Риск контрагентов сделки кредитного дефолтного свопа как существенный фактор глобального финансового кризиса
Автор: Мезенцев Вячеслав Викторович
Рубрика: Экономика и финансы
Статья в выпуске: 39 (215), 2010 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрена классическая и синтетическая секьюритизация, их историческое развитие от самого возникновения. Были описаны основные инструменты секьюритизации, их схемотехника и основные базовые активы. Также рассмотрен глобальный финансовый кризис, его предпосылки и развитие. Было показано, какую роль в нем сыграли инструменты секьюритизации и контрагентский риск сделок кредитного дефолтного свопа в частности. В дополнение были описаны способы количественной оценки контрагентского риска, факторы, усиливающие его влияние на финансовую систему, и основные способы управления им.
Секьюритизация, кредитный дефолтный своп, финансовый кризис, контрагентский риск, кредитное событие, синтетическая секьюритизация, кредитный дериватив
Короткий адрес: https://sciup.org/147155556
IDR: 147155556
Список литературы Риск контрагентов сделки кредитного дефолтного свопа как существенный фактор глобального финансового кризиса
- Бэр, Ханс Питер. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов -инновационная техника финансирования банков/П.Х. Бэр. -М.: Изд. Волтерс Клувер, 2007. -624 с.
- Benkert, С. Default risk in bond and credit derivatives markets/C. Benkert. -Berli: Springer-Verlag, 2004. -135 с.
- Chaplin, G. Credit derivatives: risk management, trading & investing/G. Chaplin. -Chichester: John Wiley & Sons, 2005. -311 c.
- Fabozzi, J. Frank. Investing in asset-backed securities/Frank J. Fabozzi. -New York Associates, 2000. -540 c.
- Geoff, Chaplin. Credit Derivatives: Risk management, Trading and Investing/Chaplin Geoff//Willey Finance, 2005. -311 c.
- Hull, J.C. Options, futures, and other derivatives/J.C. Hull//Pearson Education, 2006. -789
- Hull, J.C. Risk management and financial institutions/J.C. Hull//Upper Saddle River Pearson Education International, 2007. -500 c.
- Janet, M. Tavakoli. Credit Derivatives & Synthetic Structures. -2-nd ed./M. Tavakoli Janet//Willey Finance, 2001. -312 c.
- Salomon Smith Barney guide to mortgage-backed and asset-backed securities/John Wiley & Sons, 2001. -876 c.
- Stone, C.A. The securitization markets handbook/С. A. Stone//Bloomberg Press, 2005. -296 c.
- Tavakoli, J. M. Structured finance and collateralized debt obligations. John Wiley & Sons, 2008. -453 c.
