Численно-аналитическая схема расчета моментных характеристик вектора состояния стохастической дифференциально-разностной системы
Автор: Полосков И.Е.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi
Рубрика: Механика. Математическое моделирование
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматривается численно-аналитическая схема вычисления моментных функций случайного векторного процесса, являющегося решением системы стохастическое обыкновенное дифференциально-разностное уравнение (СОДРУ). Схема состоит из нескольких подсхем и включает адаптированное сочетание метода шагов и расширения пространства состояний системы СОДРУ, превращающее немарковский векторный процесс в цепочку марковских, процедуру построения расчетных формул для получения значений моментных функций для векторов состояния увеличивающейся размерности на заданной сетке и алгоритм пересчета начальных условий по шагам для указанных функций.
Динамическая система, стохастическое обыкновенное дифференциально-разностное уравнение, постоянное запаздывание, моделирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147246576
IDR: 147246576 | DOI: 10.17072/1993-0550-2020-3-56-65
Список литературы Численно-аналитическая схема расчета моментных характеристик вектора состояния стохастической дифференциально-разностной системы
- Рубапик В. П. Колебания сложных квазилинейных систем с запаздыванием. Ми.: Изд-во "Университетское", 1985. 143 с.
- Царьков Е. Ф. Случайные возмущения дифференциально-функциональных уравнений. Рига: Зинатне, 1989. 421 с.
- Мао X. Stochastic differential equations and applications. 2nd ed. Cambridge, UK: Wood-head Publishing, 2011. xviii, 422 p.
- Mohammed, S.E.A. Stochastic functional differential equations. Boston, London: Pitman Publishing, 1984. ix, 245 p.
- Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. 4-е изд. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2010. ххх, 786 с.
