Сценарное моделирование и стресс-тестирование розничного кредитного портфеля банка
Автор: Мясин Антон Владимирович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Оценка всех видов собственности
Статья в выпуске: 6 (141), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена методика проведения стресс-тестирования финансовой организации на примере разработанной автором финансовой модели розничного кредитного бизнеса, связывающей воедино различные составляющие менеджмента. Проведен сценарный анализ бизнес-стратегий и их восприимчивости к различным рыночным условиям. Предложен набор типовых сценариев стресс-тестирования, с помощью которых можно оценивать вероятное развитие ситуации, что позволяет менеджменту финансовой организации взвешенно подходить к выбору стратегии развития бизнеса.
Финансовая организация, модель кредитного портфеля, мкп, стресс-тестирование, сценарный анализ бизнес-стратегий, параметры стресс-теста, многопараметрическое стресс-тестирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170172011
IDR: 170172011
Список литературы Сценарное моделирование и стресс-тестирование розничного кредитного портфеля банка
- Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. Киев: Ника-Центр, 2005.
- Восемь европейских банков провалили стресс-тесты // Лента.ру: информационный портал (дата обращения: 15 июля 2011 года).
- Мясин А. В. Стресс-тестирование и сценарий анализ как инструменты управления // Вестник университета (Государственный университет управления). 2011. № 18.
- Мясин А. В. Моделирование финансовых параметров компании на основе бухгалтерской информации и с учетом рыночной динамики // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2011. № 5.
- Чекулаев М. В. Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. М.: Альпина Паблишер, 2005.
- Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М.: Дашков и К, 2005.
- European Banking Authority (EBA) (2011): Stress-test of Europe banking system. URL: http://www.eba.europa.eu
