Аналог уравнения Эйлера и необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления с переменной структурой

Бесплатный доступ

Рассматривается задача оптимального управления с переменной структурой, описываемая совокупностью дифференциальных и интегральных уравнений, а также функционалом качества терминального типа. Области управления являются открытыми. Доказаны неявные необходимые условия оптимальности первого и второго порядков. При исследовании этих необходимых условий оптимальности доказан аналог уравнения Эйлера и аналог условия Лежандра - Клебша. Полученные последовательности многоточечных необходимых условий оптимальности особых в классическом смысле управлений позволяют сузить множество допустимых управлений, подозрительных на оптимальность.

Еще

Одномерное интегральное уравнение второго порядка типа вольтерра, обыкновенное дифференциальное уравнение, необходимое условие оптимальности, вариация функционала качества, уравнение эйлера

Короткий адрес: https://sciup.org/148308947

IDR: 148308947   |   DOI: 10.18101/2304-5728-2019-4-12-30

Текст научной статьи Аналог уравнения Эйлера и необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления с переменной структурой

Среди множества задач оптимального управления особое место занимают задачи оптимального управления многоэтапными процессами, так называемые задачи оптимального управления системами с переменной структурой (напр. [1–7]). Ряд задач оптимального управления, описываемых на различных отрезках времени, изучен в работах [1–7].

В статье ставится и рассматривается задача оптимального управления, описываемая совокупностью дифференциальных и интегральных (типа Вольтерра) уравнений. Доказано необходимое условие оптимальности первого порядка в форме уравнения Эйлера. Затем получены необходимые условия оптимальности второго порядка для классических экстремалей и изучен случай вырождения аналога, условия Лежандра — Клебша.

1 Постановка задачи

Допустим, что управляемый непрерывный процесс на фиксированном отрезке времени T = T 1 и T 2 ( T 1 = [ t 0 , t 1 ] , T 2 = [ t 1 , t 2 ] ) описывается совокупностью обыкновенных дифференциальных и интегральных (типа Воль-терра) уравнений вида:

x = f (t, x, u), t e T, x (tо ) = xo,                                              (1)

t

У ( t ) = f g ( t, s, У ( s ) , v ( s )) ds + G ( x ( t 1 )) , t G T 2 ,                   (2)

t 1

Здесь f (t, x, u) (g(t, s, y, v)) — заданная n (m) -мерная вектор-функция, непрерывная по совокупности переменных вместе с частными производными по (x, u)((y, v)) до второго порядка включительно, 10,11,12 (t0 < t1 < 12) — заданы, x0 — заданный постоянный вектор, G(x) — заданная m -мерная дважды непрерывно дифференцируемая вектор-функция, u (t) (v(t)) — r (q) -мерный кусочно-непрерывный (с конечным числом точек разрыва первого рода) вектор управляющих воздействий со значениями из заданного непустого, ограниченного и открытого множества U (V), т. е.

u ( t ) e U c Rr , t e T , v ( t ) e V c R q , t e T 2 .

Пару ( u o( t ) v o ( t ) )

, удовлетворяющую вышеприведенным условиям, на- зовем допустимым управлением.

Под решением системы (1), (2), соответствующим допустимому управлению (uo (t),vo (t)), понимается пара (xo(t),yo(t)), удовлетворяющая соотношениям (1), (2), где xo (t) — непрерывная и кусочно-гладкая век тор-функция, а yo (t) — непрерывная вектор-функция.

Предполагается, что каждому допустимому управлению соответствует единственное решение системы (1), (2). Рассмотрим задачу о минимуме функционала

I (u,v) = Фх (x (t1 )) + Ф2 (У (t2 ))

( " ( t ) , V ( t ) )

при ограничениях (1)–(3).

Здесь Ф1 (x), ф2 (y) — заданные дважды непрерывно дифференцируе- мые скалярные функции.

Допустимое управление, доставляющее минимум функционалу (4) при ограничениях (1)–(3), назовем оптимальным управлением, а соответст- вующий процесс (uo (t),vo (t),xo(t),yo (t))

— оптимальным процессом.

2 Формула для приращения функционала

Пусть ( u o ( t ), v o ( t ), x o ( t ), y o ( t ) ) — фиксированный допустимый процесс.

Через

( u ( t ) = u o ( t ) + A u ( t ) , v ( t ) = v o ( t ) + A v ( t ) , x ( t ) = x o ( t ) + A x ( t ) , y ( t ) = y o ( t ) + A y ( t ) ) обозначим произвольный допустимый процесс и запишем приращение функционала качества

AI (uo ,vo ) = I (u,v)-1 (uo ,vo ) =

= [^1 (x (t1 ))- Ф1 (xo (t1 ))] + [^2 (y (t2 )) - Ф2 (yo (t2 ))] .

Далее ясно, что ( A x ( t ), A y ( t )) является решением задачи

A x ( t ) = f ( t , x ( t ) , u ( t )) - f ( t , x o ( t ), u o ( t ) ) ,

A x ( t о ) = 0,

t

Ay (t) = J[g (t, s, y(s),v(s))- g (t,s, yo (s), vo (s))]ds + t1                                                                               (8)

+G(x (ti))- G(xo (11)).

Предположим, что у 0( t ), p o ( t ) — пока произвольные n и m -мерные соответственно вектор-функции.

При этом из (6) и (8) получаем справедливость тождеств t1                                                           ti

Jv° (t) Ax (t) dt = Jyo (t)[f (t,x (t),u (t))-f (t,xo (t), uo (t))]dt, (9)

t 0 t 0

Jpo (t) Ay (t) dt = Jpo (t)[G(x(t1))-G(xo (11))]dt +

+J p o ( t ) k g ( t , s , y ( s ) , v ( s ) ) - g ( t , s , y o ( s ) , t ,               L t 1

v o ( s ) ) ] ds dt .

Учитывая тождества (9), (10), приращение (5) функционала (4) запишем в виде

AI (uo ,vo ) = [Pi (x ( t, ))- ф, (xo (ti ))] + [^2 (y (t2 ))- фг (yo (t2 ))] + ti

+y o ( t , ) A x ( 1 1 ) - Jt/& o ( t ) A x ( t ) dt -                       (11)

t 0

t 1                                                                                                                                    t 2

-Jyo (t)[ f (t,x (t),u (t))- f (t,xo (t), uo (t))] dt + Jpo (t)Ay(t)dt - t0t1

t 2               ,

_ ° ( 5 ) ) ] d5

dt

-J Jp° (5)[g(5,t,У (5),v (5))-g(5,t,У° (5), tiL i

  • j p ° ( t ) [ G ( x ( t , ) ) G ( x ° ( t , ) ) ] dt.

t 1

Полагая

N ( P °( t ) , x ) = P ° ' ( t ) G ( x )

и используя формулу Тейлора, формулу приращения (11) запишем в виде

, х d^'(x° (ti))           1         dV(x° (ti))

A1 (u°,№) =----' Ax(ti) + -Ax'(ti)-----' Ax(ti) + ax            2          ax

+j Ф2 ( У (2 )) ^g (12, t, - (t) , _( t ))-g ( t 2, t, yO ( t ), v° ( t ))] dt + ° (||Ax ( ti )||2 ) + 'y

  • 1.    , ( / 2^2 (У° ( t 2 )). , X 1 t2.      x52 N (p° (t ), x° ( ti ))

+ TAУ ( t2 )---------- AУ ( t 2 )-H^ ( ti )---------------Ax ( t 1 ) +

2             d y               2 t               d x

+ O 2

t 1                                                                                                            -1

(||AУ ( t2 )ll)+ v°' (t)—j Gx (x° ( ti )) po (t)dt Ax ( ti ) —jV ° (t )Ax (t)dt

t i

t 0

t i

t 0

t i                                                                                                                                  t 2

—Jv° (t)[f (t,x(t),u (t)) — f (t,x° (t), u° (t))]dt + Jp° (t)AУ(t)dt — t 0                                                                                                                                 ti

5, t, ti  _?1

У ( t ) , v ( t ) ) g ( 5 , t , У ° ( t ) , v ° ( t ) ) ] d5

dt

,j ° 3 ( t ,| A ( t 1 )||2 ) t i

dt .

Здесь o ( a 2 ) величина более высокого порядка чем а 2, т. е. o ( a 2 )/ а 2 ^ 0 при а ^ 0.

Введя аналоги функций Гамильтона — Понтрягина посредством формул

H ( t , x , u , v ° ) = V °' f ( t , x , u ) ,

M ( t , У , v , P ° ) =

5^2 (У° (12))

------------g(t2,t,У,v) + JP° (5)g(t,5,У,v)d5 , ауt формулу приращения (12) запишем в виде:

ti Г“I

AI(u° ,v° ) = -j[H(t, x (t), u (t), v° (t)) — H(t, x° (t), u° (t), v° (t))] dt + t0

1. ,, 4d2 p ' ( x o ( t i ) )             i           a 2 p 2 ( y o ( t 2 ) )

+ 2 A x ( t i)— a X2Ax ( t 1 )+ 2 A y ( t 2)—"A y ( t 2 )—

J [ M ( t , y ( t ) , v ( t ) , P o ( t ) ) M ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , P o ( t ) ) ] dt + t 1

+ 1 | A x ^^ N^t l^

t 1

. V ( t i ) + d p i ( x o ( t i ) ) a x

A x ( t i ) +

J ^( У ( ti )) Po ( t ) dt Ax ( ti ) — ti

t 2

—Jpo (t)Ay(t)dt + oi t1

t 2

t 1

Предположим, что ( v o ( t ) , p o ( t ) ) является решением системы уравнений V o ( t ) = — H ( t , x o ( t ) , u o ( t V ( t ) ) ,

vo (ti) =—dPi M t1))+J gx (xo (ti)) po (t) dt, po (t ) = My (t, yo (t), vo (t), po (t)).

Тогда формула приращения (13) может быть представлена в виде:

A l ( u o ,v o ) =                                  (i4)

t 1

t 2

= — J HM '( t , x o ( t ) , u o ( t ) , v o ( t ) ) A u ( t ) dt J M V ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) A v ( t ) dt t 0 t 1

! J [A x '( t ) H xx ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , ^ o ( t ) ) A x ( t ) + 2 A u '( t ) H ux ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , ^ o ( t ) ) A x ( t ) + 2 t 0

+A u ' ( t ) H uu ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , V o ( t ) ) A u ( t ) ] dt ! ^[ [A y ( t ) M yy ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) A y(t ) + 2 t 1

+ 2 A V ( t ) M vy ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) A y ( t ) + . i „ d2 P i ( x o ( t i ))    , , +A v ( t ) M vv ( t , y ( t ) , v ( t ) , p ( t ) ) A v ( t ) ] dt + 2 A x ( t i )—d x ^—”A x ( t i ) +

+ 2 A y ' ( t 2 )    P 2 ( y 2 ( 2 ) ) A y ( t 2 ) P3 ( t , |A x ( t i )||2 ) dt +

2                d y                   t i

+ o i ( A ( t i )| 2 ) + o 2 ( A y ( t 2 ) |2 ) 2 A x' ( t i ) 5 N ( P d x 2X ( t i ) ) A x ( t i ) .

3 Оценка нормы приращения состояния

Из тождеств (6)–(8), используя условие Липшица, получим t

IlAx(t) - L jiiAx(^)+iiAu(sяds,                        (15)

t0

t

||AУ (t) - L 2 j[AУ(т ) +1|A v(т Я dT + L з| |Ax (t 1 )|,                  (16)

t 0

где L i = const 0, i = 1,3 — некоторые постоянные.

Применяя к неравенствам (15), (16) обобщенную лемму Гронуолла — Беллмана, (напр. [8]) получим справедливость оценок

t

IIAx(t)- L4 jl!Au(sJIds ,                                   (17)

t 0

||A У ( t ) - L 5

t

j||A v (s )| ds +||Ax(t 1 )| t1

где L i = const >  0, i = 4,5 — некоторые постоянные.

Из (18) с учетом (17) следует, что

IIA У ( t ) - L 6

tt

J||A v (s ) ds + J||A u (s )| ds t1                                     t0

L, = const >  0 .

4 Вариации функционала (4) и уравнения в вариациях

Из (6)-(8) получаем, что приращение ( A x ( t ), A y ( t )) траектории

( x o ( t ) , y o ( t ) ) является решением следующей линеаризованной системы

Ax (t)=fx (t, xo (t), uo (t ))Ax (t)+fu (t, xo (t), uo (t ))a u (t)+odi^ (t )i+iiA u (t )i), (20)

A x ( t 0 ) = 0,

AУ(t) = j[gy (t,s,yo (s), vo (s))Ay (s) + gv (t,s,yo (s), vo (s))Av(s) + t1                                                                                   (22)

+o(||Ay ( s )|| + ||Av (s )||)] ds + Gx (xo (t, ))Ax (t,) + о (||Ax ( t, )||).

В силу открытости множеств U и V

( u o ( t ), v o ( t ) ) можно определить по формуле

AuE (t ) = s5u (t), t e T1,

AvE (t) = e 8v (t), t e T2.

специальное приращение

Здесь 5 u ( t ) e Rr , t e T , 8 v(t ) e Rq , t e T 2 — произвольные кусочнонепрерывные (с конечным числом точек разрыва первого рода) ограниченные вектор-функции, а £ — произвольное, достаточно малое по абсолютной величине число.

Допустим, что ( A x , ( t ) , A y , ( t )) специальное приращение траектории ( х о ( t ) , y o ( t ) ) , соответствующее приращению ( u o ( t ), v o ( t ) ) .

Из (20)–(21) ясно, что

Ax, (t) = J [fX (s,xo (s), uo (s))Ax, (s) + fU (s,xo (s), uo (s))Au (s) + t0

+o(||Ax (s )|| + ||A u (s )||)] ds,

Ay, (s) = J [gy (t,s,yo (s), vo (s))Ay, (s) + gv (t,s,yo (s), vo (s))Av, (s) + +o(|Ay, (s )|| + ||A v, (s )||)] ds + Gx (xo (,,))Ax, (t,) + o(||Ax, (t,)||).

Теперь ( A x , ( t ) , A y , ( t )) будем искать в виде:

Ax, (t) = ,Sx (t) + o(,; t),

Ay,(t) = ,Sy (t) + o (.; t), где (Sx(t),Sy(t)) — пока неизвестная (n + m) -мерная вектор-функция.

Принимая во внимание оценки (17) и (19) в (24)–(25), докажем, что в разложении (26) ( S x ( t ), S y ( t )) является решением следующего уравнения в вариациях:

S x ( t ) = f x ( t, X o ( t ), u o ( t ) ) S x ( t ) + f ( t, x o ( t ), u o ( t ) ) S u ( t ) ,

S x ( t о ) = 0,

Sy (t) = J [gy (t, s,yo (s), vo (s))Sy (s) + gv (t,s,yo (s), vo (s))Sv (s)]ds + t1

+Gx (xo (t,)) Sx (t,).

Учитывая (23), оценки (17), (19) и разложения (26) в формуле приращения (14), приходим к разложению

AI, (uo ,vo) = I (uo + Au, ,vo + Av,)-1 (u o,vo ) =

= -,

t 1 t 2

J Hu( t, xo (t), uo (t), vo (t)) Su (t) dt + f Mv( t, yo (t), vo (t), po (t ))Sv (t) dt t0t1

, 2     I,)52 ! x ( t 1 ) ).?              182 ^ 2 ( y ( t 2 )Li

+T f(ti)   ax2   Sx(ti)+Sy (t1 )^— Sy(t2)

-

—5 x '( t , )

-2 S N (po (t), xo (t,)) d

5 x ( t , ) -

J         dx2

- 1

t 1

—J[ax‘(t)Hxx (t,xo (t), uo (t), V (-))5x(t) + 25u‘(t)Hux (t,xo (t), uo (t), V (t))5x(t) + t0

+5u'(t)Hu (t,x (t), uo (t), V (t))au(t)]d—J^t)Myy (t,yo (t), vo (t), po (t))ay(t)+ +2aV(t)M,(t,yo(t), vo(t),po(t))ay(t) +

+av(t)Mvv(t,yo (t), vo (t), po (t))5v(t)]dt}+o(s2).                    (30)

Из разложения (30) ясно, что первая и вторая вариации (в классическом смысле (напр. [9; 10])) функционала критерия качества (4) имеют соответственно вид:

—/

5 1 I ( u o ,

v o ; 5 u , 5 v ) = — J h '( t , x o ( t ) , u o ( t ) , V o ( t ) ) 5 u ( t ) dt + L

1 2                                                      X

+J M V ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) a v ( t ) dt , t 1                                                                   J

a2I(uo ,vo; 5u,av) = d2® (xo (t,))                  d2^ (yo (t2))

=ax(t,)^3^1225x(11)+ay(12) ф2 2(2)) ay (12 )— оx                        оy

. vaГ'2:N(p(t)■ xo(t,)) 5x ( -1 ) J

a x 2

dx ax(t, )—|Гах'(t)Hxx (t,xo (t), uo (t), vo (t))ax(t) t

+2au(t)Hux (t,xo (t), uo (t), v (t))ax(t)+au(t)Huu (t,xo (t), uo (t), v (t))au(t)]dt+ a2®,(yo(t2))           12r

+ay (12)—. 2     5у (12 )—J[ay' (t) Myy (t, yo (t), vo (t), po (t ))ay (t)+

O y

+25v'(t)Mvy (t,yo (t), vo (t), po (t))ay(t)+ av'(t)Mvv (t,yo (t), vo (t), po (t))av(t)]dt.

Запишем интегральное представление решения ( 5 x , 5 у ) уравнения в вариациях. Решение линейной задачи Коши (27), (28) допускает представление (напр. [9; 11])

a x ( t ) = J f ( t, т ) / u ( т ,x o ( т ) , u o ( т ) ) a u ( т ) d T ,          (33)

где F ( ‘, т ) ( n х n ) — матрица Коши, являющаяся решением задачи

F T ( t , T ) = - F ( , T ) Jx ( т , У О ( т ) v O ( т ) ) , F ( , ) = E 1 ,

( E1 - ( n х n ) единичная матрица).

Решение S y ( t ) линейного неоднородного интегрального уравнения (29) допускает представление [12-14]

t

S У (‘ ) = J R (‘,T)

1

T

Jgv (T,s,yo (s), vo (s))Sv(s)ds + Gx (xo (‘ 1 ))Sx (‘ 1)

1

t

+J gv ( ‘,T, УО (T ), vo (T )) Sv (T ) dT + Gx ( xo ( ‘ 1 )) Sx ( ‘ 1 ), t1

dT +

где R ( t , s ) — ( m х m ) -матричная функция (резольвента), которая удовле-

творяет матричным интегральным уравнениям

t

R(‘,T) = JR(‘,s)gx (s,T,yo (T), vo (T))ds + gy (‘,T,yo (T)

T

vo

(t )),

t

R(t,t) = Jgy (s,t,yo (t), vo (t))R(s,t)ds + gz (t,t,yo (t), vo (t)).

T

Из (34), используя формулу Дирихле (напр. [9]), будем иметь

tt

Sy(‘)=J JR (‘,s)gv (s,T,yo (T) t1 L t

vo (t )) ds

S v (t ) d T +

+J R (t,t ) Gx (xo (t1)) Sx (t1) dT +

1

t

+Jgv (‘,T, yo (T) , vo (T))Sv (T)dT + Gx (xo (t 1 ))Sx (t 1 ).

t 1

Следовательно,

^y(t)=J JR(t,s)gv(s,T,yo (T), vo (T))ds+gv (t,T,yo (T), vo (T)) t1 L t

t

J R(t,t)Gx (xo (t1))dT + Gx (xo (t1))

. t 1

Принимая во внимание (33), в (35) получим

tt

S x ( t 1 ) .

S v ( t ) d T +

Sy (t) = J JR(t,s)gv (s,T,yo (t), vo (t))ds + gv (t,T,yo (t), vo (t)) Sv(t)dT +

t1 L t

+J J R(t,t)Gx (xo (‘1))dT + Gx (xo (11))

о L 1

F ( 1 , s ) f u. ( s , x o ( s ) , u o ( s ) ) S u ( s ) ds .(36)

Положим

t

Q , ( t, T ) = f R ( t , s ) g v ( s , T , y o ( T ) , v o ( T ) ) ds + g v ( t , T , y o ( T ) , v o ( T ) ) ,

T

Q 2 ( t , s ) =

t f R (t,t) Gx (xo (t,))dT + Gx (xo (t,))

t 1

F ( t 2 , s ) fu ( s , xo ( s ) ,

uo

( s ) ) .

Тогда формула представления (36) записывается в виде tt

5y(t) = f Q, (t,t) 5v(t)dT + f Q2 (t,s) 5u(s) ds.(37)

t1

Из первых вариаций (31) и (32) функционала качества в силу извест

ных результатов классического вариационного исчисления следует, что вдоль оптимального процесса ( u o ( t ) , v o ( t ) , x o ( t ) , y o ( t ) ) выполняются

соотношения

t i                                                                                             t 2

f H ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , V ( t ) ) 5 u ( t ) dt + f M' v ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) 5 v ( t ) dt = 0,(38)

t о                                                                                             t i

5 x '( t i )

d ® ( x ( t i ) ) a x2

, x ( x a2 ® , ( y o ( 1 2)) ( x 5 x ( t i ) + 5 y ' ( t 2 )   2 5 У ( t 2 ) -d y

- 5 x '( t i )

■- - S N ( p o ( t ) , x o ( t , ) )

f      ax ti

t i

5 x ( t i ) - f |^ 5 x '( t ) H xx ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , v o ( t ) ) 5 x ( t ) + t o

+ 2 5 u '( t ) H ux ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , V ( t ) ) 5 x ( t ) + 5 u '( t ) H uu ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , ^ ° ( t ) ) 5 u ( t ) ] dt -

- f [ 5 y ' ( t ) M yy ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) 5 У ( t ) + 2 5 v '( t ) M y ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) 5 y ( t ) t i

+ 5 v ( t ) M vv ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) 5 v ( t ) ] dt > 0.                     (39)

Соотношения (38), (39) являются неявными необходимыми условиями

оптимальности первого и второго порядка соответственно.

Из (38), применяя схему, например из [i0], получим

H u ( e , x o ( 0 ) , u o ( 0 ) , v o ( 0 ) ) = 0, для всех 0 е [ t 0 , t t ) ,             (40)

M v ( 5 , y o ( £ ) , v o ( ^ ), p o ( ^ ) ) = 0, для всех ^ е [ x 0 , x , ) .           (4i)

Здесь и в дальнейшем через 0 е [ t 0 , t , ) ( ^ e [ t t , 1 2 )) обозначена произ

вольная точка непрерывности допустимого управления u o

( t ) (v ( t ) ) .

Пара соотношений (40), (41) есть аналог уравнения Эйлера [9; 10] для рассматриваемой задачи.

Каждое допустимое управление ( u o ( t ) , v o ( t ) ) , удовлетворяющее

уравнению Эйлера (40), (41), назовем классической экстремалью.

С помощью неравенства (39) удается получить необходимые условия оптимальности второго порядка, носящие конструктивный характер. Полагая в неравенстве (39) Su(t)^ 0 и Sv(t) = 0, получаем, что вдоль класси- ческой оптимальной экстремали

2—^ 5х (ti) + Sy '(t2)----—2—Sy ( t2 ) -

-Sx'( ti)

t 2 a 2 n ( p o ( t ) , x o ( t i ) )

J         a x2

Sx (ti)-

t 1

-J[Sx'(t)Hxx (t,xo (t), uo (t), y° (t))Sx(t)+2Su'(t)Hux (t,xo (t), uo (t), y° (t))Sx(t) + t0

+Su*(t)H,u (t,xo (t), uo (t), v° (t))Su(t)Jdt - t2

  • - J S y ' ( t ) M ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) S y ( t ) dt 0.                (42)

t 1

При этом решение уравнения в вариациях (27) принимает вид t1

S y ( t ) = J Q2 ( t , s ) S u ( s ) ds .                        (43)

t 0

Используя представление (33) и (43) займемся преобразованием отдельных слагаемых в неравенстве (42).

Имеем a2^ (x° (t, Sx'(ti) Ф1 ( 2( 1))Sx(ti) = ax t1 t1      , _ < , x                          x d2rn (xo (t,))

= JJSu'(^)/u'(r,xo (t), uo (t))F(ti,T)-----—2-----x

dx xF(ti,s) fu (s,xo (s), uo (s))Su(s)dsdT

Sx '(t_)[ t2 d2N(p:(t),x:(^ dt 1 Sx (tx)= L.        dx           J t1t

= JJ S u ' ( t ) f ‘(r, x o (t )

t 0 t

u ° ( T ) ) F ' ( t r r )

-i 52 N (po (t), xo (t)) dt j         ax t0

xF(ti,s)fu (s,xo (s), uo (s))Su(s)dsdT, t1

J5u'(t)Hux (t,x- (t), u- (t), V- (t))5x(t)dt = t0

t Г t                                                         1

=J jS u ' ( т ) H ( т , x - ( т ) , u - ( т ) , v - ( т ) ) 5 x ( t ) dt f ( t , x - ( t ) , u - ( t ) ) 5 u ( t ) dt ,

$ Lt                                                 J

J5x'(t)Hxx(t,x-(t), u-(t), V(t))5x(t)dt =JJ5и(т)/и'(т,x-(т), u-(т))x

t 0

t 1

tt 0

j F ( t, т ) H xx ( т , x - ( т ) , u - ( т ) , ^ ( т ) ) F ( t , s ) dt fu ( s,x - ( s ) , u - ( s ) ) 5 u ( s ) dsd тах ( т , s )

т ,

J5y‘(t)Myy (t,y- (t), v- (t), p- (t))5y (t)dt = t1

t 1 1 1                          1 2

= jj 5U '(т ) J ^ t ,т ) Myy ( t , УО ( t ) , VO ( t ), PO ( t )) Q2 ( t , s ) dt t oto                L ti

5 У ‘(12 )

52^2 (yo (12 )) dy2

5 У (12 ) =

5 u ( s ) dsd т ,

t 1 t 1

jj 5 u , ( т ) Q 2 ( 1 2 , т )

t 0 t 0

5 2 ^ 2 ( У О ( 1 2 ) ) d y2

Q 2( 1 2, s ) 5 u ( s ) dsd т

Введя обозначение

K(т,s) = -Л'(т,xo (т), uo (т))

F ‘(11,т)

5 2< P i ( x o ( t i ) ) d x2

F (11,s)

t 1

+ J   F‘(t1,т)Hxx (t,xo (t), uo (t), vo (t))F(11,s)dt - тах(т, s)

—F ‘(t1,т)

- Q2(12,т )

t 2

J t1

a - N ( p o ( t ) , x - ( 1 1 ) ) dt

5 2 ^ 2 ( У - ( 1 2 ) ) d y2

Q 2 ( 1 2 , s )

F (t1,s )-

f u ( s , x o ( s ) , U o ( s ) ) ,

и учитывая тождества (44)–(49) в неравенстве (42), получим

t 1 t 1

+ JJ S u ' ( т ) K ( т , s ) S u ( s ) dsd т + t 0 t 0

+2J

t 0

t 1

J S u ' ( т )

t

d2H(t, x (t), uo (t), -/ (t))

d u d x

F ( т ,t ) dt fu ( t , x o ( t ) , u o ( t ) ) S u ( t ) dt + (51)

t 1

+ J S u ( t ) Huu ( t , x o ( t ) , u o ( t ) , ^ ° ( t ) ) S u ( t ) dt 0. t 0

Теперь предположим, что S u ( t ) = 0, S v ( t ) ф 0. Тогда из представлений (33), (37) следует, что S x ( t ) = 0, а

S У ( t ) = J Q i ( t , т ) S v ( т ) d т .                          (52)

t 1

При этом неравенство (39) примет вид

д^ (yo (t,))          2Г

Sy ‘(12)    2^2     ’ Sy (12 )-J[Sy ‘(t) M. (t, yo (t), vo (t), po (t)) Sy (t)+ (53)

c y

+2Sv'(t) Mvy ( t, yo (t), vo (t ), po (t )) SУ (t ) +

+ 2Sv‘(t)M (t, yo (t), vo (t), po (t))Sv (t)> 0.

Используя представление (52), убеждаемся в справедливости тождеств

, x d'^. (yo (12))    , x t2t2                  d'^. (yo (12))Sy'( t2 )---------- Sy ( t2 ) = J JSv'(t) Q?i'(t2,т )----------- QI ( t2, s )Sv(s ) dsdт, (54)

a y              tt                 c y

J Sv‘(t)Mvy (t, yo (t), vo (t), po (t))Sy (t) dt = t1

t 2     t 2

^J  J SV '(т ) Mvy (т, yO (т ) ,

1 1 L t

vo (т), po (т)) Qi (т, t) dt Sv (t) dt,

t 2 t 2

= JJ Sv,(т)

t 1 t 1

t 1

J Sy '( t ) Myy ( t , yO ( t ) , vO ( t ) , pO ( t )) Sy ( t ) dt = t0

t 2

J   Qi( t,т ) Myy ( t , yo ( t ) , vo ( t ), Po ( t )) Q1 (t , s ) dt тах(т, s)

S v ( s ) dsd т .

Полагая a2^ (y° (t2))

C(т,s) = -Q‘(12,т) Ф2 dy2 k 2Qi (12,s) +

+ ^f    Q‘(t,т)Myy (t,yo (t), vo (t), po (t))Qi (t,s) dt max (т, s)

и учитывая тождества (54)-(56) в неравенстве (53), получаем t 2 t 2

j j Sv '(т) C (т, s) Sv (s) dsdт + t1 t1

t 2

t 2

+ 2 j j S v ' ( т ) MV y ( т ,y o ( т ) , v o ( т ) , p o ( т ) ) Q i ( т , t ) dt S v ( t ) dt +

t 1

t                                                                                                 _ t 2

+ j S v ( t ) Mw ( t , y o ( t ) , v o ( t ) , p o ( t ) ) S v ( t ) dt 0.

t 1

Теорема 1. Для оптимальности классической экстремали ( u o ( t ), v o ( t ) ) в задаче (1)-(4) необходимо, чтобы неравенства (52), (58) выполнялись соответственно для всех S u ( t ) e R , t e T 1 и S v ( t ) e Rq , t e T 2 .

Непосредственным следствием теоремы 1 является теорема 2.

Теорема 2. Для оптимальности классической экстремали ( u o ( t ) , v o ( t ) ) необходимо, чтобы выполнялись соотношения:

u‘Huu (0,xo (0), uo (0), И (0))u < 0, для всех 0 e [t0,t1), u e Rr, v ‘ M (£,yo (^), vo (£), po (^)) v < 0, для всех £ e [t1,12), v e Rq.

Утверждение теоремы 2 есть аналог условия Лежандра — Клебша [9; 10].

Изучим случай вырождения аналога условия Лежандра — Клебша.

Определение 1. Классическую экстремаль ( u o ( t ) , v o ( t ) ) назовем особым в классическом смысле управлением, если для всех 0 e [ t 0 , t 1 ) , u e Rr и £ e [ t 1 , 1 2 ) , v e R q выполняются соответственно соотношения u H „„ ( 0 , x o ( 0 ) , u o ( 0 ) , И ( 0 ) ) u = 0, v Mw ( ^ , y o ( ^ ) , v o ( ^ ) , p o ( ^ ) ) v = 0.

Предположим, что ( u o ( t ) , v o ( t ) ) — особое в классическом смысле оптимальное управление, ц — произвольное натуральное число, l j 0, j = 1, ц — произвольные числа, u j e Rr ( v j e R q ) — произвольный вектор, 0 j e [ t 0 , t i ) ( ^ j e [ t i , t 2 ) ) , j = 1, Ц ( t 0 0 i 0 2 < ... < 0 ц < t i ) , ( t 1 ^ 1 ^ 2 < ... <^ ц < 1 2) — произвольные точки непрерывности управления u o ( t ) ( v o ( t ) ) .

Положим

г

5uE (t ) = Z^ (t - £; e, -1 j - uj) - j=1

А

г

5 и ц ( t ) = Z 5 v ( t - £ ; 6 - l j - v j ) -

V             j = 1                        7

где 5 u ( t - £ ; e j - 1 j - u , ) ( 3 v ( t - £ ; 6 j - 1 j - v , )) — игольчатого типа управляющей функции u o ( t ) ( v o ( t ) ) - определяемая формулой

вариация

5 u ( t - £ ; e , - l ,. - u , ) =

u , -

Vе , - 6 . + , )

0- t g t,\ [ e , - e , + l , £ ) -

5 v ( t - £ ; ^ j - l j -у^ = <

v

L , 6 , ) -

- t G T2\ L,^ + l,£ )J

Суммирование вариаций (61) ((62)) определяется аналогично работам [15-17].

Учитывая (59) ((60))- в неравенстве (52) ((58)) имеем:

£ 2

г                            г

Z l.lju ‘ к (e-j u.+Zlu‘ Hux (e-xo (e) - uo (ej- v° (e))x     <63>

_ .' - j = 1                                              . = 1

i - 1

X l . f u ( e -x o ( e . ) - u o ( e . ) ) u . + 2 Z l j F ( e - e j ) f u ( e , -x o ( e , ) - u o ( e j ) ) u

г г

г                              г

Z l . l j V N ( 6 - 6 , ) V j + Z l VM vy ( 6 - y o ( 6 ) - v o ( 6 ) - P o ( 6 ) )

i - 1

X l.Q1 (6-6.)V.+ 2ZljQ1 (6-6j)

( г 2 ) < 0.

Из неравенства (63) ((64)) в силу произвольности £ (г) следует- что г                            г

Z l.lju ‘ к (e-ej.) uj+Zlu‘ Hux (e-xo (e)- uo (ej- v° (e>

X

i - j = 1                                              i = 1

i - 1

l . f u ( e - x o ( e . ) - u o ( e . ) ) u , + Z l j ^( e - e j ) f u (eP x o ( e j ) - u o ( e j ) ) u j < 0-

г

'‘ N ( 6 - j V j + Z l . VM vy ( 6 - y o ( 6 . ) - v ( 6 . ) - p ( 6 . ) )

i - 1

X l.Q1 (6.-6) V.+ 2 Z ljQ1 (6-6j) Vj < 0.

I                L                       j=i                   J

Таким образом- доказана теорема 3.

Теорема 3. Для оптимальности особого в классическом смысле управ

ления (uo (t),vo (t)) необходимо, чтобы для любого натурального числа ц неравенство (65) ((66)) выполнялось для всех lj >0, j = 1,ц, 9j^\t0,tx)

fe^,t2)), j = 1Ц,  (tо < 91 < 9 <... <0Ц< ti)  ((ti < £ < ^2 <... <^ц< t2))  и u,e R j R).

Необходимое условие оптимальности (65) ((66)) относится к классу многоточечных необходимых условий оптимальности особых в классиче ском смысле управлений [12; 15-21].

Непосредственным следствием теоремы является теорема 4.

Теорема 4. Для особого в классическом смысле оптимального управ ления (uo (t), vo (t))

поточечное неравенство

u \ K ( 9 , 9 ) + H ux ( 9 ,x ( 9 ), u o ( 9 ) ) ^ ° ( 9 ) ) f ( 9 ,x ( 9 ) , u o ( 9 ) ) ] u 0, (67)

(v'[N(£,^) + M (^,yo (^), vo (^), po (^))gv (£,yo (^), vo (^))]v < 0) (68) выполняется для всех u e Rr (v e Rq) 9 e \t0,11) (^ e \t1,12)).

Следует отметить, что необходимое условие оптимальности (65) ((66)) остается в силе также при вырождении условий оптимальности (67) и (68).

Заключение

В работе впервые рассматривается задача оптимального управления с переменной структурой, описываемая в различных отрезках времени дифференциальными и интегральными (типа Вольтерра) уравнениями.

При предположении открытости области управления доказаны необходимые условия оптимальности второго порядка, позволяющие при вырождении аналога условия Лежандра — Клебша доказать многоточечные необходимые условия оптимальности особых в классическом смысле управлений. Они позволяют существенно сузить множество классически особых управлений, подозрительных на оптимальность и остаются в силе при вырождении аналога условия Габасова — Кирилловой [10].

Список литературы Аналог уравнения Эйлера и необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления с переменной структурой

  • Габелко К. Н. Последовательное улучшение многоэтапных процессов // Автоматика и телемеханика. 1974. № 12, С. 72-80.
  • Агафонова И. А., Гулин Л. Л., Расина И. В. Математическое моделирование и оптимизация процесса метилирования динатриевой соли сульфаминоантиприна // Деп. в ВИНИТИ АН СССР. 1978. 10 нояб. № 3457. 19 с.
  • Величенко В. В. Оптимальное управление составными системами // Докл. АН СССР. 1976. Т. 176, № 4. С. 754-756.
  • Кириченко С. Б. Оптимальное управление системами с промежуточными фазовыми ограничениями // Кибернетика и системный анализ. 1994. № 4. С. 104-111.
  • Ащепков Л. Т. Оптимальное управление с разрывными системами. Новосибирск: Наука, 1987. 226 с.
Статья научная