Цифровая фильтрация многомерных взаимосвязнных нестационарных процессов

Рассматривается векторный случайный процесс со стационарными приращениями определенного порядка, компоненты которого линейно зависимы, то-есть в отсутствии помех компоненты векторного процесса связаны системой линейных уравнений – ограничений. Взаимозависимость случайных процессов может быть определена статической или динамической моделью. Ограничения могут выдерживаться строго или с заданной погрешностью. Пpедлагается метод позволяющий в этих условиях синтезиpовать стpуктуpу оптимального фильтpа. Метод работает в том случае, когда отсутствует инфоpмация о статических свойствах сигнала и помехи. Разработка расчетных программ может быть заказана авторам по адресу solik@netvision.net.il