Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков
Автор: Помазанов Михаил вячеславовиЧ., Глушкова Александра александровнА.
Рубрика: Экономическая теория и мировая экономика
Статья в выпуске: 1 т.7, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала, необходимого для создания резервов в банковском секторе. Рассмотрены основные модели (Васичека) и подходы, которые легли в основу предложенной в Базеле 2 формулы штрафа на капитал за превышение портфельных сроков до погашения одногодичного временного горизонта. В статье авторы критически рассмотрели проблему недооценки кредитного риска для заемщиков с высокими рейтингами.
Минимальный уровень достаточности капитала, базель 2, кредитный риск, срок до погашения, модель васичека, временная структура займа, показатель вероятности дефолта
Короткий адрес: https://sciup.org/147155909
IDR: 147155909
Список литературы Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков
- Barco, M. Bringing Credit Portfolio Modelling to Maturity/M. Barco//Risk 17. -2004. -V. 1. -P. 86-90.
- Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements. 2004. -http://www.bis.org/publ/bcbs107.htê
- Basel Committee on Banking Supervision. An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Function, Bank for International Settlements. 2005. -http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.htê
- Bluhm, C., and Overbeck, L. Systeêatic Risk in Homogeneous Credit Portfolios. Credit risk: Mea-sureêent, Evaluation and Management, Heidelberg. 2003. -http://www.uni-giessen.de/~gc1156/papers/rsquared.pdf
- Grundke, P. The Terê Structure of Credit Spreads as a Determinant of the Maturity Effect on Credit Risk Capital/P. Grundke//Finance Letters 1. -2003. -V. 6. -P. 4-9.
- Gurtler, M., and Heithecker, D. Multi-Period defaults and êaturity effects oneconoêic capital in a ratings-based default-mode model/M. Gurtler, D. Heithecker//Finanz Wirtschaft Working Paper. Braunschweig University of Technology Institute for Economics and Business Administration Departêent of Finance. -Series FW19V2/05. -2005.
- Kalkbrener, M., and Overbeck, L. Maturity as a factor for credit risk capital, Technical document, CIB/CRM/RAI Risk Research & Development, Deutsche Bank, Frankfurt.-2001.
- Kalkbrener, M., and Overbeck, L. The maturity effect on credit risk capital/M. Kalkbrener, L. Overbeck//Risk 14. -2005. -V. 7. -P. 59-63.
- Petrov, D., Pomazanov, M. Validation of maturity model validation. -2009. -V. 3, № 3. -P. 1-17.
- Vasicek, O. A. Probability of Loss on Loan Portfolio. KMV Corporation. -1987. -http://www.Éoodysanalytics.com/~/media/Insight/Qua ntitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss-on-Loan-Portfolio.ashx
- Vasicek, O. A. Limiting Loan Loss Probability Distribution. KMV Corporation. -1991. -http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Qua ntitative-Research/Portfolio-Modeling/91-08-09-Limiting-Loan-Loss-Probability-Distribution.ashx
- Vasicek, O.A. Loan Portfolio Value/O. Vasicek//Risk 15. -2002. -V. 17. -P. 160-162.
