Представление торговых сигналов на основе адаптивной скользящей средней Кауфмана в виде системы линейных неравенств
Автор: Дышаев Михаил Михайлович, Соколинская Ирина Михайловна
Рубрика: Краткие сообщения
Статья в выпуске: 4 т.2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается применение задачи сильной отделимости для получения решений о покупке или продаже финансовых активов, таких как акции, иностранная валюта, фьючерсы и т.д. на биржевом рынке. Для этого выполнено построение двух систем линейных неравенств, задающих области в n-мерном пространстве, которые описывают экспертные торговые сигналы на основе адаптивной скользящей средней Кауфмана.
Задача сильной отделимости, фейеровское отображение, адаптивная скользящая средняя кауфмана, торговые сигналы для робота
Короткий адрес: https://sciup.org/147160508
IDR: 147160508
Список литературы Представление торговых сигналов на основе адаптивной скользящей средней Кауфмана в виде системы линейных неравенств
- Володин, С.Н. Проблемы распространения алгоритмической торговли на крупнейших мировых биржах/С.Н. Володин//Информационно-аналитический журнал «Политическое образование». -2012. -URL: http://www.lawinrussia.ru/node/252999.
- Ту, Дж. Принципы распознавания образов/Дж. Ту, Р. Гонсалес. Пер. с англ. Под ред. Ю.И. Журавлёва. -М.: Мир, 1978. -411 с.
- Еремин, И.И. Фейеровские методы сильной отделимости выпуклых полиэдральных множеств/И.И. Еремин//Известия вузов. Сер. Математика. -2006. -№ 12. -С. 33-43.
- Ершова, А.В. Параллельный алгоритм решения задачи сильной отделимости на основе фейеровских отображений/А.В. Ершова, И.М. Соколинская//Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии. -2011. -Т. 12. № 1. -С. 423-434.
- Ершова, А.В. О сходимости масштабируемого алгоритма построения псевдопроекции на выпуклое замкнутое множество/А.В. Ершова, И.М. Соколинская//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. -2011. -№ 37 (254). -С. 12-21.
- Ершова, А.В. Исследование устойчивости параллельного алгоритма решения задачи сильной отделимости на базе фейеровских отображений/А.В. Ершова, И.М. Соколинская//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. -2012. -№ 18 (277). -С. 5-12.
- Kaufman, P.J. Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets/P.J. Kaufman. -McGraw-Hill, 1995. -257 p.
- Hyndman, R.J. Forecasting with Exponential Smoothing. The State Space Approach/R.J. Hyndman, A.B. Koehler, J.K. Ord, R.D. Snyder. -Springer, 2008. -360 p.
Статья научная
