Расчет доли невозврата потребительских кредитов как способ снижения процентных ставок по займам населению

Рост доли невозврата кредита (просроченной задолженности) на сегодняшний день является важной проблемой российского рынка потребительского кредитования. Зачастую кредитор отчаивается получить свой кредит обратно и вынуждает заемщика взять новую ссуду в новом месте или приобрести какую-нибудь ценную вещь в собственность. По сути, в этом проявляется тот же самый «кризис перекредитования» в локальном масштабе [4].

Банки достаточно настороженно подходили к выбору клиентов до недавнего времени, требовали документального подтверждения платежеспособности и т.д. Вместе с этим риски невозврата кредитов ощутимо снижались за счет оформления залога кредитной организации или подтверждения платежеспособности заемщика его поручителями. С некоторых пор все изменилось.

Одна из основных причин такого уровня проблемной задолженности (достаточно высокого) состоит в том, что совершенствование методов и систем оценки рисков в российских банках не успевает за развитием бурно растущего рынка [2]. В связи с этим кредитные организации очень часто выбирают следующий способ работы с проблемными долгами:

существующие и ожидаемые проценты дефолтов по кредитам покрывают очень высокие процентные ставки, комиссии и тарифы по этим продуктам.

Банки рассчитывают процент невозврата потребительских кредитов, исходя из необходимости превышения прибыли над потерями [3]. В этой связи можно предложить модель расчета процента невозврата потребительских кредитов, оценивающую вероятности наступления «критической» просроченной задолженности по ее размеру и сроку.

Учитывая, что потребительские ссуды являются работающими активами коммерческого банка, кредитная организация может рассмотреть возможность увеличения объемов таких кредитов и снижения ставки процентов по ним. Допустим, что вероятность возникновения «критической» просроченной задолженности по сроку или размеру просроченной задолженности является основной причиной возникновения риска невозврата потребительских кредитов. При таком допущении оценку данного риска предлагаем проводить при помощи сложения соответствующих вероятностей возникновения «критической» просроченной задолженности и по ее размеру, и по ее сроку. При этом данные вероятности должны быть скорректированы на частоту, приводящую к потерям кредита [1]. Введем следующие обозначения, используемые в данной модели, которые представлены в таблице.

Таблица – Параметры модели расчета процента невозврата потребительских кредитов, учитывающая вероятности наступления «критической»

просроченной задолженности по ее размеру и сроку [1]

Составим схему расчета данной модели, представленную ниже на рисунке.

Рисунок – Алгоритм модели расчета процента невозврата потребительских кредитов, учитывающая вероятности наступления «критической» просроченной задолженности по ее размеру и сроку [1]

Пример. Банк N предоставил следующие данные о своей кредитной деятельности: H = 10% годовых , x 2 = 2125 тыс.руб., n 2 = 16% годовых, k 1 = 5,94%, k 2 = 7,53%, a 1 = 90%, a 2 = 93%; соответственно, K = 12%.

Проведя расчет по представленной модели получаем: x 1 <= 0,27x 2 .

Иными словами, до 27% потребительских кредитов могут быть выданы банком N под 0% годовых без риска «критической» задолженности и потерь по ссудам.

В случае использования данной модели в работе аналитических подразделений кредитные организации смогут увеличить объемы предоставления беспроцентных потребительских кредитов. При этом банки не теряют возможность достигать уровень своей нормы доходности.