Риск-менеджмент банка в части работы с риском недобросовестного поведения: современный этап

В статье дается характеристика такому виду операционного банковского риска как риск оппортунистического (недобросовестного) поведения со стороны заемщиков и сотрудников банка. Дается характеристика современного состояния риск-менеджмента банка, в части работы с риском недобросовестного поведения. Дается описание каждого рискообразующего фактора данного вида риска, в том числе степени обобщения угроз (риск недобросовестного поведения отнесен к составным рискам), его механизму, объектам потенциальной опасности (к ним отнесены денежные средства, ценные бумаги, банковская информация, в том числе и о методах оценки кредитоспособности, имущество банка и потенциальная банковская прибыль), лицам, причастным к риску и его последствиям. Особое значение уделено участию персонала банка и финансовых посредников - кредитных брокеров в реализацию фактов недобросовестного поведения, т.к. в соответствии с данными статистики, именно присутствие данных сторон риска наносит максимальный ущерб. На основе нормативной документации Базельского комитета по банковскому надзору дана классификация типов событий, повлекших убыток, относящихся к недобросовестному поведению и примеры проявления фактов недобросовестного поведения. Автор дает понятие недобросовестного клиента кредитной организации. Приведены данные максимального ущерба, полученного в результате реализации факта недобросовестного поведения с участием сотрудников банка. Автор формирует итоговое определение риска оппортунистического поведения, основанное на рассмотренных характеристиках и рекомендации по работе с риском в части внесения изменений в нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) и Положения Банка России № 254-П.