Совершенствование управления банковскими рисками на основе методики «мониторинг - идентификация - защита»

Банковская система в современных условиях становится критически важной подсистемой любой национальной экономики. Для обеспечения успешного и прибыльного функционирования банка необходимо эффективное управление сопутствующими его деятельности рисками. В статье предлагается методика управления банковскими рисками, включающая три функциональных блока: мониторинг, идентификацию и защиту от рисков. Ключевым элементом предлагаемой методики является этап оптимизации управления рисками в контексте конкретной ситуации анализа данных и принятия решений. Предложена двухфакторная модель оптимизации при выборе средств управления рисками, в рамках которой можно воспользоваться двумя вариантами действий: минимизировать уровень допустимых рисков при фиксации на допустимом (целевом, желаемом) уровне объема ресурсов, необходимых для надежного управления рисками в данной конкретной ситуации, либо минимизировать объемы ресурсов, необходимых для надежного управления анализируемыми рисками в рассматриваемой ситуации, при фиксации этих рисков на допустимом уровне. Методика опирается на комплексный подход, основными элементами которого являются возможности работы с различными типами данных, а также использование единых методов и средств обработки этих данных. Рассматриваемая методика позволяет интегрировать качественные и количественные инструменты риск-менеджмента в рамках единого процесса анализа данных и поддержки принятия решений. Предлагаемая методика банковского риск-менеджмента является инструментом, позволяющим детализировать рекомендации национальных регуляторов за счет учета в ходе ее реализации специфических особенностей (контекста) управления в конкретном финансовом институте. Методика позволяет производить контекстную настройку инструментария в зависимости от области применения.