Теоретические аспекты стресс-тестирования финансового потенциала региона
Автор: Львова М.И.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 1 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теоретические вопросы стресс-тестирования как одного из инструментов риск-менджмента. Анализируются основные методы стресстестирования, обосновывается необходимость использования метода сценарного прогнозирования для оценки изменчивости финансового потенциала региона в условиях экономической неопределенности.
Короткий адрес: https://sciup.org/14214417
IDR: 14214417
Список литературы Теоретические аспекты стресс-тестирования финансового потенциала региона
- Невзоров В.Б. Рекорды. Математическая теория М.: ФАЗИСEC, 2000.
- Blaschke W. Stress-testing of financial system: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences. IMF Working paper/W. Blaschke, M. Jones, G. Majnoni, S. M. Peria//Intennational Monetary Fund. N. Y. 2010. №01/88.
- Longin F. From value at risk to stress testing: The extreme value approach. discussion paper/F. Longin//Center for economic Policy Research. N. Y. 2009. № 2161.
Статья научная
