Применение опционных контрактов для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий

Бесплатный доступ

Статья посвящена механизмам повышения конкурентоспособности промышленного предприятия. Обоснована целесообразность использования опционных контрактов для повышения конкурентоспособности товара по цене. На основе модели оценки стоимости опционных контрактов Блэка-Шоулса предложена модель оценки многопериодных опционов для закупки сырья.

Конкурентоспособность товара, хеджирование, многопериодный опционный контракт, цена опционного контракта, модель блэка-шоулса

Короткий адрес: https://sciup.org/147155593

IDR: 147155593

Список литературы Применение опционных контрактов для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий

  • Портер, М.Э. Конкуренция/М.Э. Портер-М.: Изд. дом «Вильяме», 2005. -608 с.
  • Головихин, С.А. Конкурентные преимущества машиностроительных предприятий: монография/С.А. Головихин -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -169 с.
  • Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы/Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. -М.: Типография «Новости», 2000. -256 с.
  • Неживенко, Е.А. Взаимодействие конкурентоспособности и образовательного потенциала машиностроительного предприятия/Е.А. Неживенко. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-т, 2003. -305 с.
  • Галиц, Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском/Л. Галиц -М.: Изд-во ТВП, 1998. -576 с.
  • Фабоцци, Ф.Д. Управление инвестициями: учебник/Ф.Д. Фабоцци. -М.: ИНФРА-М, 2000. -932 с.
  • Шарп, У.Ф. Инвестиции/У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли; пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. -М.: ИНФРА-М, 2009. -1027 с.
  • Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: учебное пособие/А.Н. Буренин. -М.: Научно-техническое общество имени академика СИ. Вавилова, 2009. -426 с.
  • Буренин, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные: учебное пособие/А.Н. Буренин. -М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008. -512 с.
  • Постников, Е.А. Моделирование и анализ финансовых рынков: учебное пособие/Е.А. Постников, Л.А. Ширшикова, С.А. Кузнецов. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2006. -208 с.
  • Ратанов, Н.Е. Стратегии хеджирования. Принципы построения математических моделей/НЕ. Ратанов -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2001. -187 с.
  • Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент: учебник/И.Т. Балабанов. -М.: Финансы и статистика, 2000. -192 с.
  • Ширяев, А.Н. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. 2. Непрерывное время/А.Н. Ширяев//Теория вероятностей и ее применение. -1994. -Т. 39, вып. 1. -С. 80-129.
  • Твардовский, В. Волатилъностъ как инструмент для определения минимумов рынка/В. Твардовский, -http://www.itinvest.ru.
  • Расчет волатилъности. -http://www>. currency-trading. ru/fareadl 56. htm.
  • Летчиков, А.В. Оценка волатилъности финансовых активов/А.В. Летчиков, О.А. Мубаракшин//Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика». -2003. -Вып. 1. -С. 116-123.
  • ОАО «Челябинский цинковый завод» -http://www. zinc. ru.
  • Лондонская Биржа Металлов -http://www. Ime. com.
  • Холдинг «Финам» -analysis/export' TARGET='_new'>http://www.fwam.ru/>analysis/export.
  • Банк России -MosPrime' TARGET='_new'>http://www.cbr.ru/hd_base/>MosPrime. asp.
  • ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» -http://www.micex.ru/'.
Еще
Статья научная