Интегральная оценка надежности коммерческого банка
Автор: Решульская Е.М.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4-1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследований автора по проблематике анализа и оценки на основе риск-ориентированного подхода надежности финансово-экономической основы коммерческого банка, являющейся важнейшим показателем его инвестиционной привлекательности с позиции клиентов, собственников, сторонних инвесторов и представителей банковского сообщества. Рассматривается проблематика выбора актуальной информации для использования в процедуре количественной оценки надежности банка, расчета первичных показателей надежности, рекомендованных инструктивными материалами Банка России, и интегрального показателя, рассчитываемого в форме линейной свертки первичных, получаемой с использованием метода главных компонент. Модельные расчеты проведены автором с использованием данных универсальных коммерческих банков, представленных на федеральном и региональном уровнях. По результатам проведенных расчетов представлены оценки качества кредитно-инвестиционной деятельности исследуемых кредитных организаций и рекомендации по укреплению финансово-экономической основы, их надежного функционирования, включая политику в сфере доходности, риска и ликвидности. Основной вывод работы, обоснованный проведенными расчетами, заключается в следующем: взвешенная оценка надежности коммерческих банков, полученная на основе риск-ориентированного подхода с использованием метода главных компонент, повышает ее точность, поскольку более чувствительна к изменениям значений банковских рисков.
Кредитная организация, коммерческий банк, банковский портфель, надежность банка, ликвидность банка, капитал банка, активы и пассивы банка, кредитно-инвестиционная деятельность, нормативы банковской деятельности, показатели надежности кредитной организации, интегральный показатель надежности
Короткий адрес: https://sciup.org/142229304
IDR: 142229304 | УДК: 336.74, | DOI: 10.17513/vaael.1654
Integral assessment of reliability of a commercial bank
The article presents the results of the author’s research on the problems of analysis and evaluation based on the risk-based approach of the reliability of the financial and economic basis of a commercial bank, which is the most important indicator of its investment attractiveness from the point of view of customers, owners, third-party investors and representatives of the banking community. The problems of selecting relevant information for use in the procedure of quantitative assessment of the bank’s reliability, calculating the primary reliability indicators recommended by the Bank of Russia’s guidance materials, and the integral indicator calculated in the form of a linear convolution of the primary ones obtained using the principal component method are considered. The model calculations are carried out by the author using the data of universal commercial banks presented at the federal and regional levels. Based on the results of the calculations, the authors present assessments of the quality of credit and investment activities of the studied credit institutions and recommendations for strengthening the financial and economic basis, their reliable functioning, including policies in the field of profitability, risk and liquidity. The main conclusion of the work, based on the calculations carried out, is as follows: a weighted assessment of the reliability of commercial banks, obtained on the basis of a risk-based approach using the principal component method, increases its accuracy, since it is more sensitive to changes in the values of bank risks.
Список литературы Интегральная оценка надежности коммерческого банка
- Горский М.А., Закревская Е.А. Эконометрические модели оценки и выбора приоритетных стратегий снижения совокупного кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка // Путеводитель предпринимателя. 2017. № 34. С. 105-123.
- Горский М.А. Параметрическое моделирование кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка и его приложения // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т.17. №4. С. 187-209.
- Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. Устойчивость и надежность коммерческого банка в турбулентной рыночной среде // Фундаментальные исследования. 2019. № 2. С. 60-68.
- Булышева Т.С., Милорадов К.А., Халиков М.А. Динамические модели производственных инвестиций: учебное пособие. М.: Изд-во Российской экономической академии, 2002. 118 с.
- Максимов Д.А., Халиков М.А. О приоритетной модели российской экономики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 4-2. С. 309-310.
- Халиков М.А., Хечумова Э.А., Щепилов М.В. Модели и методы выбора и оценки эффективности рыночной и внутрифирменной стратегий предприятия / под общ. ред. проф. Халикова М.А. М.: Коммерческие технологии, 2015. 595 с.
- Халиков М.А. Максимов Д.А. Моделирование устойчивого развития предприятия в условиях изменчивости внешних и внутренних факторов с критерием эгалитаризма // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. №8-3. С. 566-572.
- Mishchenko A.V., Khalikov M.A. Distribution of organic resources in the problem of optimizing the production of an enterprise // Journal of Computer and Systems Sciences International. 1993. Т. 31. № 6. С. 113.
- Максимов Д.А., Халиков М.А. Концепция и теоретические основы управления производственной сферой предприятия в условиях неопределенности и риска // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 10-4. С. 711-719.
- Можанова И.И., Антонюк О.А. Финансовая устойчивость коммерческих банков и нефинансовых организаций: теоретический и практический аспекты // Финансы и кредит. 2014. №4 (580). С. 36-42.
- Антиколь А.М., Халиков М.А. Нелинейные модели микроэкономики: учебное пособие. М: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2011. 156 с.
- Дорохина Е.Ю., Халиков М.А. Моделирование микроэкономики: учебное пособие для ВУЗов / под общ. ред. Н.П. Тихомирова. М.: «Экзамен», 2003. 205 с.
- Селявина Е.А. Новый стандарт Базель III [Электронный ресурс]. URL: http://projects.fa.ru/MMFF2012/data/s1/Selyavina.pdf.
- Ассоциация российский банков [Электронный ресурс]. URL: https://arb.ru/arb/about/; Об оценке финансовой устойчивости банка / Центральный Банк РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=040115_1659_ozenk.htm.
- Рейтинговое агентство Эксперт [Электронный ресурс]. URL: https://raexpert.ru/researches/banks.
- Методика анализа надежности банка В.С. Кромонова [Электронный ресурс]. URL: https: //vuzlit.ru/1938743/metodika_analiza_nadezhnosti_banka_kromonova.
- Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России № 1379-У от 16 января 2004 г. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/584327/.
- О методике оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России № 3277-У от 11 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70710774/#ixzz5dQgUgQNs, (дата обращения: 12.12.2018).
- Транскапиталбанк [Электронный ресурс]: официальный сайт. URL: https://www.tkbbank.ru/bank/ratings/.
- 20.Агропромкредит [Электронный ресурс]: официальный сайт. URL: http://apkbank.ru/ru/for_shareholders/financial_accounts/.
- ФК Открытие [Электронный ресурс]: официальный сайт. URL: https://www.open.ru/.
- Банковская зачистка: как политика ЦБ меняет финансовый сектор [Электронный ресурс]. URL: https://bankir.ru/publikacii/20160211/bankovskaya-zachistka-kak-politika-tsb-menyaet-finansovyi-sektor-10007195/.
- Информация о банковской системе Российской Федерации. Центральный банк РФ. Пресс служба [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/finmarket/lic/.
- Система анализа финансового состояния банков России [Электронный ресурс] // Портал банковского аналитика. URL: https://analizbankov.ru/index.php.
