Управление инвестиционным портфелем страховой компании
Автор: Панюков Анатолий Васильевич, Тетин Илья Алексеевич
Рубрика: Управление инвестициями и инновационной деятельностью
Статья в выпуске: 22 (281), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме формирования инвестиционного портфеля, состоящего из категории рисковых и безрисковых активов. Используя стратегию по квантильному критерию, эта проблема была сведена к задаче нахождения необходимой чистой прибыли. Представив страховую компанию, действующую на конкурентном страховом рынке, как систему стохастических финансовых потоков и сформулировав факторы, оказывающие влияние на размер необходимой чистой прибыли, авторы получили решение данной задачи.
Страховая компания, инвестиционный портфель, стратегия по квантильному критерию, цикл андеррайтинга, страховой рынок, финансовый поток
Короткий адрес: https://sciup.org/147155759
IDR: 147155759
Список литературы Управление инвестиционным портфелем страховой компании
- Кибзун А.И. Оптимальное управление портфелем ценных бумаг/А.И. Кибзун, Е.А. Кузнецов//Автоматика и телемеханика. -2001. -№ 9. -С. 101-113.
- Комлева Н. Бенчмарки страховых компаний по итогам 2010 года: удар по прибыли/Н. Комлева, А. Янин//www.raexpert.ru/researches/insurance/benchmarki11/pt3/
- Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике/Г. Секей. -М.: Мир, 1990.
- Панюков А.В. Инструментальное средство формирования оптимальной стратегии страховой компании/А.В. Панюков, И.А. Тетин//Проблемы теории и практики стратегического и проектного управления в корпоративных образованиях: матер. Межд. науч.-практ. конф. «Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономике» (Пермь, 11 ноября 2010 г.).-Пермь: Изд-во ПермГУ, 2010.-Т. 1.-С. 122-129.
- Панюков А.В. Особенности применения динамического финансового анализа на российском страховом рынке/А.В. Панюков, И.А. Тетин.//Формирование стратегии инновационного развития экономических систем: труды конф./под ред. д.э.н., проф. В.В. Глухова, д.э.н., проф. А.В. Бабкина. -СПб: Изд-во политехн. ун-та, 2008. -С. 532-537.
- Панюков А.В. Эконометрическая модель нахождения стоимости квартиры на рынке вторичного жилья г. Челябинска/А.В. Панюков, И.А. Тетин//Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и практика». -2006. -Вып. 2. -№ 1(56). -С. 113-119.
- Тетин И.А. Управление циклом андеррайтинга как часть стратегии поведения страховой компании/И.А. Тетин//Научный поиск: материалы второй научной конференции аспирантов и докторантов. Экономика. Управление. Право. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. -Т. 1. -С. 189-192.
- Eling M. Management Strategies and Dynamic Financial Analysis/M. Eling, T. Parnitzke, H. Schmeiser//Variance. -2006. -Vol. 2. No. 1. -P. 54-66.
- Kelly J. A new Interpretation of Information Rate/J. Kelly//Bell System Tec. J., 1956. -V. 35. -Р. 917-926.
- Markowitz H. Portfolio Selection/H. Markowitz//Journal of Finance. -1952. -Vol.7, 1. -Р. 77-91.
- Merton R.C. Continuous-time finance/R.C. Merton. -Cambridge MA: Blackwell, 1990.
- Pham H. Smooth solutions to optimal investment models with stochastic volatilities and portfolio constraints/H. Pham//Applied Mathematics and Optimization. -2002. -46. -P. 5578.
