной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка
Автор: Симонов П.М., Морозов А.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Математические и инструментальные методы в экономике
Статья в выпуске: 4, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье дан обзор существующих математических моделей оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка. Основной целью работы является построение адекватной модели управления финансовыми ресурсами банка, которая бы позволила получить оптимальное решение вне зависимости от периода моделирования. Другая цель статьи - показать практическую полезность и применимость разрабатываемой модели на практике.
Двухэтапная модель, математическое программирование, оптимальное управление, финансовый портфель коммерческого банка
Короткий адрес: https://sciup.org/147201181
IDR: 147201181
Список литературы Построение двухэтапной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка
- Меркурьев И.Л. Моделирование финансово-экономической деятельности коммерческого банка/И.Л., Меркурьев Г.В. Виноградов, И.Ф., Алешина, М.А. Сидоров. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000.
- Цисарь И.Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/И.Ф. Цисарь, В.П. Чистов, А.И. Лукьянов. М.: Изд-во «Дело», 1998.
- Klein М.А. Theory of the banking firm/М.А. Klein//The J. of Money, Credit and Banking. 1971. V. 3, №2. P. 205-218.
- Sealey C.W. Depozit rate-setting, risk aversion, and the theory of depository financial intermediates/C.W. Sealey//J. of Finance. 1980. V. 35, №5. P. 1139-1154.
- Карабанова T.B. Построение двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка: дис.. к. э. н. 08.00.13. М, 1999.
- Монахова Н.Ю. Разработка системы управления ресурсами и структурой баланса коммерческого банка: дис.. к. э. н. 08.00.13. М., 1998.
- Козлов А.С. Модель нормативного регулирования банковской деятельности/А.С. Козлов//Банковские технологии. 2000. №1. С. 48-51.
- Антонов М.В. Банковские риски и распределение кредитного ресурса: дис.. к. э. н. 08.00.13. М, 1991.
- Bradley S.P. Management of commercial bank government security portfolios: An optimization approach under uncertainty/S.P. Bradley, D.B. Crane//J. of Bank Research. 1973. V. 4.№ LP. 18-30.
- Clouse J. A computational model of banks' optimal reserve management policy/J., J. Clouse Dow//J. of Economic Dynamics and Control. 2002. V. 26. Is. 11. P. 1787-1814.
- Антонов M.B. Рационирование кредитов и алгоритм эффективности распределения заемных средств/М.В. Антонов, А.Б. Поманский//Экономика и математические методы. 1994. Т. 30, вып. 1. С. 48-62.
- Гуриев С.М. Модель деятельности банка при отсутствии инфляции и экономического роста/С.М. Гуриев, И.Г. Поспелов//Экономика и математические методы. 1997. Т. 33, вып. 3. С. 141-153.
- Li-Yong YU Stochastic programming models in financial optimization: a survey/YU Li-Yong, Л Xiao-Dong, W. Shou-Yang//AMO -Advanced Modeling and Optimization. 2003. Vol. 5.№ LP. 1-26.
- Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. Санкт-Петербург: Питер, 2001.
- Колчанов А.П. Модель оптимального управления банковским портфелем//Вестник ПГТУ. Математика и прикладная математика. Пермь, 1999. С. 52-56.
- Чернов М.И. Имитационная модель банка -основа аналитической системы//Банковские технологии. 1997. № 6. С. 54-58.
- Егорова Н.Е. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование: учеб.-практ. пособие/Н.Е. Егорова, A.M. Смулов. М.: «Дело», 2002.
