Разработка модели кластерной политики в условиях асимметрии информации

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 16-02-00674, президентского гранта МК-5140.2015.6.

Модели с неполной информированностью различных субъектов о характере и параметрах взаимодействия, свойствах обмениваемых ресурсов и т. д. довольно многообразны.

Если предположить, что промышленные игроки, относящиеся к определенной отрасли экономики, обладают большей информацией о потенциале данной отрасли, об уровне материального оборота и о существующих связях между агентами внутри данной отрасли, чем государство, то возникает вопрос: какую стратегию торгово-промышленной политики выбрать в таких условиях, чтобы максимизировать положительный социально-экономический эффект от вкладываемых в поддержку ресурсов? В работе [1] разрабатывалась модель оптимизации инвестиций с учетом масштаба результатов в рамках определенного сектора экономики. При этом мы полагаем, что в настоящее время недостаточно изучен вопрос взаимодействия субъектов кластера в объективных условиях асимметричности информации. Особенно важно изучить вышеуказанную проблему при моделировании взаимодействия органов государственной власти и бизнес-единиц [2, 3]. Это является важным инструментом планирования и выстраивания промышленной политики. С целью выявления и максимизации эффекта от усилий государственных институтов в различных отраслевых кластерах возникает необходимость построения модели взаимодействия в рамках кластера между бизнесом и государством с учетом влияния информационной асимметрии. Относительно новыми в литературе являются модели с асимметричной информацией. При этом главным образом они описываются разновидностями модели оптимальных экспортных субсидий Brander-Spencer [4].

Рассмотрим модель совершения кооперационной сделки между правительством и биз-нес-сообществом, представляющим единую отрасль и объединенным в кластер.

Для начала проведем определение формата поведения бизнес-сообщества кластера. Следует отметить, что в неоклассической микроэкономике исходной признается модель рационального поведения фирмы, соответственно, главным является максимизация прибыли/по-лезности. При этом прогнозы, полученные в рамках моделей, впоследствии сопоставляются с реальным поведением агентов [5, 6].

В бихевиористской теории предположение об экономической рациональности обычно не является ключевым. Задача исследователя — понять, каким образом в домохозяйствах и фирмах осуществляется реальный процесс принятия решений, и выяснить его закономерности. Поскольку этот процесс характеризуется значительной сложностью, то, по мнению представителей поведенческой теории, господствует в нем не рациональное, а конвенциональное поведение (т. е. подчиняющееся принятым правилам и условностям). В связи с этим необходимо заменить предпосылки максимизации полезности или прибыли на их более реалистичные поведенческие допущения. Данные дефиниции мы будем учитывать при последующей разработке модели, целью которой является выбор оптимального набора кластерной политики.

В рамках модели также будем учитывать, что правительство владеет некими ресурсами, которые могут быть направлены на использование оптимального набора инструментов влияния на бизнес. Такими инструментами являются квоты, тарифы, прямое или скрытое субсидирование и т. д. Будем считать, что данные инструменты могут позволить получить добавленную стоимость, т. е. улучшить общественное благосостояние на величину y=y ( x ) , если уровень усилий бизнес-сообщества данного кластера составляет x е X , где X — множество возможных усилий или действий, которые могут быть выражены количественно в объеме инвестиций в развитие производственных проектов или повышении оборота между участниками кластера.

Предположим, что функция y ( x ) возрастающая, но при этом вогнутая; это значит, что совокупный доход увеличивается с увеличением степени усилий, но с «убывающей отдачей». При дифференцируемости функции y ( x ) это означает, что y’ ( x ) > 0 и y’ ( x ) убывает.

Для стимулирования усилий бизнеса правительство выбирает схему применения инструментов влияния w(x) в зависимости от некоторого наблюдаемого им сигнала о величине таких усилий. Схема применения государственных ин- струментов w(x) описывается государственными программами и законодательными актами.

При этом, создавая программу поддержки, правительство пытается максимизировать разность между создаваемым бизнесом добавочной стоимости и расходами на инструменты поддержки w . Назовем эту величину общественной прибылью:

n=y ( x ) -w .                  (1)

Естественно предположить, что полезность бизнеса для национального благосостояния зависит от уровня его собственных усилий и от степени применения инструментов государственного влияния, т. е.

u = u ( x , w ).                     (2)

Для упрощения анализа будем предполагать, что эта функция является сепарабельной:

u ( x , w )= v ( w ) - c ( x ),             (3)

где v ( w ) — полезность государственных мер поддержки соответствующего кластера, а c ( x ) — совокупные усилия бизнес-сообщества кластера. Будем предполагать, что v ( w ) — возрастающая вогнутая функция, c ( x ) — возрастающая выпуклая функция.

Качественный результат анализа во многом подвержен влиянию типа правительства (задача которого максимизировать национальное благосостояние), структур рынка, издержек бизнеса в различных отраслях и пр. [7].

Существенным замечанием в адрес кластерной политики государства является то, что она предполагает наличие излишнего количества информации у правительства. Для ведения оптимальной фискальной, торговой, кластерной, субсидиарной и бюджетной политики правительству требуется иметь ясное представление о спросе и предложении, о структуре издержек, природе управления в различных отраслях промышленности [8]. При этом логично предположить, что правительство, как правило, менее информировано о вышеперечисленных факторах, чем бизнес-агенты. Поэтому необходимым является изучение роли асимметричности информации в моделях стратегической кластерной политики.

Выражая в (3) w из ограничения участия, получаем следующую задачу:

.       (4)

Обозначим ( ~, -w ) как соответствующую «идеальную» ситуацию.

Фактически анализ в данном случае может быть эквивалентен анализу с заменой y(x) на при условии однозначности результата. Указанную таким образом идеальную ситуацию можно реализовать бесконечным числом способов в виде w(x), зависящего от усилий фирм x. Например, мы вправе использовать модель так называемого пакетного контракта [6].

Рис. 1

Кривая w(x ) должна лежать под кривой . \-1) :-:-•<) + :-_0 и касаться ее в точке ( x , w ). В данном случае с точки зрения соответствующих целевых функций достигается Парето-оптимум ожидаемого увеличения благосостояния и ожидаемой полезности             .

Данное условие также предполагает ненаблю-даемость усилий. Таким образом, из рассмотренных выше элементов государственной поддержки (для модели с наблюдаемыми действиями) можно реализовать только линейный по результатам контракт w(y )= a + by , который является оптимальным по Парето в случае, если это контракт с полной ответственностью: w(y )= y - A .

Покажем, что наилучший для государства контракт вида w ( y ) является оптимальным по Парето лишь при ограничительных предположениях относительно отношения к действиям агентов кластера. Об этом свидетельствует следующее утверждение.

Если участники кластера нейтральны к риску от участия [9, 10], то наилучший для государства контракт с полной ответственностью является Парето-оптимальным и эквивалентен с точки зрения ожидаемой полезности и повышения благосостояния идеальному контракту ( x , w ) . Покажем, что ожидаемый эффект для благосостояния в данной ситуации равен , ожидаемая полезность равна . Задача максимизации ожидаемой полезности по x имеет вид:

.               (5)

Таким образом, бизнес-структуры, являющиеся агентами экономического кластера, выберут эффективные усилия СП. Параметр A наилучшего для государства контракта в рамках кластера находится из условия участия: . При этом ожидаемый совокупный эффект будет равен              .

Очевидно, что описанный в данной работе контракт является Парето-оптимальным, а также оптимальным для государства среди всех возможных вариантов контрактов по поддержке кластеров. При этом отметим, что факт нена-блюдаемости усилий в данном случае не имеет существенного значения, поскольку этот контракт решает задачу максимизации ожидаемой прибыли государства, т. е. максимизации благосостояния.