Математические, статистические и инструментальные методы в экономике. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Серия: Экономика
Анализ влияния асимметричных шоков на стратегию взаимодействия монетарных властей двух стран
Статья научная
Введение. В свете усиления взаимозависимости стран из-за развития международной торговли возникает актуальный вопрос о необходимости проведения независимой денежно-кредитной политики каждой страны или же о целесообразности координации данных политик. То есть вопрос о том, стоит ли рассматривать преимущества согласования международных денежно-кредитных стратегий, становится ключевым в дебатах по оптимальным стратегиям денежно-кредитной политики в условиях открытых экономик. Цель. Проанализировать влияние асимметричных шоков совокупного спроса на целесообразность координации монетарной политики в рамках простой стохастической модели двух взаимодействующих стран. Материалы и методы. Анализ равновесных состояний исследуемых стратегий взаимодействия монетарных властей проводился с помощью аналитического метода путем минимизации функции потерь и решения однопериодных статических задач оптимизации. Результаты. Проанализированы равновесные состояния макроэкономики взаимодействующих стран при координации монетарной политики и в случае ее отсутствия (равновесие по Нэшу и Штакельбергу) при наличии асимметричных, серийно не коррелированных шоков спроса. Доказано, что реакция инфляции на асимметричные шоки спроса меньше в случае скоординированной по Нэшу политики, чем в случае политики отказа от сотрудничества. Этот результат противоположен результату, полученному при наличии симметричных шоков предложения. Анализ функций потерь показал, что компенсация шоков спроса считается более дорогостоящей в равновесии по Нэшу, чем при политике координации монетарных властей. Анализ стратегий взаимодействия монетарных властей показал, что реальный обменный курс играет важную роль при уравновешивании спроса и предложения в экономиках двух стран. Выводы. Главный вывод исследования заключается в том, что учет асимметричных шоков влияет на результаты оценок стратегий взаимодействия монетарных властей. Практическое значение полученных результатов для монетарных властей состоит в стабилизации экономики путем создания буферов против внешних шоков.
Бесплатно
Инновации как фактор экономического роста регионов России: эконометрический анализ
Статья научная
В настоящее время в развитых странах экстенсивные источники экономического развития относительно стабильны и не могут служить драйверами роста валового внутреннего продукта. Численность занятых, как и накопление физического капитала, в этих государствах меняется несущественно на временном горизонте до десяти лет. Следовательно, экономический рост возможен лишь за счет совершенствования используемого труда и оборудования. В то же время инновации выступают одним из тех факторов, которые повышают среднюю эффективность используемых экономических ресурсов. Таким образом, стимулирование инновационной активности может быть одним из основных источников интенсивного экономического роста. Проведенное исследование посвящено анализу инноваций в различных регионах России и их воздействия на рост валового регионального продукта. Цель исследования состоит в выявлении вклада инновационной составляющей в рост экономики регионов Российской Федерации. Для ее достижения были применены эконометрические методы на основе панельных данных. Из результатов исследования следует вывод, что инновации можно разделить на внутренние и импортируемые. Импорт инноваций определяется динамикой импорта научно-образовательных услуг. В то же время экономические санкции в период с 2014 по 2019 г. не повлияли на импортируемый научно-технический прогресс. Результаты расчетов показывают, что инновации и накопление человеческого капитала стали основными факторами роста валового внутреннего продукта России с 2014 г. Следовательно, стимулирование инновационной активности может повлиять на рост как отечественной экономики в целом, так и отдельных ее регионов. Проведенное исследование может быть интересно специалистам экономического блока органов государственного управления. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на методах государственного управления уровнем инноваций с целью его повышения.
Бесплатно
Математические методы оценки финансовых транзакций на предмет мошенничества
Статья научная
В настоящее время увеличивается количество финансовых транзакций, что приводит к росту финансового мошенничества и, как следствие, возникновению потерь в мировой экономике от кибератак. Выявление девиантных транзакций является актуальной темой современных исследований, поскольку для всех участников банковской системы важно минимизировать риски, которые могут возникать из-за наличия уязвимостей при совершении онлайн-операций. Рост финансовых потерь из-за увеличения финансового мошенничества актуализирует значимость применения математических методов для анализа реальных данных. Целью настоящего исследования является разработка и определение наилучшей математической модели для предсказания мошеннических операций. Новизна исследования состоит в построении различных моделей бинарного выбора на основе панельных данных для прогнозирования девиантных транзакций, а также сравнении эконометрических моделей с моделями, построенными на основе нейросетей и ансамблей деревьев, и обосновании выбора наилучшей модели. Методическую основу исследования составили методы корреляционного анализа, эконометрические и нейросетевые методы, ансамбль решающих деревьев. К наиболее существенным результатам, характеризующим научную новизну исследования, можно отнести следующие: 1) проведен эконометрический анализа финансовых транзакций на панельных данных с использованием пробит- (probit-) и логит-модели (logit-model) с фиксированными эффектами (fixed effect) или со случайными эффектами (random effect); 2) для прогнозирования мошеннической транзакции применены нейросетевые методы и метод, основанный на ансамбле деревьев; 3) проведен сравнительный анализ построенных математических моделей, определена модель, наилучшим образом указывающая мошенническую транзакцию. Перспективы исследований связаны с более глубоким изучением влияния различных факторов для проверки финансовых транзакций на предмет мошенничества.
Бесплатно
Статья научная
Введение. Статья посвящена исследованию территориальной дифференциации структуры бюджетных инвестиций в субъектах Российской Федерации.
Бесплатно
Моделирование процессов сбыта в системе «производитель - маркетплейс»
Статья научная
Введение. В настоящее время электронная торговля становится для производителей одним из приоритетных каналов распределения и реализации товаров. Наиболее динамично развивающимися электронными площадками являются маркетплейсы, позволяющие охватить большой сегмент целевой аудитории и предоставляющие широкий спектр логистических, маркетинговых, информационных и сервисных услуг. Использование математического аппарата для описания различных схем взаимодействия производителя с маркетплейсами представляется весьма актуальным, так как на данном этапе в научных трудах рассматриваются только теоретические вопросы функционирования производителя и маркетплейса без формализации элементов данной системы.
Бесплатно
Моделирование системы управления рисками промышленного предприятия
Статья научная
Введение. В статье проанализированы трактовки понятия «риск» применительно к промышленному предприятию и выявлены его отличия от понятия «неопределенность». Рассмотрены функции системы риск-менеджмента организации, состоящие в оперативном принятии мер по устранению последствий, контролю финансов организации за счет четкой стратегии действий.
Бесплатно
Моделирование системы управления стимулированием научно-педагогических работников вуза
Статья научная
Введение. В статье рассмотрена актуальная ситуация формирования стимулирующей части оплаты труда преподавателей вуза. Проанализирована важная составляющая научной деятельности вуза – инновационная, которая сопровождается ростом научной активности. Актуальность темы исследования связана с потребностью управления процессами подготовки кадров для формирования технологического суверенитета страны. Это требует новых усилий и затрат от профессорско-преподавательского состава, а значит, необходимо совершенствовать процесс повышения мотивации инновационной деятельности. Цель. Описание системы стимулирования научно-педагогических работников и формализация функций участников системы с применением механизма эффективного контракта. Материалы и методы. Материалами исследования послужили условия формирования эффективных контрактов вузов Самарской области и системы стимулирования научно-педагогических работников. Методы исследования опираются на теорию игр, рассматриваются коалиционные игры. Проанализированы возможные ситуации, характеризующие отношения между администрацией вуза и преподавателями, мотивированными на интенсификацию инновационной и научной деятельности. Результаты. Формализована запись задачи определения стимулирующих воздействий в мультиагентной системе управления мотивацией работников вуза при формировании эффективного контракта между администрацией вуза (Центр) и различными возрастными группами преподавателей (Агенты). Для каждого из участников производственных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности вуза, выявлены ограничения, области допустимых значений, построены оптимальные целевые функции. Выводы. Представлен проект мультиагентной одноуровневой системы управления мотивацией преподавателей в процессе заключения эффективного контракта. Полученные аналитические модели управления позволяют учитывать результаты деятельности разных групп преподавателей в процессе выполнения плана повышения инновационной активности в учреждениях высшей школы. Следующий этап исследования предполагает определение видов функций, характеризующих значения прибыли (потерь) каждого из участников системы с целью детализации их инновационной деятельности и взаимодействия между Центром и Агентами в процессе изменения требований внешней среды.
Бесплатно
Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития
Статья научная
Введение: статья посвящена исследованию эффективности создания особых экономических зон для стимулирования развития и привлечения инвестиций. За последние десятилетия в различных странах сформировались многообразные особые экономические зоны, однако проведенный обзор международной литературы, касающейся влияния обозначенных зон на региональное развитие, дает неоднозначные выводы о результатах их работы в долгосрочной перспективе. Актуальность работы определяется необходимостью выбора наиболее продуктивных инструментов государственной поддержки экономики в условиях высокой неопределенности, затяжной стагнации и разворачивающихся на рубеже десятилетий трансформационных процессов.
Бесплатно
Оценка влияния результатов научной деятельности на инновационное развитие на региональном уровне
Статья научная
Введение: в сложившихся современных условиях развития общества особую значимость в активизации темпов экономического роста приобрели процессы развития инновационной деятельности на всех уровнях хозяйствования.
Бесплатно
Оценка опережающего индикатора ВРП методом темпорального дезагрегирования
Статья научная
Введение. В условиях высокой неопределенности для качественного анализа текущих тенденций развития региональной экономики и своевременного выявления происходящих в ней изменений актуальность приобретает разработка высокочастотного опережающего индикатора для валового регионального продукта, который публикуется только с годовой периодичностью. Одним из подходов к получению такого индикатора является темпоральное (временное) дезагрегирование, методы которого хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике для дезагрегации валового внутреннего продукта. В то же время отмечается недостаток исследований, направленных на апробацию методов темпорального дезагрегирования экономических временных рядов на региональном уровне.
Бесплатно
Статья научная
Введение. В последнее время использование нечеткой логики широко реализуется при решении различных задач экономических исследований, включая теоретический анализ развития ресурсной зависимости экономики, изучение инновационных процессов в экономике ресурсного типа.
Бесплатно
Применение нейронных сетей архитектуры LSTM для моделирования волатильности фондового рынка
Статья научная
Введение. Задача моделирования и прогнозирования волатильности фондового рынка является актуальной, ее решение позволит снизить риски и увеличить доходность от рыночных операций. В настоящее время перспективными методами моделирования волатильности являются методы искусственного интеллекта, в том числе глубокие нейронные сети.
Бесплатно
Прогноз котировок акций ПАО "Газпром" на основе корреляционно-регрессионной связи
Статья научная
Введение: научное исследование, касающееся прогнозирования котировок акций крупной российской энергетической компании ПАО «Газпром», является актуальным, поскольку определяет перспективы инвестирования в фондовый рынок Российской Федерации. Основная идея представленной научной работы заключается в том, чтобы найти наиболее доходную и привлекательную для вложения денежных средств российскую компанию и из множества факторов выбрать индикаторы, оказывающие влияние на ее акции.
Бесплатно
Прогнозирование банковских продаж на примере ПАО "Сбербанк"
Статья научная
Введение. В исследовании подчеркивается актуальность задачи моделирования и прогнозирования банковских продаж на примере ПАО «Сбербанк» в контексте эффективного управления бизнесом. Прогнозирование объемов продаж является важным инструментом, позволяющим предсказать спрос на продукты и услуги, определить оптимальные стратегии и тактики для достижения целей компании. Уникальность исследования состоит в использовании методов искусственного интеллекта в области маркетинга. Результаты применения методов прогнозирования на проприетарной выборке данных о ежедневных продажах ПАО «Сбербанк» обладают элементами новизны, что придает значимость разработке оптимальных стратегий и тактик для успешного управления бизнесом. Основная гипотеза исследования заключается в проверке прогностических способностей методов машинного обучения в сравнении с классическими эконометрическими подходами при моделировании объемов продажах ПАО «Сбербанк».
Бесплатно
Прогнозирование отмены бронирования отелей: сравнительная характеристика спецификаций моделей
Статья научная
Неотъемлемой частью любой поездки является бронирование номера в отеле. В связи с этим за последние годы существенно возросла популярность и востребованность туристических онлайн-агентств, позволяющих клиентам сократить время и издержки прямой коммуникации с отелем, а также без штрафов и комиссий отменить бронирование. Рост количества отмен бронирований, наблюдаемый в последние несколько лет, негативно сказывается на финансовом положении и репутации отелей, которые в целях сокращения данных рисков вынуждены применять жесткую политику бронирования и стратегии овербукинга. Особую актуальность данная проблема имеет сегодня в связи с существенным сокращением туристического потока вследствие пандемии коронавируса. Решению проблемы будет способствовать разработка моделей прогнозирования отмены бронирования отелей с высокими показателями достоверности и точности прогноза. Обзор существующих решений показал, что наилучшие результаты прогнозирования обеспечивают следующие методы машинного обучения: случайный лес (Random Forest), нейронные сети, CatBoost и XGBoost. В связи с вышесказанным целью исследования является построение различных моделей прогнозирования отмены бронирования отелей на основе методов машинного обучения и их сравнительный анализ для обоснования выбора наилучшей модели при помощи метрик Accuracy, Precision, Recall, F-меры и площади под ROC-кривой. Информационную базу исследования составил набор данных “Hotel Booking Demand Dataset”, подготовленный N. Antonio, A. de Almeida и L. Nunes и опубликованный на портале ScienceDirect. В ходе исследования определено, что модель случайного леса (Random Forest) наилучшим образом предсказывает отмену бронирования отелей. В частности, на тестовой выборке данная модель показала процент правильных ответов среди всех прогнозов - 84,5 %; процент бронирований, названных классификатором отмененными и при этом действительно являющихся отмененными, - 87,3 %. В перспективе целесообразно совершенствование модели случайного леса и других моделей машинного обучения посредством включения дополнительных, ранее не учтенных гиперпараметров.
Бесплатно
Статья научная
Введение. Одной из важнейших сфер, способных обеспечивать рост национальной экономики, является рынок труда. При этом различные федеральные округа Российской Федерации в силу уникальности своего географического и социально-экономического положения вносят неодинаковый вклад в развитие ситуации на рынке труда. Все это делает актуальным анализ процессов, протекающих на рынке труда, с выявлением ключевых факторов его развития. Цель статьи заключается в анализе безработицы в Уральском федеральном округе и определении ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на ее динамику.
Бесплатно
