Скоринговые модели оценки кредитного риска

Сегодня российское население, будучи финансово грамотным, с достаточной долей доверия и осведомленности относится к кредитному рынку. Согласно статистике, наибольший процент кредитов в нашей стране выдается физическим лицам.

Таблица 1. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в рублях, млн. руб.1

На 01.07.2017 г. в Российской Федерации, объем кредитов, предоставленных физическим лицам, щсоставил 1 285 813 млн. руб. При этом задолженность заемщиков на указанную дату равна 11 018 737 млн. руб.

Таблица 2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, млн. руб. 1

Данные цифры наглядным образом демонстрируют актуальность изучения кредитных рисков и формирования инструментов по их снижению.

При одобрении заявки на кредит и оформлении соответствующего договора, банк, в первую очередь ориентируется на финансовое положение заемщика, его платежеспособность, то есть способность погасить долговые обязательства в определенные сроки.2 Для формирования полной и исчерпывающей информации о кредитоспособности клиента, способствующей принятию корректного решения о выдаче / отказе в займе, современными банками используются скоринговые системы.

Основополагающая задача скоринга состоит в установлении общего кредитного балла клиента в соответствии с рядом критериев, имеющих различный удельный вес и объединенных в единый интегральный показатель. Также, составление скоринговой модели позволяет банкам определить лимит займа, ориентируясь на уровень доходов клиента. Алгоритм скоринга можно представить в виде простой схемы – определяется линия безубыточности для банка, и производится сравнение с интегральным показателем. В качестве кредитоспособных заемщиков выделяют тех, чей 3 интегральный показатель выше этой линии.

Как правило, для формирования скоринговой модели, используется порядка 20 критериев, основополагающие из них: уровень среднемесячного дохода, частота смены места работы, возраст, семейное положение, образование, наличие недвижимости и личного автомобиля и т. д. В числе безусловных достоинств внедрения скоринга следует обозначить:

• 1^.    Сокращение времени обработки заявлений и предоставления положительного или отрицательного ответа клиентам;

• 2.    Обнаружение и устранение попыток мошенничества;

• 3^.    Возможность снижения издержек и минимизация операционного

• 4^.     Централизация принятия кредитного решения и снижение

риска в виду автоматизации принятия решения о выдаче кредита;

влияния человеческого фактора при его принятии.

Наряду с преимуществами скоринга, необходимо выделить и изъяны данной системы. Основополагающим недостатком здесь является то, что оценка кредитоспособности потенциального заемщика производится на базе предоставляемой им же информации, которая может быть неполной или искаженной, характеризуя клиента исключительно с положительной

• ³ Иванова С. И. Управление кредитным риском в коммерческих банках / С. И. Иванова / Экономика и предпринимательство. – 2017. - №4. – С. 123 – 130.

стороны. Соответственно, решение банка в данном случае может быть ошибочным. Помимо того, скоринговые модели необходимо регулярно модернизировать, в силу трансформации социальных и экономических условий, условий кредитования и самих людей. Периодичность доработок и актуализации скоринговой системы, как правило, составляет раз в полтора – 4 два года, и детерминирована экономическим положением страны.

Автор статьи предполагает, что основным сдерживающим барьером в развитии скоринга в нашей стране являются недостаточные объемы кредитования и нестабильная экономическая ситуация. Соответственно, построение скоринговых моделей базируется на недостаточных сведениях о заемщиках. При данных обстоятельствах банки могут применить два эффективных инструмента:

• -    проецирование зарубежных моделей на деятельность собственной кредитной организации (однако, данный вариант является финансово невыгодным);

• ^-    разработка собственной скоринговой модели за счет заключения сделок со всеми желающими клиентами, и формирования обширной базы кредитных историй.⁵

Таким образом, внедрение в деятельность кредитных организаций скоринговых моделей позволяет провести оценку кредитных рисков и значительным образом содействовать их снижению. Внедрение системы кредитного скоринга позволяет банку получить целый ряд преимуществ: начиная от снижения времени принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оптимизацией бизнес-процессов в целом. Корректная эксплуатация скоринговой системы позволяет банкам достигнуть высокой конкурентоспособности.