Методика оценки рисков VAR для кредитного портфеля банка
Автор: Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б.
Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu
Рубрика: Экономика и сервис
Статья в выпуске: 2 (123), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы оценки рисков VaR казахстанского банковского сектора, анализируется международный опыт в области подходов к построению систем методология VaR, и выделяются основные моменты, которые могут быть полезны всем предприятиям в Казахстане. Предлагается подход к методологии VaR банковского сектора, базирующийся на концепции «top-down» и оценивающий распространение стрессовых явлений с макроуровня до отдельных кредитных организаций через систему взаимосвязанных экономико-математических моделей. Наиболее эффективным инструментом измерения валютных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (VaR).
Модели стресс-тестирования, методика оценки рисков var, устойчивость финансово-банковской системы, статистический подход, нормальному закону распределения, метод исторического моделирования
Короткий адрес: https://sciup.org/140245854
IDR: 140245854
Список литературы Методика оценки рисков VAR для кредитного портфеля банка
- Соболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.
- Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.
- Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.
- Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.
- Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.
- Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.
