Высокочастотный трейдинг и его развитие на торговом рынке
Автор: Шаипова С.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Вопросы экономики и управления
Статья в выпуске: 3 (52), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу развития высокочастотного трейдинга. Указывается, что данная разновидность трейдинга представляет большую проблему для регуляторов даже на наиболее развитых рынках. Автором при- водится перечень общих черт, характеризующих высокочастотную торговлю, и делается вывод, что ее нельзя назвать единой стратегией. Приводится различие между высокочастотной и алгоритмической торговлей. Также приводится анализ научных подходов к определению высокочастотного трейдинга.
Высокочастотный трейдинг, алгоритмическая торговля, высокочастотное манипулирование, фондовая биржа, ценные бумаги, торговля
Короткий адрес: https://sciup.org/14120251
IDR: 14120251
Список литературы Высокочастотный трейдинг и его развитие на торговом рынке
- World Federation of Exchanges. Understanding High Frequency Trading (HFT), 2013.
- Hasbrouck J., Saar G. Low-Latency Trading. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2015.
- Financial One. Бесценные миллисекунды. 2013.
- Baron, Brogaard, Kirilenko. The Trading Profits of High Frequency Traders. 2012.
- Jonathan Brogaard. The Activity of High Frequency Traders. 2011.
