Интегральная оценка надежности коммерческого банка

В статье представлены результаты исследований автора по проблематике анализа и оценки на основе риск-ориентированного подхода надежности финансово-экономической основы коммерческого банка, являющейся важнейшим показателем его инвестиционной привлекательности с позиции клиентов, собственников, сторонних инвесторов и представителей банковского сообщества. Рассматривается проблематика выбора актуальной информации для использования в процедуре количественной оценки надежности банка, расчета первичных показателей надежности, рекомендованных инструктивными материалами Банка России, и интегрального показателя, рассчитываемого в форме линейной свертки первичных, получаемой с использованием метода главных компонент. Модельные расчеты проведены автором с использованием данных универсальных коммерческих банков, представленных на федеральном и региональном уровнях. По результатам проведенных расчетов представлены оценки качества кредитно-инвестиционной деятельности исследуемых кредитных организаций и рекомендации по укреплению финансово-экономической основы, их надежного функционирования, включая политику в сфере доходности, риска и ликвидности. Основной вывод работы, обоснованный проведенными расчетами, заключается в следующем: взвешенная оценка надежности коммерческих банков, полученная на основе риск-ориентированного подхода с использованием метода главных компонент, повышает ее точность, поскольку более чувствительна к изменениям значений банковских рисков.