Научная конференция ЭКОМОД-2014. Рубрика в журнале - Труды Московского физико-технического института
Исследование стохастической модели сбережений с инерционностью потребления
Статья научная
В данной работе техника, развитая в исследовании [3], применена к анализу стохастической модели оптимального потребления при переменном доходе и дополнительном предположении о динамике активов (так называемыми ограничениями ликвидности). Были рассмотрены постановки задачи с различными формами ограничения ликвидности в виде штрафа в максимизируемом функционале. Последняя форма особенно удобна для расчетов макроэкономических моделей межвременного равновесия и поэтому внимание сосредоточено на поиске штрафа, который имел бы удобную для расчетов и анализа форму и заменял прямое ограничение. Для различных типов штрафов выведены конечные уравнения, определяющие решение задачи, которые затем исследованы методом характеристик. Показано, что, как и в предыдущей задаче, решение имеет особый режим вблизи горизонта планирования.
Бесплатно
Лабораторный анализ влияния контекста на процесс принятия решений
Статья научная
Рассматривается задача определения рабочего диапазона стабилографического метода при исследовании динамики функционального состояния человека в процессе принятия решений. Анализируются результаты проведенных экспериментов с использованием программно-аппаратного комплекса из 10 стабилографических кресел. Выделены три класса лабораторных задач принятия решений в соответствии с уровнем когнитивной нагрузки на испытуемых. Показано, что для всех трех классов стабилографический метод эффективен при анализе влияния контекста на процесс принятия решений.
Бесплатно
Многопродуктовая модельная декомпозиция компонент валового внутреннего продукта России
Статья научная
В статье предлагается методика многопродуктовой декомпозиции компонент ВВП по использованию, позволяющая использовать в макроэкономических моделях несколько разных индексов цен. Главной отличительной характеристикой предложенной декомпозиции является отсутствие привязки к экспорту или импорту, что решает проблему несовместности итоговой системы уравнений и снимает ограничения на поведение дефляторов экспорта и импорта. Приводится теоретическое обоснование процедуры, описывается методика расчёта на статистических данных и приводятся результаты работы процедуры декомпозиции на данных по компонентам ВВП России. Полученная двухпродуктовая декомпозиция представляет ценность не только как промежуточный этап при построении макроэкономических моделей, но и позволяет сделать ряд выводов о поведении макроэкономических агентов. В работе также предлагается способ декомпозиции изменения запасов, которые в силу особенностей природы этого показателя в моделях экономики обычно игнорируется.
Бесплатно
Моделирование баланса доходов и расходов российского населения
Статья научная
В работе представлена межвременная модель макроэкономического агента Домохозяйство, который решает задачу максимизации дисконтированной полезности по управляющим переменным остатков наличных денег и валюты, банковских депозитов и кредитов, покупок импортных и внутренних товаров как длительного пользования, так и текущего потребления. Основным достоинством модели является возможность моделировать одновременно кредиты и депозиты, что достигается за счет предположения о покупках товаров длительного пользования за счет нетто-кредитов. Такой подход основывается на особенностях статистики баланса доходов и расходов российских домохозяйств, которые позволяют выдвигать очень сильные предположения о поведении домохозяйств как отдельного рационального макроэкономического агента.
Бесплатно
Модель банковской системы США: описание переходных процессов в течение 1970-2010-х годов
Статья научная
В статье представлена относительно простая модель банковской системы США, описывающая ее эволюцию с 1973 по 2013 годы. В модели макроэкономический агент - банк - управляет траекториями потребительских и ипотечных кредитов, внутренних и внешних депозитов, а также ценных бумаг на балансе с целью максимизации приведен- ной полезности выплаченных дивидендов. Найдена система уравнений, описывающая решение задачи банка при различных значениях параметров и начальных условиях. На официальных данных американской статистики проведена калибровка части перемен- ных модели, формирующих агрегированный баланс банковской системы. Рассчитанная по модели динамика основных переменных позволяет с высокой степенью точности описать переходные процессы, имевшие место в процессе развития банковской системы США.
Бесплатно
Непараметрический метод анализа бюджетной статистики
Статья научная
Рассматривается проблема построения экономических индексов при нарушении условий рационализируемости. Предложен эвристический подход к решению задачи о разбиении домашних хозяйств на минимальное количество социальных групп, для которых существуют экономические индексы. Данный подход иллюстрируется на примере бюджетной статистики Великобритании. Полученное разбиение домашних хозяйств на социальные классы допускает наглядную экономическую интерпретацию.
Бесплатно
Определение локальных рынков, обусловленных влиянием системных ограничений, на рынках электроэнергии
Статья научная
В данной работе предлагается новый подход к определению зон (множеств узлов) с высоким вкладом сетевых транспортных ограничений в цены на оптовом рынке электроэнергии, которые можно использовать для ретроспективного экономического анализа. Подход разрабатывался для узловых аукционов, проводимых в энергосистеме на модели с переменным током, в которых производится расчёт равновесных узловых цен. Методология основана на анализе коэффициентов чувствительности перетоков по сечению относительно инъекций активной мощности в узлах, которые вычисляются из декомпозиции узловых цен. Авторами предложен алгоритм кластеризации, с помощью которого получаются оценки границ зон, которые устойчивы в долгосрочном периоде. Определённые алгоритмом сущности зон можно использовать для решения задач, связанных с ограничением использования рыночной силы, а также в задачах развития энергосистемы. Долгосрочный характер оценок границ зон также позволяет интерпретировать такие зоны, как границы локальных рынков.
Бесплатно
Эволюция распределения российских банков по ключевым агрегированным показателям
Статья научная
Предложена модель взаимодействия банков, составляющих банковскую систему некоторой открытой экономики. Цель данной работы - описание эволюции банковской системы по ключевым экономическим показателям. В качестве примера такого показателя используются балансовые активы банка (валюта баланса). Предполагается, что новые деньги в банковской системе могут создаваться либо за счет займов извне банковской системы, либо за счет кредитной эмиссии. Изъятие средств из банка происходит лишь вследствие погашения долга банком (в первом случае) или же списания долга клиенту (во втором случае). В модели предполагается, что до погашения эмиссия приносит процентный доход или расход. В статье на теоретическом уровне показано, что рост банковской системы как единого целого и эволюция распределения долей активов каждого банка в общей сумме активов банковской системы - два принципиально разных процесса.
Бесплатно
