Технический анализ и фрактальные методы в исследовании финансовых рынков
Автор: Бутовский Михаил Михайлович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Математическое моделирование
Статья в выпуске: 9, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье даётся описание основных понятий, связанных с гипотезами эффективного рынка и фрактального рынка, алгоритм R/S-анализа и V-статистики. Основным содержанием работы является доказательство эффективности и правомерности применения R/S-анализа в рамках гипотезы фрактального рынка, целью - реализация R/S-анализа и сопутствующих методов в виде программного продукта.
Обработка сигналов, временной ряд, фрактал, гипотеза фрактального рынка, технический анализ, показатель херста, фрактальная размерность
Короткий адрес: https://sciup.org/148180523
IDR: 148180523 | УДК: 519.6
The technical analysis and fractal methods in research of the financial markets
The article presents basic contents of the effective market hypothesis and fractal market hypothesis, algorithms of R/S-analysis and V-statistics. The article basically contains proof of effectiveness and appropriateness of using R/S-analysis in fractal market hypothesis. The final objective is realization of R/S-analysis and concomitant methods as a program product.
