Разработка критерия качества прогнозирования биржевых котировок для поддержки принятия решений металлотрейдера

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы представить критерий оценки качества прогнозирования биржевых цен на никель для поддержки принятия решений металлотрейдера с учетом специфики коммерческой деятельности. Рассматривается коммерческая операция компании, занимающейся торговлей металлами, которая состоит в покупке металла с целью его дальнейшей перепродажи через 14 дней. Большая часть таких операций приходится на сплавы с высоким содержанием никеля, что говорит о том, что цены на них в значительной степени определяются котировками никеля на LME (Лондонская биржа металлов). Поэтому металлотрейдеры нуждаются в моделях прогнозирования с длительным периодом упреждения временных рядов с высокой степенью волатильности. Одно из первых предположений говорит о том, что для обеспечения прибыльной торговли необходимо в первую очередь верно прогнозировать направление изменения цены. С другой стороны, интуитивно понятно, что чем модель качественнее, тем с большей вероятностью будет правильно определен дальнейший тренд. Однако остается открытым вопрос о том, какая точность прогноза обеспечит точку безубыточности металлотрейдеру. Поиску данной точности и посвящена эта работа. Еще одно предположение о том, что качество любой модели зависит от степени волатильности прогнозируемого временного ряда, помогает найти ту самую точку, отталкиваясь от которой можно говорить о возможности ведения успешной торговли. С учетом этих положений разработан критерий оценки качества моделей прогнозирования, позволяющий с высокой вероятностью утверждать, что применение прогноза, отвечающего ему, обеспечит металлотрейдеру коммерческий успех. Также важно отметить, что о качестве модели можно судить только после сравнения ее точности с характеристиками рассматриваемого временного ряда. Сама по себе ошибка прогнозирования не дает исчерпывающее представление о качестве применяемой модели.