Марковские модели экономических систем

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы конструирования стохастических моделей экономических систем на основе марковских случайных процессов с дискретными состояниями и дискретным временем. В статье уточнено понятие состояние экономической системы. В качестве параметра системы, характеризующего ее состояние, предложены такие информативные параметры, как объем продаж и добавленная стоимость. Приведены условия, с учетом которых назначается длина этапа в модели экономической системы: на длине этапа система при переходе в соседнее состояние должна успеть сделать этот переход; вероятность нескольких переходов на этапе должна быть малой величиной, которой можно пренебречь. Названы основные события, которые могут поменять вероятность перехода экономической системы в новое состояние. Стохастические модели, рассмотренные в статье, создают необходимую базу для определения эволюции распределения вероятностей состояний системы во времени, выбора стратегии, максимизирующей параметры системы, анализа экономической устойчивости системы. Анализ экономической устойчивости связан с рассмотрением ожидаемых движений системы. Признаками устойчивости являются нахождение системы на каждом шаге расчета в эффективных состояниях и попадание значения наращенного за прогнозный период результата системы в область цели.

Еще

Экономическая система, состояние системы, фазовое пространство состояний системы, объем продаж, эволюция экономической системы, моделирование, стохастическая модель, случайный процесс, цепь маркова, экономическая устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147156170

IDR: 147156170   |   DOI: 10.14529/em090314

Список литературы Марковские модели экономических систем

  • Волкова, В.Н. Теория систем: учеб. пособие/В.Н. Волкова, А.А. Денисов. -М.: Высш. шк., 2006. -511 с.
  • Глазкова, И.Ю. Построение стохастической модели анализа риска инвестиций/И.Ю. Глазкова, И.Б. Брежнева, В.А. Королев//Экономический анализ: теория и практика. -2007. -№ 1(82).
  • Кельберт, М.Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 2. Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения/М.Я. Кельберт, Ю.М. Сухов. -М.: Изд-во МЦНМО, 2009. -560 с.
  • Маркелова, И.В. Одноплановые стохастические задачи в экономике/И.В. Маркелова, И.А. Гарькина//Молодой ученый. -2014. -№ 4. -С. 31-33.
  • Матвеев, Б.А. Спектральная теория рисков//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». -2014. -Т. 8, № 2. -C. 20-24.
  • Секерин, А.Б. Вероятностная модель управления риском экономической несостоятельности промышленного предприятия и методические рекомендации по ее применению/А.Б. Секерин. -Орел: ОГУ, 2006. -24 с.
  • Соколов, Г.А. Теория вероятностей. Управляемые цепи Маркова в экономике/Г.А. Соколов, Н.А. Чистякова. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. -248 с.
  • Соловьёв, В.И. Односекторная стохастическая динамическая модель экономики//Математические методы исследования сложных систем, процессов и структур: сборник научных трудов. -М.: Изд-во МГОПУ, 2000. -Вып. 3. -С. 101-112.
  • Шмидт, А.В. Алгоритм оценки и прогнозирования экономической устойчивости промышленного предприятия с применением аппарата Марковских случайных процессов/А.В. Шмидт, Т.А. Худякова, В.А. Чурюкин//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». -2007. -№ 10 (82), вып. 2. -C. 65-71.
  • Чурюкин, В.А. Марковская модель устойчивости экономической системы/В.А. Чурюкин//Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation -Collective monograph. Vol. 2. -Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. -P. 363-368.
Еще
Статья научная