Решение задачи инвестирования инновационных проектов с помощью метода обратной прогонки

Автор: Кривошапова Г.А., Яркина А.А., Иценко М.Ю.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Математика, информатика и инженерия

Статья в выпуске: 1 (55), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются решение задачи инвестирования инновационных проектов. Для решения выбран метод обратной прогонки. Поиск решения был проведен с помощью онлайн-калькулятора.

Оптимальное распределение, метод обратной прогонки, стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/140275025

IDR: 140275025

Текст научной статьи Решение задачи инвестирования инновационных проектов с помощью метода обратной прогонки

Пусть имеются пять инвестиционных проектов, между которыми распределяется 300 тыс. ден. ед. Денежные средства распределяются суммами кратными 50 тыс. ден. ед. Значения gi(x)(i = 1,5) ожидаемой прибыли от реализации каждого из инвестиционных проектов в зависимости от выделенной суммы х приведены в таблице 1. Составить план распределения средств, максимизирующий общий прирост прибыли.

Для решения задачи был выбран табличный процессор MS Excel. Задача решалась методом обратной прогонки.

На р исунке 1 представлены исходные данные.

Задача оптимального распределения инвестиций

fl               f2               fs               f4               fs               Xi

18

22

25

20

16

50

43

51

50

44

30

100

57

60

61

64

55

150

78

79

78

82

76

200

97

100

98

110

92

250

115

120

109

110

90

300

Рисунок 1 – Начальная страница с исходными данными для расчета

Представим    поэтапное    решение    задачи распределения инвестиций методом обратной прогонки

I этап. Условная оптимизация.

1-й шаг: k = 5.

Предположим, что все средства в количестве x5 = 300 отданы 5-у проекту. В этом случае максимальный доход, как это видно из таблицы 1*, составит 99, следовательно:

F5(c5) = g5(x5)

Таблица 1.

x1        0     50   100  150  200  250  300

x5   f0(x0) / F5(x5)

0    0                                        0

50   16                                 16

100  39                          39

150  55                    55

200  76              76

250  92        92

300  99   99*

Таблица 1*.

c1

0

50

100

150

200

250

300

F0(c1)

0

16

39

55

76

92

99

x1

0

50

100

150

200

250

300

2-й шаг: k = 4.

Определяем оптимальную стратегию при распределении средств между остальными проектами. При этом рекуррентное соотношение Беллмана имеет вид:

F4(c4) = max [ g4(x4) + F5(c4 - x4)]

Таблица 2.

x2

0

50

100

150

200

250

300

x4

f3(x3) / F4(x4)

0

16

39

55

76

92

99

0

0

0

16

39

55

76

92

99

50

20

20*

36

59

75

96

112

100

44

44*

60

83*

99

120

150

64

64*

80

103

119

200

82

82

98

121

250

110

110*

126*

300

119

119

Заполняем таблицу 2*. Для этого на каждой северо-восточной диагонали находим наибольшее число, которое отмечаем звездочкой и указываем соответствующее значение x2.

Таблица 2*.

c2

0

50

100

150

200

250

300

F3(c2)

0

20

44

64

83

110

126

x2

0

50

100

150

100

250

250

3-й шаг: k = 3.

Определяем оптимальную стратегию при распределении средств между остальными проектами. При этом рекуррентное соотношение Беллмана имеет вид:

F3(c3) = max [ g3(x3) + F4(c3 - x3)] Таблица 3.

x3

0

50

100

150

200

250

300

x3   f4(x4) / F3(x3)

0

20

44

64

83

110

126

0

0

0

20

44

64

83

110

126

50

25

25*

45

69

89

108

135*

100

50

50*

70*

94*

114*

133

150

61

61

81

105

125

200

78

78

98

122

250

98

98

118

109  109

Заполняем таблицу 3*. Для этого на каждой северо-восточной диагонали находим наибольшее число, которое отмечаем звездочкой и указываем соответствующее значение x3.

Таблица 3*.

c3

0

50

100

150

200

250

300

F4(c3)

0

25

50

70

94

114

135

x3

0

50

100

100

100

100

50

4-й шаг: k = 2.

Определяем оптимальную стратегию при распределении средств между остальными проектами. При этом рекуррентное соотношение Беллмана имеет вид:

F2(c2) = max [ g2(x2) + F3(c2 - x2)]

Таблица 4.

x4

0

50

100

150

200

250

300

x2

f5(x5) / F2(x2)

0

25

50

70

94

114

135

0

0

0

25*

50

70

94

114

135

50

22

22

47

72

92

116

136

100

51

51*

76*

101*

121*

145*

150

60

60

85

110

130

200

79

79

104

129

250

100

100

125

300

120

120

Заполняем таблицу 4*. Для этого на каждой северо-восточной диагонали находим наибольшее число, которое отмечаем звездочкой и указываем соответствующее значение x4.

Таблица 4*.

c4

0

50

100

150

200

250

300

F5(c4)

0

25

51

76

101

121

145

x4

0

0

100

100

100

100

100

5-й шаг: k = 1.

Определяем оптимальную стратегию при распределении средств между остальными проектами. При этом рекуррентное соотношение Беллмана имеет вид:

F1(c1) = max [ g1(x1) + F2(c1 - x1)]

Таблица 5.

x5

0

50

100

150

200

250

300

x1

f6(x6) / F1(x1)    0

25

51

76

101

121

145

0

0    0    25*

51*

76*

101*

121*

145*

50

18   18   43

69

94

119

139

100

43

43

68

94

119

144

150

57

57

82

108

133

200

78

78

103

129

250

97

97

122

300

115

115

Заполняем таблицу 5*. Для этого на каждой северо-восточной диагонали находим наибольшее число, которое отмечаем звездочкой и указываем соответствующее значение x5.

Таблица 5*.

c5

0

50

100

150

200

250

300

F6(c5)

0

25

51

76

101

121

145

x5

0

0

0

0

0

0

0

II этап. Безусловная оптимизация.

1-й шаг: k = 1.

По данным таблицы 5* максимальный доход при распределении 300 между проектами составляет c1 = 300, F1(300) = 145. При этом 1-му проекту нужно выделить x1 = 0.

2-й шаг: k = 2.

Определим величину оставшихся денежных средств, приходящихся на долю остальных проектов.

c2 = c1 - x1 = 300 - 0 = 300.

По данным таблицы 4* максимальный доход при распределении 300 между проектами составляет c2 = 300, F2(300) = 145. При этом 2-му проекту нужно выделить x2 = 100.

3-й шаг: k = 3.

Определим величину оставшихся денежных средств, приходящихся на долю остальных проектов.

c3 = c2 - x2 = 300 - 100 = 200.

По данным таблицы 3* максимальный доход при распределении 200 между проектами составляет c3 = 200, F3(200) = 94. При этом 3-му проекту нужно выделить x3 = 100.

4-й шаг: k = 4.

Определим величину оставшихся денежных средств, приходящихся на долю остальных проектов.

c4 = c3 - x3 = 200 - 100 = 100.

По данным таблицы 2* максимальный доход при распределении 100 между проектами составляет c4 = 100, F4(100) = 44. При этом 4-му проекту нужно выделить x4 = 100.

5-й шаг: k = 5.

Определим величину оставшихся денежных средств, приходящихся на долю остальных проектов.

c5 = c4 - x4 = 100 - 100 = 0.

По данным таблицы 1* максимальный доход при распределении 0 между проектами составляет c5 = 0, F5(0) = 0. При этом 5-му проекту нужно выделить x5 = 0.

Таким образом, оптимальный план финансирования инвестиционных проектов:

x1 = 0

x2 = 100

x3 = 100

x4 = 100

x5 = 0

который обеспечит максимальный доход, равный:

F (300) = g1(0) + g2(100) + g3(100) + g4(100) + g5(0) =

= 0 + 51 + 50 + 44 + 0 = 145.

Список литературы Решение задачи инвестирования инновационных проектов с помощью метода обратной прогонки

  • Онлайн-калькулятор / Уровень доступа https://math.semestr.ru/dinam/dinam.php
Статья научная