Статистический анализ объемов привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц

На сегодняшний день, привлечение кредитными организациями различных вкладов со стороны населения является основным видом пассивных банковских операций и, в то же время, составляет ресурсную основу для проведения активных кредитных операций.

Банковский депозит – это определенная сумма денежных средств, которая передается физическим либо юридическим лицом в банк с целью получения дохода в виде процента. Привлеченные депозиты формируют ссудный капитал банка, который затем он имеет возможность разместить на выгодных условиях в любой сфере хозяйствования с целью получения прибыли.

Вопрос значения депозитов физических лиц для развития и формирования банковских ресурсов был всегда актуален. Поскольку по данным Центрального банка России за последние годы именно они составили большую часть всех депозитов населения (48,89% - на конец 2016г.).

Особенно актуален он в наше время, когда банковский сектор России переживает кризис и темпы его развития снижаются. Банкам России ввиду сложившейся ситуации, в свою очередь, необходимо задействовать все многообразие своих инструментов для эффективного привлечения вкладов физических лиц [1].

Анализ динамики объемов привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц за период 2007-2016 г. (рис.1) позволяет сделать вывод о том, что объемы привлеченных денежных средств возрастают с каждым годом, а следовательно рассмотренный нами показатель имеет стабильную положительную динамику на протяжении десяти лет. Так, в 2007 г. данный показатель составлял 51,5 млн. руб., а в 2016 – уже 277,4 млн. руб.

Рис.1 Динамика объемов привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц в РФ, млн. руб.

В сложившихся условиях целесообразно провести анализ факторов, оказывающих влияние на изменение объемов привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц за данный период времени.

Для выявления данных факторов проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период с 2007 по 2016 гг., где

Y - привлеченные кредитными организациями денежные средства физ. лиц, млн. руб.

X1 - курс $ США по отношению к рублю;

X2 - ВВП на душу населения, тыс. руб.;

X3 - среднедушевой доход населения, руб. в месяц;

X4 - инвестиции в основной капитал, млрд. руб.;

X5 - сальдированный финансовый результат, млн. руб.;

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на объемы привлеченных депозитов физических лиц, построим корреляционную матрицу (табл. 1) и выберем наибольшее по модулю значение [2].

По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов X1,X2,X3,Х4,Х5.

Таблица 1

Корреляционная матрица влияния факторов на рассматриваемый показатель объемов депозитов физических лиц

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Y	1
X1	0,832668564	1
X2	0,966422419	0,691118279	1
X3	0,962852091	0,739521168	0,94613967	1
X4	0,949315185	0,64220685	0,99418539	0,9419023	1
X5	0,772745136	0,804202128	0,70264565	0,6909479	0,67285536	1

Согласно полученным данным, наибольшее влияние на уровень привлеченных депозитов оказывает фактор Х1- курс $ США по отношению к рублю.

Для наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем регрессионный анализ [3].

По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получаем следующее уравнение: Y= -103,329 + 1,29Х1

Из полученного уравнения следует вывод, что с увеличением курса доллара США по отношению к рублю на 1% будет наблюдаться увеличение объемов привлеченных вкладов физических лиц на 1,29%

Множественный коэффициент корреляции равен 0,995, что говорит о тесной и прямой связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,991, следовательно 99,1% вариации объемов привлеченных вкладов физ. лиц приходится на курс $ США по отношению к рублю. На остальные неучтенные в модели факторы приходится 0,9 %.

Таблица 2

Регрессионный анализ

Регрессионная статистика
Множественный R	0,995529363
R-квадрат	0,991078713
Нормированный R-квадрат	0,979927105
Стандартная ошибка	10,92607799
Наблюдения	10

Дисперсионный анализ	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	5	53048,02594	10609,60519	88,8731618	0,000345102
Остаток	4	477,5167206	119,3791802
Итого	9	53525,54266

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	-103,3292004	32,61354833	-3,168290654	0,033913309
Переменная X 1	1,290913979	0,491703663	2,625390201	0,058467946

Проверка статистической значимости модели осуществляется с помощью расчета F-критерия Фишера. F табл= 5,05, F факт =88,9. Следовательно, F факт > F табл , из чего следует, что нулевая гипотеза отклоняется и уравнение статистически значимо.

Для оценки значимости параметров уравнения используется t-критерий Стьюдента [4]. Так, t-табл = 2,228, ta=3,168, tb= 2,625, отсюда следует ta > t-табл, tb> t-табл., что также говорит о статистической значимости параметров регрессии.

Статистическая оценка объемов привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц в исследуемый период с 2007 по 2016 год показала положительную тенденцию изменения данного показателя в течении всего исследуемого периода. Многофакторный анализ, в свою очередь, говорит о том, что наибольшее влияние на объемы привлеченных кредитными организациями денежных средств физических лиц оказывает курс доллара США, причем наблюдается прямая зависимость:

увеличение курса доллара США приводит к увеличению объема привлекаемых кредитными организациями депозитов физических лиц.