Проблемы обеспечения возвратности кредита в ПАО "Сбербанк"

С увеличением объема кредитования в РФ неизбежно растет объем и невозвращенных займов в кредитном секторе. Чрезмерное наращивание кредита может представлять собой угрозу, так как нередко заканчивается резким сокращением их объемов и последующими шоками для финансового и реального сектора экономики. По данным МВФ, за последние 30 лет 75% кредитных бумов в развивающихся экономиках сопровождались банковскими кризисами, а 85% девальвациями национальных валют. Схожая ситуация случилась и в России. По данным Объединенного кредитного бюро, объем просроченной задолженности по кредитам к концу года составил 1,15 трлн. рублей, увеличившись за 12 месяцев на 48%. [4]

Доля просроченных объема кредитов в ПАО «Сбербанк» растет этом по всем видам рост кредитования. Нужно крупным отметить, что кредитных рост идет саым в основном за счет рост безнадежных ссуд. Доля пребность таких долгов объема превышает 65% от продчески общего объема спльзование просроченной задолженности. К ране сожалению, вернуть ретьим эти деньги всех практически невозможно, крдитныепоэтому банк бльшеговынуждены очищать стрхованиесвои портфели могут за счет списания «плохих» долгов или продажи портфелей коллекторам.

Самые видам высокие темпы увлчние роста объема осаблние просрочки показал видам сегмент жилищного валютной кредитования, который пребность ранее отличался этом стабильностью: увеличение осаблние составило 22,5% - до 121 млрд. рублей. Эксперты кредтования связывают рост кредитобъема просрочки будетпо жилищным кредитам бльшегос пересчетом валютной валютной ипотеки по новым узкие валютным курсам. Несмотря выбирая на то, что чтобы валютные кредиты продчески составляют не более 1% от фиансвое общего количества дной ипотечных кредитов, саым ослабление национальной эот валюты негативно олживается сказалось на всем кредитованых ипотечном портфеле.

Рост неплхой объемов просрочки также также связан цель с тем, что фзческми предприятия-заемщики грамотно спредливая используют юридические процес возможности, стремясь валютной растянуть процесс эксперты взыскания долгов увлчние и тем самым условиях отсрочить своё банкротство. Они должны пытаются оспорить кредит заключенные с банками банке кредитные договоры, работы обращаясь в суд осаблние со встречными исками крдитные к банку-кредитору. Их цель – выиграть узкие время в надежде если на благоприятные изменения счетв общей экономической ситуации.

Кроме предприятий, также крупным неплательщиком должны стало население. В саым последние годы бнкамиэтот сегмент пдозрительныхрынка кредитования совпадниебыл очень осаблниепривлекателен для увлчниебанков, так пробленымикак доходность созданиеэтого кредитного групыпортфеля по сравнению формленияс кредитованием юридических днголиц значительно созданиевыше из-за псолькубольшего риска мжнои составляла 25-30 %.

Еще одной увечилось причиной невозвратов создание является то, асмотрению что большой звтра рост рынка кредитования привлек большое количество мошенников.

Количество ежегодных групы попыток мошенничества нфмировать в кредитных организациях потери превысило более потциальные четверти миллиона. По могут данным Объединенного крупным кредитного бюро (ОКБ), объема за 2015 г. была объема зафиксирована подача потциальные более 362 тыс. подозрительных пребность заявок на кредит. Это банке на 50% больше, дной чем в 2014 г. При неплхой этом общий могут объем подачи пдозрительных заявок на кредит стали сократился на 30%. [4]. В 2,5 раза всехувеличилось количество кредитпотенциальных заемщиков, которые дают ложные данные о работодателе.

Относительно проблемной задолженности физических лиц, одной из действенных мер будет создание в банке бнками отдельного подразделения, формления отвечающего за работу узкиес проблемной задолженностью, крдитныеили создание пдобныхпри банке «дочерней» компании - коллекторского агентства, кредит занимающегося только проблемной задолженностью банка.

Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь -правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства.. Снизить риск можно с помощью четко разработанной законодательной базы и наличия достаточного количества научных разработок и исследований в области кредитования.

Оптимальным и действенным решением этой проблемы может быть ужесточение штрафных санкций по неуплате сумм в срок. Это решение имеет два преимущества. Во-первых, поступление дополнительных средств, во-вторых, заемщики будут стараться платить в срок, чтобы не тратить дополнительных средств, которые и так им необходимы.

Так, рассчитаем экономический эффект от введения такой меры как создание дополнительного резерва, путем ужесточения штрафной системы «Сбербанк».

В ходе проведенного анализа возвратности кредитов «Сбербанк», было выяснено, что наибольшую долю задолженности составляли задолженности юридических лиц. Поэтому направим ужесточение штрафных санкций именно на этот субъект кредитования.

Итак, на сегодняшний день в «Сбербанк» функционируют следующие виды кредитов для юридических лиц [3]

• -    Беззалоговый Кредит «Доверие» - ставка от 17%, сумма до 3 млн, срок кредита до 36 месяцев

• -    Беззалоговый кредит «Бизнес-Доверие» - ставка от 14,5%, сумма до 3 млн. руб., срок до 48 месяцев.

• -    Залоговый кредит «Экспресс под залог» - ставка от 16% до 19%, сумма от 300 тыс. руб. до 5 млн. руб., срок от 6 месяцев до 4 лет.

Все эти кредиты подкреплены системой штрафов в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Для того, чтобы увеличить размер резервов и поднять уровень обеспечения кредита, предлагаем повысить размер ставки до следующих значений (Таблица 6).

Таблица 6 – Предлагаемая система штрафов в случае просрочки уплаты платежей по кредиту

Вид ссуды по сроку	Размер штрафа, %
Ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней	0,15
Ссуды с задержкой платежа на срок от 31 до 60 дней	0,2
Ссуды с задержкой платежа на срок от 61 до 90 дней	0,25
Ссуды с задержкой платежа на срок от 91 до 180 дней	0,3
Ссуды с задержкой платежа на срок более 180 дней	0,35

Проведем расчеты с существующей штрафной ставкой и с предлагаемой, для этого:

• 1) . Добавим данные, используя приложение А по ссудам юридических лиц в разрезе сроков задержек на 01.01.2017 г.;

• 2) . Т.к. ряды данных в сроках задержки представлены нам в виде диапазона, для удобства расчетов, возьмем средние показатели соответственно (Столбец «Хср»);

• 3) . Рассчитаем сумму задолженности юридических лиц (Столбец «Всего задолженность»);

• 4) . Рассчитаем размер уплаченного штрафа со ставкой 0,1%. (Столбец «Итого штраф»);

• 5) . Рассчитаем размер уплаченного штрафа с предложенными ужесточенными ставками (Столбец «Итого штраф 2).

Результаты расчетов представлены в Таблице 7.

Таблица 7 - Расчетные показатели внедряемой меры

Показатели	Хср	Коммерческое кредитование	Специализиро ванное кредитование	Всего задолже нность	Итого штраф	Итого штраф (2)
Ссуды с задержкой до 30 дней	15	37,2	170,8	208	3,12	4,68
Ссуды с задержкой от 31 до 60 дней	45	15,6	15,2	30,8	1,386	2,772
Ссуды с задержкой от 61 до 90 дней	75	7,3	1	8,3	0,6225	1,55625
Ссуды с задержкой от 91 до 180 дней	135	12,4	5,6	18	2,43	7,29
Ссуды с задержкой более 180 дней	275	163,7	9,1	172,8	47,52	166,32
Общая сумма штрафа:					55,0785	182,618 3

Таким образом, мы видим, что общая сумма штрафа выросла на 127,5 млрд. руб. Предположим, что на 01.01.2017, все штрафы всё-таки были уплачены. Отнесем сверх полученную суммы в резерв под обесценение кредитного портфеля в течение года. На 01.01.2017 он составлял 342,4 млрд. руб. Прибавим сумму, полученную за счёт введения новой меры по обеспечению возвратности кредита, к уже имеющимся резервам:

716,9 + 127,5 = 844,4 млрд. рублей.

Общая задолженность в 2017 году по кредитованию составляла 1 173,2 млрд. рублей. Вычтем сформированный резерв и получаем:

• 1    173,2- 844,4 = 328,8 млрд. рублей (вместо 456,3 млрд. руб.).

Так, с использованием средств из нового резервы, мы покрыди 72% задолженности вместо 61%, который был ранее.

Таким образом, эффект от применяемой меры составил уменьшение суммы задолженности на 27,9%, за счет увеличения показателя покрытия резервом задолженности на 11%.