Взаимосвязь между устойчивостью и банковским риском

скими операциями финансовой системы в целом [3].

Банки с более высокими показателями устойчивости (то есть те, которые преуспевают) имеют более низкий риск дефолта, а также меньший вклад в риск финансовой системы. Социальный аспект устойчивости представляется особенно важным. Это может быть связано с характером банковских услуг, которые во многом зависят от производства и обработки информации, а также от социальных сетей. Результаты показывают, что и банки, и финансовые органы должны расширять сферу анализа и управления рисками и явно учитывать информацию о том, как банки взаимодействуют с устойчивостью.

Экономическая система напрямую влияет на устойчивость (например, загрязнение и неравенство) и использование ресурсов (например, воду, человеческий капитал и энергию). Следовательно, устойчивое развитие определяется организацией и эффективностью экономической системы. Состояние и перспективы устойчивого развития составляют политику устойчивости банков. На уровне компании устойчивость обычно выражается через экологические, социальные и управленческие характеристики. В качестве посредников банки не могут напрямую влиять на устойчивое развитие. Однако в своих финансовых услугах они могут интерпретировать экологические, социальные и управленческие характеристики и политику компаний и организаций в своей финансовой политике и решениях. Более того, на макро- и макроуровне они взаимо-

Банки играют центральную и решающую роль в обществе, поскольку они являются посредниками между капиталом и активами между домохозяйствами, расходующими профицит и дефицит, по всей экономике. Таким образом, они несут значительную ответственность за устойчивое развитие. Однако на сегодняшний день руководство банка и органы банковского надзора прямо не рассматривают устойчивость и ответственность банков. Мы хотим знать, является ли это упущение существенным с точки зрения риска. При этом мы учитываем не только риски дефолта банков, но и риски финансовой системы. С академической и общественной точки зрения важно изучить взаимосвязь между устойчивостью и (системным) банковским риском, поскольку потенциальные последствия крупномасштабных системных экологических рисков с глобальными воздействиями возрастают.

Учитывая растущее количество свидетельств важности устойчивости для корпоративной деятельности удивительно мало известно о том, как это влияет на банки. Риск неисполнения обязательств: риск того, что банк не сможет выполнить свои долговые обязательства. Это важно, потому что риск дефолта влияет не только на сам банк, но также может повлиять на всю финансовую систему. Есть несколько исследований, которые прямо рассматривают риск дефолта банков с точки зрения устойчивости, мы также хотим учитывать так называемый системный риск банковской отрасли. В этом отношении системный риск - это риск, связанный с банков- контроль инфляции в экономике. рассчитывание фиксированный во времени эффект банковского регулирования и надзора. Средства контроля определяют способ функционирования банков.

Показатели корпоративного управления не оказывают существенного влияния на риск дефолта банка и не способствуют системному риску. Это может быть связано с тем фактом, что у банков имеется небольшая свобода действий в этом отношении из-за всестороннего регулирования денежно-кредитных и финансовых органов[2].

Возможность устойчивости в снижении рисков банков. Процессы, возглавляемые людьми, все чаще взаимодействуют с глобальными социально-экологическими связями и демонстрируют взаимосвязи в разных масштабах. В связи с этим мы исследуем, взаимодействует ли устойчивость банков с дефолтом и системным риском. Банки являются посредниками, и неясно, как их операции влияют на устойчивость. Поэтому мы полагаемся на информацию о результатах деятельности банков с точки зрения экологических, социальных и управленческих характеристик, то есть степени их устойчивости, которая отражается в их кредитных операциях.

Результаты

Во-первых, вывод о том, что лучшая устойчивость коррелирует с меньшим риском дефолта и вкладом в системный риск, улучшает наше понимание того, что составляет банковский риск. Дополнительные исследования должны изучить, как банки могут повысить устойчивость для снижения рисков. Это может помочь банкам улучшить управление рисками, что имеет большое значение для общества. Во-вторых, положительная роль социальной ответственности банков в отношении их вклада в системный риск предполагает, что финансовые органы должны включать вопросы устойчивости в свои механизмы надзора. Дальнейшие исследования по определению того, как именно устойчивость стимулирует риск в финансовой системе, помогут центральным банкам и другим надзорным органам в их стремлении снизить системный риск и смягчить влияние будущих банковских кризисов.

действуют с экономической системой через свои балансы и операции на финансовых рынках.

Чтобы исследовать взаимосвязь между банковским риском и устойчивостью, мы полагаемся на общие косвенные показатели устойчивости и рассматриваем влияние ее составляющих т. е. Экологических, социальных и управленческих факторов. Для банковского риска мы используем различные меры, а именно Z-Score и стандартное отклонение ROE. Мы рассчитываем Z-score как сумму доходности средних активов (ROA) и отношения капитала к активам (CAR), деленную на стандартное отклонение доходности активов за заранее определенный период. Он представляет собой количество стандартных отклонений, на которое должна упасть доходность, чтобы исчерпать капитал банка. Разница в ROE связана с чистой прибылью банка с собственным капиталом.

Помимо вышеперечисленного, можно оценить банковские риски с помощью SRISK. SRISK - это ожидаемая нехватка капитала банка в период кризиса, когда финансовый рынок значительно падает, и показывает, сколько капитала, как ожидается, потребуется банку в случае финансового кризиса. SRISK измеряет дефицит капитала банка, обусловленный резким падением рынка, которое зависит от его размера, кредитного плеча и риска. Эта шкала может компенсировать недостатки, вызванные традиционными шкалами, используемыми в полевых условиях. При построении шкалы SRISK мы не ограничиваем SRISK нулевой границей, но мы также допускаем отрицательные значения. Это связано с тем, что банки с высокой капитализацией и большим резервом капитала могут поглощать системные шоки, которые снижают банковские риски [1].

Мы включаем большое количество элементов управления. Во-первых, мы включаем специфические для банка переменные, такие как сумма активов, резерв капитала, финансирование, непроцентный доход и депозиты. Во-вторых, у нас есть размер финансового рынка, чтобы контролировать финансовую систему. Кроме того, рост ВВП, государственный долг и