Исследование стохастической модели сбережений с инерционностью потребления
Автор: Жукова А.А., Поспелов И.Г.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Научная конференция ЭКОМОД-2014
Статья в выпуске: 4 (24) т.6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной работе техника, развитая в исследовании [3], применена к анализу стохастической модели оптимального потребления при переменном доходе и дополнительном предположении о динамике активов (так называемыми ограничениями ликвидности). Были рассмотрены постановки задачи с различными формами ограничения ликвидности в виде штрафа в максимизируемом функционале. Последняя форма особенно удобна для расчетов макроэкономических моделей межвременного равновесия и поэтому внимание сосредоточено на поиске штрафа, который имел бы удобную для расчетов и анализа форму и заменял прямое ограничение. Для различных типов штрафов выведены конечные уравнения, определяющие решение задачи, которые затем исследованы методом характеристик. Показано, что, как и в предыдущей задаче, решение имеет особый режим вблизи горизонта планирования.
Оптимальное управление, фазовое ограничение, марковское управление
Короткий адрес: https://sciup.org/142186039
IDR: 142186039
Список литературы Исследование стохастической модели сбережений с инерционностью потребления
- Grossman S. J., Laroque G. Asset Pricing and Optimal Portfolio Choice in the Presence of Illiquid Durable Consumption Goods//Econometrica. -1990. -V. 58. -P. 25-51
- Calvo G. A. Staggered prices in a utility-maximizing framework//Journal of Monetary Economics. -1983. -N 12(3). -P. 383-398
- Жукова А.А., Поспелов И.Г. Стохастическая модель торговли неликвидным товаром//Труды МФТИ. -2012. -Т. 4. -С. 131-147
- Verhulst F. Methods and Applications of Singular Perturbations: Boundary Layers and Multiple Timescale Dynamics. Texts in Applied Mathematics. -New York: Springer, 2006. -ISSN 0939-2475. -P. 344
- Arefiev N. Generalized Calvo Approach//Working papers by NRU Higher School of Economics. Series EC «Economics». -2011. -N 06
- Жукова А.А., Поспелов И.Г. Применение метода возмущений к исследованию стохастической модели поведения агента на рынке не вполне ликвидного товара//Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. -2013. -С. 62-63
