Управление доходностью и риском кредитного портфеля коммерческого банка
Автор: Зиннатуллина Р.Ш.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6-1 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка на основе концепции соотношения риска и доходности. Проводится оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка на основе линейного программирования для обеспечения доходности кредитного портфеля с учетом приемлемого риска.
Оптимизация кредитного портфеля, кредитный портфель, риск, доходность
Короткий адрес: https://sciup.org/140124312
IDR: 140124312
Список литературы Управление доходностью и риском кредитного портфеля коммерческого банка
- Лаврушин О.И. Банковские риски: учебник/коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: КНОРУС, 2013. -296 с.
- Шапка В. В. Концепция финансового менеджмента: компромисс между риском и доходностью/Финансы и кредит. -2011. -№10. -С. 27-30.
- Федотова М. Ю. Управление кредитным риском в коммерческом банке и пути его снижения/Современные проблемы науки и образования. -2014. -№2. -С. 482.
- Клюев И. В. Оптимизация кредитного портфеля как основа эффективной реализации кредитной политики/Российская экономика: взгляд в будущее. -2012. -№5. -С. 70-73.
Статья научная
