Сравнение классического и модифицированного методов расчета фрактальной размерности временных рядов с помощью показателя Херста
Автор: Анисимов И.А., Осипов Г.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Технические науки
Статья в выпуске: 10-2 (49), 2020 года.
Бесплатный доступ
Приведена полная формальная постановка классического метода определения фрактальной размерности временных рядов с помощью показателя Херста (R/S анализа). Предложен модифицированный (упрощенный) метод расчета показателя Херста. Разработано программное обеспечение для расчета фрактальной размерности рядов, размерности Мандельброта и корреляционного соотношения. Проведена практическая апробация программного комплекса и дан сравнительный анализ двух исследуемых методов расчета.
Временной ряд, фрактальная размерность
Короткий адрес: https://sciup.org/170186848
IDR: 170186848 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11104
Список литературы Сравнение классического и модифицированного методов расчета фрактальной размерности временных рядов с помощью показателя Херста
- Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории хаоса в инвестициях и экономике. - М.: Интернет-трейдинг, 2004. - 304 с.
- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. - М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2010. - 656 с.
- Осипов Г.С. Оценка фрактальности финансовых временных рядов с помощью показателя Херста // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2017. - №4. - С. 46-52.
- Осипов Г.С., Анисимов И.А. Программная реализация модифицированного алгоритма оценки показателя Херста для временного ряда // Постулат. - 2020. - №7. - С. 17. DOI: 10.18411/Postulat-2020-7-17.pdf
