Методика оценки рисков VAR для кредитного портфеля банка
Автор: Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б.
Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu
Рубрика: Экономика и сервис
Статья в выпуске: 2 (123), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы оценки рисков VaR казахстанского банковского сектора, анализируется международный опыт в области подходов к построению систем методология VaR, и выделяются основные моменты, которые могут быть полезны всем предприятиям в Казахстане. Предлагается подход к методологии VaR банковского сектора, базирующийся на концепции «top-down» и оценивающий распространение стрессовых явлений с макроуровня до отдельных кредитных организаций через систему взаимосвязанных экономико-математических моделей. Наиболее эффективным инструментом измерения валютных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (VaR).
Модели стресс-тестирования, методика оценки рисков var, устойчивость финансово-банковской системы, статистический подход, нормальному закону распределения, метод исторического моделирования
Короткий адрес: https://sciup.org/140245854
IDR: 140245854 | УДК: 004.67
The risk assessment method VAR for a credit portfolio of bank
In this paper stress-testing of the Kazakhstani banking sector, the analysis of international experience in the construction of systems approaches to risk assessment VaR, and highlights key points that could be useful for the supervisory authority in Kazakhstan. An approach VaR methodology the banking sector, based on the concept of «top-down» and evaluating stress distribution with macro-level phenomena to individual credit institutions through a system of interrelated economic and mathematical models. The most effective tool for measuring currency risks is currently used in the world by the methodology Value-at-Risk (VaR).
Список литературы Методика оценки рисков VAR для кредитного портфеля банка
- Соболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.
- Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.
- Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.
- Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.
- Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.
- Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.
