Моделирование системы управления рисками промышленного предприятия

Одним из главных факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на предприятии является время. Оперативное реагирование позволяет снизить размер ущерба. Система риск-менеджмента организации направлена на то, чтобы не только оперативно предпринять меры по устранению последствий, но и сохранить при этом финансы организации, так как отсутствие четкой стратегии действий может привести к незапланированным тратам [1].

Создание специализированного подразделения или выделение ставки риск-менеджера позволит планировать расходы на предупредительные мероприятия, позволяющие снизить тяжесть последствий из-за ошибки лица, принимающего решения, по отношению к тому или иному объекту управления. Выстраивание деятельности по управлению рисками предполагает использование административных, временных, материальных и других ресурсов. Однако может возникнуть проблема их нехватки, так как у предприятия существуют и другие виды процессов, для реализации которых также необходимы указанные ресурсы. В качестве возможного варианта решения данного вопроса рекомендуется применять концепцию допустимого риска, смысл которой состоит в том, чтобы обеспечивать соотношение доходности и риска на определенном уровне в зависимости от финансовых возможностей организации [2].

Целью настоящего исследования является изучение основных компонентов системы управления рисками предприятия, описание и формализация функций участников системы. На данный момент авторы находятся на этапе сбора статистической информации, поэтому предлагаемая статья носит теоретический характер.

Для понимания основных этапов и компонентов системы управления рисками необходимо дать определение понятия «риск» применительно к производственному предприя- тию. В силу того, что риск является внезапным и не всегда прогнозируемым событием, ряд исследователей относит его к неопределенности. Американский исследователь Ф. Найт выделил два типа неопределенности – измеримая и неизмеримая. Первую Ф. Найт обозначил как риск, а вторую – как неопределенность. Отличие между ними заключается в том, что риск подразумевает возможность эмпирического исчисления и прогнозирования с конкретной степенью вероятности, в то время как условия неопределенности подразумевают наличие уникальных случаев, которые невозможно сгруппировать и вероятность наступления которых нельзя спрогнозировать [3].

Одним из отечественных исследователей, изучающих тему взаимосвязи риска и неопределенности, является В. С. Диев. Его работы в данном направлении посвящены анализу рассматриваемых понятий с точки зрения процессов принятия решений. Он считает, что, прежде чем принимать решение в условиях неопределенности, необходимо определить ее тип, так как от него зависит метод принятия решения. В. С. Диев выделяет следующие типы неопределенности [4]:

• -    объективная («неопределенность природы»);

• -    неопределенность из-за нехватки подходящей информации (гносеологическая);

• -    стратегическая, зависящая от действий других лиц (партнеров, противников, организаций);

• -    возникающая вследствие слабоструктурированных проблем;

• -    вызванная нечеткостью, расплывчатостью процессов и явлений и информацией, которая их описывает.

Стоит отметить, что проблемы при принятии решений могут возникнуть как из-за отсутствия каких-либо сведений, так и по причине их избыточности. Кроме того, отдельное внимание следует уделять стратегической неопределенности, поскольку она обладает объективным характером по отношению к лицу, принимающему решения. Перед оценкой риска необходимо провести «измерение» неопределенности, чтобы располагать информацией о количественном показателе вероятности наступления возможных событий.

Таким образом, риск на промышленном предприятии является результатом действия (бездействия) лица, принимающего решения, и, как привило, наступление рискового события имеет негативные последствия. При этом в качестве объекта управления выступает предприятие в целом или отдельные его элементы, например персонал и оборудование, а субъектом – лицо, принимающее решение. Рисковое событие характеризуется неопределенностью, так как невозможно в полной мере спрогнозировать результаты всех запланированных мероприятий, направленных на снижение вероятности его наступления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В научной литературе используются различные подходы к описанию и формированию организационных структур систем управления рисками. Рассмотрим некоторые из них.

А. И. Волосов, Ф. А. Азарченков рассматривают иерархический тип построения, включающий в себя исполнительский и координирующий уровень. Функция исполнительского уровня – контроль уровня риска за счет анализа текущего состояния организации и принятия мер по стабилизации ситуации в случае необходимости. На данном уровне также фиксируются причины, которые могут привести к возникновению рискового события. Функция координирующего уровня – согласование работ всех участников системы управления рисками в контексте работы предприятия в целом. На этом этапе разрабатываются технические задания, регламенты работы, нормативная документация, сопровождающая указанный процесс. В итоге возникает необходимость в создании подразделения, сотрудники которого в непрерывном режиме осуществляют контроль уровня рискогенной обстановки организации [5].

Д. С. Пащенко, Н. М. Комаров предлагают использовать модернизированный вид иерархической структуры системы управления рисками при проведении цифровой трансформации организации. Они разработали модель операционно-тактического риск-менеджмента при проведении цифровой трансформации компании, включающую два уровня, а именно – команду и проекты. На уровне проектов выделяются активные риски каждого из проектов, для которых осуществляется построение реестра рисков. На уровне команды происходит мониторинг и управление всеми активными рисками, а также составляется общий реестр рисков, характеризующий процесс трансформации. Для каждой из составляющих уровня «команда» существуют резервы. В качестве одного из нововведений исследователи предлагают накапливать финансовый резерв, который в случае необходимости можно будет использовать в системе управления рисками. Уровни «проекты» и «команда» синхронизированы в процессе управления, поэтому наиболее значимые и серьезные риски могут быть своевременно предотвращены. Рассматриваемый процесс обеспечивается за счет наличия связанных списков операционной деятельности [6].

О. В. Коновалова изучает концентрированную и распределительную структуры систем управления рисками. Концентрированная структура представляет собой систему, в которой все функции по управлению рисками находятся в одном подразделении, непосредственно занимающемся риск-менеджментом. Распределенная структура – система, при которой функции по управлению рисками дифференцированы между всеми подразделениями организации, то есть в каждом отделе есть перечень задач по управлению рисками, которые необходимо выполнять [7].

Еще одним вариантом организации процесса управления рисками является использование системного подхода, предполагающего учет внешних и внутренних взаимосвязей предприятия. Выделяют динамический и интегра- ционный подходы управления рисками. При динамическом подходе изучаются причинноследственные связи, в то время как интеграционный предназначен для определения наличия взаимосвязей между составляющими системы управления предприятием и их корректировки в случае необходимости [8].

Отдельно следует отметить исследования, посвященные изучению промышленного риска. В. Г. Фролов с соавторами в своих работах уделяют значительное внимание развитию промышленных предприятий. Так, в статье [9] они предлагают учитывать цифровизацию процессов предприятия при разработке модели оценки и предупреждения рисков в процессе внедрения информационных технологий и использовать иерархический подход к работе с рисками, выделяя такие этапы, как идентификация рисков, их классификация, заполнение журнала рисков и ответных мер, формирование матрицы анализа рисков с учетом рангов.

Риски промышленных предприятий рассматриваются авторами с различных позиций – от классификации до моделирования. А. В. Барчуков, Д. В. Соколов предлагают использовать многозадачную классификацию рисков, в основу которой включены пять основных видов. Ими также введен термин «рисковая нагрузка», под которым подразумевается степень воздействия источников угроз на одно или несколько направлений деятельности организации, приводящих к возникновению аварийных ситуаций на предприятии [10]. Э. Холмс, рассматривая классификацию рисков, сопутствующих деятельности промышленного предприятия, выделяет такие, как экологический и технологический, и для каждого из них определяет уровень сложности корпоративной системы управления рисками с рекомендациями для направления деятельности [11]. В. А. Викулов рассматривает проблему управления рисками с точки зрения причин их возникновения. Одной из таких причин на промышленном предприятии являются потери, которые обусловлены действиями поставщика.

На основе классификации видов потерь автором разработана система расчета математического ожидания и вероятности реализации рискового события и представлена экономикоматематическая модель для расчета интегрального уровня риска поставщиков и потребителей первого уровня [12]. В другом исследовании В. А. Викулова представлен алгоритм выбора условий сотрудничества с контрагентами на основе двухуровневого решения (стратегический и тактический уровни) [13]. Д. А. Марцинков-ский на основе анализа процедуры интеграции систем управления рисками и управления организацией разработал процесс взаимодействия стадий риск-менеджмента, выделил элементы данной системы и преимущества системного подхода над традиционным [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Авторами настоящего исследования предлагается использовать на уровне предприятия систему управления рисками иерархического типа (рис. 1). В случае привлечения сторонних организаций к процессу управления рисками будет применен аппарат согласованного взаимодействия участников системы.

Схема, приведенная на рис. 1, описывает процесс управления рисками промышленного предприятия. Рисковое событие может наступить как во внешней по отношению к предприятию среде (внешнее рисковое событие), так и во внутренней (внутреннее рисковое событие). Оба вида событий оказывают влияние на объекты управления рисками (оборудование предприятия и сотрудников). Отдельно выделяется частный случай, когда рисковое событие (исходящее рисковое событие) происходит во внутренней среде, но оказывает влияние на объекты, внешние по отношению к предприятию (например, загрязнение окружающей среды). Предполагается, что на предприятии функционирует специальное подразделение, занимающееся управлением рисками, в котором реализуется иерархический тип управления рисками. После наступления

Внешнее рисковое событие

Исходящее рисковое событие: объект – окружающая среда

Объект (оборудование, сотрудники) *

Внутренняя среда

Внутреннее рисковое событие

Подразделение риск-менеджмента

Работа с риском (исполнительский уровень)

Работа с риском (координирующий уровень)

Да

Нет

Последствия ликвидированы

Да

Последствия ликвидированы

Нет

Возврат к прежнему у функционированию системы

Адаптация организации после рискового события

Помощь сторонних организаций

Внешняя среда

Источник : составлено авторами.

Рис. 1. Схема системы управления рисками предприятия

• Fig. 1. Enterprise risk management diagram

ЧС информация оперативно передается в данное подразделение, далее реализуется стратегия ликвидации последствий на исполнительском уровне. Если последствие ликвидировано, то организация запускает процесс восстановления мощностей и продолжает функционирование. Если рисковое событие оказалось крупномасштабным, то есть оказало влияние на несколько подразделений организации, оно рассматривается на координирующем уровне. При этом возникают следующие варианты исхода: последствие ликвидировано, последствие ликвидировано частично, последствие не ликвидировано.

Если последствия ликвидированы, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Если последствие ликвидировано частично или не ликвидировано, наступает процесс адаптации деятельности организации к новым условиям. Предприятие реализует данный процесс собственными силами или привлекает сторонние организации. Рассмотрим взаимодействие со сторонними органи- зациями, в качестве которых выступают страховые компании и компании по утилизации.

Функция страховых компаний заключается в выплате страховых возмещений в случае, если предприятие заключало договор имущественного и (или) личного страхования для компенсации ущерба при ЧС. Функция компаний по утилизации состоит в том, чтобы помочь ликвидировать последствия рискового события за счет утилизации пострадавшей продукции, оборудования и т.д. Предприятие также приглашает компанию по ремонту помещений и оборудования. Таким образом, система управления рисками расширится и будет состоять не только из предприятия и подразделений внутри него, но и из страховых организаций, компаний по утилизации, компаний по ремонту, а также, например, банка, который выдаст кредит в случае нехватки средств на восстановление. Введем условные обозначения, применяемые в системе управления рисками и при построении моделей в дальнейшем исследовании. Расшифровка условных обозна- чений, используемых в схеме системы управления рисками, представлена в таблице. Для описания процессов управления в анализи- руемой организационной системе предлагаем использовать терминологию «Центр – Агенты»1.

Условные обозначения переменных в системе управления рисками Symbols of variables in the risk management system

Переменная	Значение переменной, ед. изм.	Переменная		Значение переменной, ед. изм.
1. x i ( i = 1 _ n )	Количество готовой продукции Центра i -го вида, т	30. k		Количество единиц оборудования Центра j -го типа ( j = 1… k ), вышедших из строя, ед.
2. x =i> i i = 1	Объем всей произведенной Центром продукции, т	31.	k ’	Максимальное количество единиц оборудования j-го типа ( j = 1… k ), которое может отремонтировать Агент 3 (производственная мощность Агента 3), ед.
3. Y	Ущерб, наносимый Центру в случае наступления рискового события, руб.	32.	n	Количество готовой продукции, произведенной Центром, ед.
4. C Ц	Затраты Центра, руб.	33.	p x i	Страховой взнос от Центра Агенту 1 за страхование каждой единицы готовой продукции, руб.
5. C Ц R	Затраты Центра на минимизацию рисков, руб.	34.	y Об j	Оборудование Центра j -го типа (j = 1… v ), ед.
6. C Ц R	Дополнительные затраты Центра на минимизацию рисков, которые он берет в кредит у Агента 4, руб.	35.	p Об j	Страховой взнос от Центра Агенту 1 за страхование каждой единицы оборудования j -го типа ( j = 1… v ), руб.
7. C Ц пр	Прочие затраты Центра, руб.	36.	* p Об j	Стоимость ремонта одной единицы оборудования Центра j -го типа ( j = 1… k ), руб.
8. C Ц R 1	Страховые взносы Центра, руб.	37.	* y Об j	Оборудование Центра j -го типа ( j = 1… k ), подлежащее ремонту, ед.
9. C Ц R 2	Затраты Центра на ликвидацию отходов, руб.	38.	y Отх i	Количество отходов производства Центра, т
10. C Ц R 2	Дополнительные затраты Центра на ликвидацию отходов при недостаточном размере страхового возмещения на ликвидацию отходов, руб.	39.	y o^ ,*	Максимальное количество отходов производства, которые может утилизировать Агент 2 (производственная мощность Агента 2), т
11. C Ц R 3	Затраты Центра на ремонт оборудования, руб.	40.	z	Страховое возмещение, выплаченное Агентом 1 Центру, руб.
12. C ц Ц R 3	Дополнительные затраты Центра на ремонт оборудования при недостаточном размере страхового возмещения на ремонт оборудования, руб.	41.	z Л	Страховое возмещение, выплаченное Агентом 1 Центру за пострадавших сотрудников, руб.
13. R Ц	Выручка Центра, руб.	42.	z Отх	Страховое возмещение, выплаченное Агентом 1 Центру на ликвидацию отходов, руб.
14. ПЦ	Прибыль Центра, руб.	43.	z Об	Страховое возмещение, выплаченное Агентом 1 Центру за вышедшее из строя оборудование, руб.
15. C Ц R (р Л ; t Л ; y Л )	Затраты Центра, направленные на защиту сотрудников, руб.	44.	R A 1	Выручка Агента 1, руб.
16. C Ц R (p o ; t o ; y о )	Затраты Центра, направленные на защиту оборудования предприятия, руб.	45.	ПA 1	Прибыль Агента 1, руб.

Продолжение таблицы

	Переменная	Значение переменной, ед. изм.	Переменная	Значение переменной, ед. изм.
17. C Ц	(р П ; t П ; y П )	Затраты Центра, направленные на защиту готовой продукции предприятия, руб.	46. C A 1	Затраты Агента 1, руб.
18.	р л	Вероятность, что рисковое событие повлияет на сотрудников Центра	47. C A 1пр	Прочие затраты Агента 1, руб.
19.	Р о	Вероятность, что рисковое событие повлияет на оборудование Центра	48. R A 2	Выручка Агента 2, руб.
20.	Р П	Вероятность, что рисковое событие повлияет на готовую продукцию Центра	49. П A 2	Прибыль Агента 2, руб.
21.	t Л	Среднее время восстановления здоровья сотрудников Центра после рискового события, ч	50. C A 2	Затраты Агента 2, руб.
22.	t О	Среднее время восстановления работы оборудования Центра после рискового события, ч	51. R A 3	Выручка Агента 3, руб.
23.	t П	Среднее время восстановления выпуска продукции Центра после рискового события, ч	52. П A 3	Прибыль Агента 3, руб.
24.	y Л	Средний ущерб, наносимый одному сотруднику Центра в случае наступления рискового события, руб.	53. C A 3	Затраты Агента 3, руб.
25.	y О	Средний ущерб, наносимый одной единице оборудования Центра при наступлении рискового события, руб.	54. R A 4	Выручка Агента 4, руб.
26.	y П	Средний ущерб, наносимый одной единице готовой продукции Центра при наступления рискового события, руб.	55. П A 4	Прибыль Агента 4, руб.
27.	x Ц L	Количество сотрудников Центра, чел.	56. C A 4	Затраты Агента 4, руб.
28.	p x L	Страховой взнос от Центра Агенту 1 за страхование каждого сотрудника от несчастного случая, руб.	57. C A пр	Прочие затраты Агента 4, руб.
29.	v	Количество единиц оборудования Центра j -го типа ( j = 1… v ), ед.

Источник : составлено авторами.

На рис. 2 представлен вариант организации системы управления рисками промышленного предприятия в случае наступления рискового события с учетом сторонних организаций.

ОБСУЖДЕНИЕ

Центром считается предприятие, так как оно является тем, кто в данной системе принимает решения, а Агентами 1–4 – сторонние организации, привлекаемые для ликвидации ЧС. Выделяется два уровня Агентов в зависи- мости от этапа, на котором происходит взаимодействие:

• 1)    к первому уровню относятся Агенты 1 и 2, так как их привлекают к устранению последствий сразу после наступления рискового события по заранее заключенным договорам;

• 2)    ко второму можно отнести Агентов 3 и 4, поскольку они приглашаются в том случае, если последствия не ликвидированы силами Агентов 1 и 2.

Подобное разделение на уровни аргументируется тем, что Центр может произвести ремонт собственными силами, потому что

Источник : составлено авторами.

Рис. 2. Схема система управления рисками с привлечением сторонних помощников

Fig. 2. Risk management diagram with third-party assistants

на большинстве крупных промышленных объектов существуют подразделения, занимающиеся обслуживанием оборудования. Банк (Агент 4) также предлагается расположить на втором уровне, потому что подразделение, отвечающее за риск-менеджмент, старается оформить договор страхования так, чтобы размеры страховой премии, выплаченной Аген том 1, смогли компенсировать весь ущерб,

Модель 1 (Центр)

П ц ( X , C ц R ) = R ц - C Ц ^ max

M ( ^Y ) = Р л У л x ц L +P o У о v + Р п У n n ,

^R Ц = XP x_t+ z,

^C Ц = C Ц R + ^C Ц пр ,

^C Ц R = ^C Ц R 1 + ^C Ц R 2 + ^C Ц R 3 ^,

ЛОП

C Ц R 1   ^C Ц R + C Ц R  + C Ц R ’

CЦ R, Ln = xЦ pxL +Li=1 xipx. + Zj=iУОбjpОбj ’ CЦ R 2 = z ОТХ + C Ц R2, CЦ R3 = z О + CЦ R3, CЦ R 3 Vk     *    * = ^ j=1У Об j pОб j ’ k < v.

возникший у Центра, и снизить возможность обращения к Агенту 4.

Схема на рис. 2 представлена в общем виде: на ней не отражены прочие затраты участников системы, опущена часть показателей, ущерб представлен укрупненно, без детализации. Поэтому далее приведем модели, характеризующие прибыль каждого из участников данной системы управления рисками (1–5).

Модель 2 (Агент 1)

П а , ( ^Y ■ C Ц _{R 1} ) = R А 1 - C А 1 ^ max

R ^A i = C Ц r , '

I C А, = Z + C А, • 11пр

Л Об Отх z = z + z + z .

Модель 3 (Агент 2)

^ПА 2 ( ^Y , z Отх , ^C Ц R2 ) = ^R А 2 - ^C А 2 ^ ^maX > А2 = z Отх + C ц r 2 , _ У Отх , <  У Отх ,*•

Модель 4 (Агент 3)

^П А з ( ^У Об j , z Об , ^C Ц R 3 ) = ^R А 3 ^{- C} А 3 ^ max

' R_a = z Об + C_u ,

^А3            ^Ц R 3

Модель 5 (Агент 4)

П А 4 ( Y , C ц R ) = ^R А 4 - C А 4 ^ max

^R А4 = C Ц R ’

• ^C A 4 = ^{f ( Y ) + C} A 4np^.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлена многоагентная система управления рисками промышленного предприятия, описаны взаимосвязи ее участников. Предложенная система позволяет учитывать денежные потоки предприятия, направленные на снижение риска. Отражены страховые взносы и возмещения, оплата услуг по утилизации загрязнений и работ по ремонту